近日，保险学院苏文副教授与于文广教授合作撰写的论文Asymptotically Normal Estimators of the Gerber-Shiu Function in Classical Insurance Risk Model在JCR一区期刊《Mathematics》2020年第10期8卷上发表，该论文同时被SSCI和SCI检索，为我校A1类论文。
Gerber-Shiu函数的非参数估计是保险风险理论研究的热点问题。之前****在经典保险风险模型中提出了一种估计Gerber-Shiu函数的新方法。然而，并未讨论估计量的渐近正态。本文通过Laguerre级数方法展开Gerber-Shiu函数，从而得到了Gerber-Shiu的近似值；利用观测到的样本数据，得到Gerber-Shiu函数的估计值；通过Sobolev-Laguerre空间，研究了Laguerre级数展开方法中系数估计误差的渐近正态性和Gerber-Shiu函数估计误差的渐近正态性；最后通过大量数值实验验证了Laguerre级数展开方法的渐近正态性。
苏文，理学博士，预聘制副教授，山东财经大学保险学院2020年高层次引进人才，在《Scandinavian Actuarial Journal》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of Mathematical Analysis and Applications》等重要国际期刊上发表论文8篇，ESI高被引论文3篇，ESI热点论文1篇。参与多项国家自然科学基金。