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上海交通大学安泰经济与管理学院专业学位课程内容介绍《投资分析中的数量方法》

上海交通大学 免费考研网/2013-01-07


《投资分析中的数量方法》

课程代码P120547学分/学时3.0/54开课时间春,秋
课程名称投资分析中的数量方法
开课学院安泰经济与管理学院
任课教师田澎
面向专业
预修课程
课程讨论时数9 (小时)课程实验数0 (小时)
课程内容简介

本课程为来自于经济、财务、营销、会计、管理及其他工商管理专业的学生提供统计和概率等知识、方法和技术,包括如何收集归纳及解释数据、如何处理和解决管理决策过程中的不确定性问题。在关注工商应用的同时,课程也努力采用针对学生背景的示例及问题。本课程不需要前修课程。本课程还为具有广泛管理背景的学生介绍管理科学的基础知识和基本技巧,利用数据和管理科学工具及模型去结构化地思考决策问题,做出更有效的管理决策,进而最终提高决策能力和技巧。本课程也为CFA(The Chartered Financial Analyst)考生特别设计和提供对应于CBOK(The Candidate Body of Knowledge)中数量方法部分的理论和应用内容。

课程内容简介(英文)

This course is to provide students majoring in economics, finance, marketing, accounting, management, and other fields of business administration with an introduction to statistics and probability as techniques for collecting, summarizing and interpreting data and coping with uncertainty in the management decision-making process. While focusing on business applications, the course has also attempted to use examples and problems that are student oriented and that do not require previous business courses.This course is also designed to introduce management students - from a wide variety of backgrounds - to the fundamental techniques of using data and management science tools and models to think structurally about decision problems, make more informed management decisions, and ultimately enhance decision-making skills.Specifically designed for CFA (the Chartered Financial Analyst) candidates, the course provides a blend of theory and practice to deliver the Candidate Body of Knowledge (CBOK) in the quantitative methods portion of the curriculum.

教学大纲

1.课程导引(Introduction to the Course)教学内容:管理统计学和管理运筹学基本内容,课程概况及进度安排。2.描述统计(Descriptive Statistics)教学内容:统计调查及方法,统计指标,描述统计概念,集中趋势和离中趋势,频数分布及其构成,平均指标和变异指标及其应用,统计显示方法及含义。课后作业:结合自身工作实际完成统计调查和描述统计案例分析。3.概率与分布(Probability and Its Distributions)教学内容:概率及其计算,概率分布及其类型,随机变量及其数量特征,离散型概率分布,连续型概率分布,概率分布的应用。课后作业:概率分布及其应用。4.抽样与分布(Sampling and Its Distributions)教学内容:抽样与抽样方法,抽样分布及其构造,样本均值的抽样分布,样本比例的抽样分布,抽样分布的应用。课后作业:抽样分布及其应用。5.参数估计与假设检验(Parameters Estimation and Hypothesis Tests)教学内容:推断统计的概念,点估计及其评价,置信区间估计的概念,总体均值的区间估计,总体比例的区间估计,假设检验的概念及步骤,总体均值的假设检验,总体比例的假设检验,推断统计的应用。课后作业:参数估计与假设检验及其应用。6.方差分析(Analysis of Variance)教学内容:方差分析的概念,总体方差的比较,单因素方差分析步骤及计算,两因素方差分析步骤及计算,方差分析的应用。课后作业:方差分析及其应用。7.回归与相关(Regression and Correlation)教学内容:相关与回归分析的概念,相关分析与相关系数,简单线性回归分析,最小平方估计,回归参数和模型的检验,多元线性回归分析,非线性回归分析,回归估计与回归预测,相关与回归分析的应用。课后作业:相关与回归分析及其应用8.非参数方法(Nonparametric Methods)教学内容:非参数方法概述,拟合优度检验,正态性拟合优度检验,列联表分析,非参数方法的应用。课后作业:非参数方法及其应用。9.线性规划:基于Excel的建模(Linear Programming: Modeling by Excel)教学内容:线性规划的概念及经典应用,线性规划模型及其建立步骤,线性规划求解与Excel。课后作业:线性规划分析与求解。10.线性规划:建模与应用(Linear Programming: Formulation and Applications)教学内容:三种类型的线性规划建模,线性规划应用。课后作业:线性规划建模与应用11.线性规划敏感性分析(What-If Analysis for Linear Programming)教学内容:线性规划敏感性分析的概念,目标函数系数的敏感性分析,右端项的敏感性分析,影子价格及其经济意义,对偶问题及其分析。课后作业:线性规划敏感性分析与应用。12.运输问题与指派问题(Transportation and Assignment Problems)教学内容:运输问题与指派问题的提出,运输问题的求解,运输问题的变形与应用,指派问题的求解,指派问题的变形与应用。课后作业:运输问题与指派问题的分析与应用。13.整数规划(Integer Programming)教学内容:整数规划问题的提出,整数规划分析与求解,0-1整数规划分析与求解,整数规划的应用。课后作业:整数规划分析与应用。14.非线性规划(Nonlinear Programming)教学内容:非线性规划问题的提出,非线性规划分析与求解,非线性规划的应用研究。15.目标规划(Goal Programming)教学内容:目标规划问题的提出,加权目标规划法,优先目标规划法,目标规划分析与应用。课后作业:目标规划分析与应用。16.预测分析(Forecasting Analysis)教学内容:预测的概念,预测方法及其分类,定性预测法,时间序列分析,回归预测分析,预测分析的应用。课后作业:预测分析及其应用。17.决策分析(Decision Analysis)教学内容:决策分析的概念,决策分析方法,风险决策分析,决策树方法,不确定型决策方法,基于效用的决策分析,决策分析的应用。18.课程回顾与总结(Course Review and Summary)教学内容:课程回顾与总结。

课程进度计划

(无)

课程考核要求

1.课堂参与和讨论(Participations and Discussions),10%2.课后作业和案例研究(Home-works and Case Studies),30%3.期末考试(Final Examination),60%

参 考 文 献
  • 1.Douglas A. Lind, William G. Marchal, Robert D. Mason, "Statistical Techniques in Business and Economics", 11th Ed., McGraw-Hill/Irwin, 2002(STBE)2.Frederick S. Hillier and Mark S. Hillier, "Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets", 2nd Ed., McGraw-Hill/Irwin, 2003(ITMS)3.Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto, and David E. Runkle, "Quantitative Methods for Investment Analysis", Association for Investment Management and Research (AIMR), 20014.Dimitris Bertsimas and Robert M. Freund, "Data, Models and decisions: the Fundamentals of Management Science", South-Western College Publishing, 2000, 中信出版社,2002
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