近日，保险学院预聘制副教授白燕飞作为第一作者完成的论文 A hybrid stochastic differential reinsurance and investment game with bounded memory ，在管理科学与运筹学领域著名国际权威期刊 European Journal of Operational Research 发表，该期刊为我校特类期刊。
该论文以一家再保险公司与两家保险公司为研究对象，研究了考虑财富过程有限记忆特征时的再保险-投资混合博弈问题，其中包含了再保险公司与两家保险公司之间的再保险-投资Stackelberg博弈问题以及两家保险公司之间的再保险-投资非零和博弈问题。该论文得到了再保险公司和保险公司的再保险-投资均衡策略，并发现两保险公司的均衡策略相互影响，呈现出羊群效应；保险公司之间的竞争因素会降低再保险需求；财富过程的有限记忆特征对均衡策略的影响与记忆时间有关等多条性质，为公司管理者制定合理的策略提供了重要的理论依据。
（供稿审核人：葛永波）