孙丽华 副教授，经济与金融系
sunlihua@tongji.edu.cn
研究领域：投资组合与风险管理；金融衍生品定价；最优化方法；蒙特卡洛模拟


教育背景教学与科研成果学术活动及社会服务荣誉
2006-2010：博士 香港科技大学
2002-2006：学士 北京大学

研究项目
上海自然科学基金：扭曲风险度量优化，2016/07-2019/06
国家自然科学基金：用方差减小技术估计协方差矩阵可变时投资组合的VaR和CVaR，2011/01-2013/12
上海市人力资源与社会保障局：用方差减小法定价高维价外美式期权，2012
部分出版物
Lihua Sun, L. Jeff Hong, Zhaolin Hu, Balancing Exploitation and Exploration in Discrete
Optimization via Simulation Through a Gaussian Process- Based Search, Operations
Research, 2014, Vol.62 No.6: 1416-1438
N. Cai, L. Sun, Valuation of Stock Loans with Jump Risk, Journal of Economic Dynamics
and Control, 2014, 40(3): 213-214
Guiyun Feng, Guangwu Liu, Lihua Sun, A Nonparametric Method for Pricing and Hedging
American Options, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, 2013
Sun, L. and L. J. Hong, Asymptotic Representations for Importance-sampling Estimators
of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Operations Research Letters, 38,
246-251
Sun, L., L. J. Hong and Z. Hu, Optimization via Simulation using Gaussian Process-based
search, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, 4134-4145
Sun, L. and L. J. Hong, A general Framework of Importance Sampling for Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, 415-422
海外经历
2014/11/06-2014/11/18：美国运筹与管理学会，Yingdi公司，参加会议及学术交流
2014/10/02-2014/10/14：芬兰阿尔托大学，学术交流
2013/08：香港East Asian Simulation Workshop，发言
2010/11-2011/02：香港科技大学，访问教授
2011/12：Winter Simulation Conference美国亚利桑那州凤凰城，会议发言
2009/12：Winter Simulation Conference美国德克萨斯州奥斯丁市，会议发言
2006/09-2010/09：香港科技大学，博士在读