蔡明超副教授
70年生,副教授,CFA Level III Candidate,1991年毕业于上海交通大学应用数学系,先后获得上海交通大学管理科学获硕士学位和企业管理博士学位(金融方向)。98年至今在上海交通大学管理学院经济与金融系从事教学与科研工作,目前是证券与金融研究所组合投资部主任。
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主要研究方向:资产组合管理,证券投资基金,投资哲学
主要教学:证券投资分析,金融数学,设计和开发了“股价与随机游走”、“最优的资产分配”两项教学软件。
参与及负责的课题包括:国家自然科学基金课题“中国证券市场风险与收益实证研究”和“证券投资基金绩效评估与风险控制”副组长,上海证券交易所联合委托课题中国股票市场波动性与流动性研究主要完成人。
目前正在负责的课题,中国消费信贷市场风险管理实证分析
在科技类杂志发表的文章包括: 上海股票市场弱式有效性实证分析、中国股票市场信息传递效率实证分析、目标概率最大与期望效用最大的策略比较分析、资产分配的策略分析、上海股票市场资本资产定价的横截面研究、风险价值系统的计算方法及有效性分析、布朗桥运动与债券投资风险等近20篇
在投资咨询及市场应用性领域发表的文章包括:上海股票市场波动性与流动性研究、我国国债市场投资价值的实证分析、有效市场假设及其对投资者的启示、熊市时个股为何老股票比大盘跌得更凶、如果新股不涨不跌指数是否会失真、银广厦事件引出的基金管理报酬困惑、股市“黑色星期一”:巧合还是必然、如何进行分散投资、未来十年中国证券投资基金九大发展趋势预测,发表的媒体包括证券市场导报、财经时报、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券市场研究等。专著金融数学与分析技术,获得第一届上海市自然科学基金专著出版基金资助,复旦大学出版社。
1)设立--全国第一家MBA同学自己管理的基金
ALPHA学子投资基金
2)蔡氏期权拱猪定价法
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主要学术创新、管理创新与金融创新包括:
什么是分散投资与投资距离度
CAI-DDM模型
基金风格判别的聚类分析
首次提出满意绩效期权
国债风险的布朗桥运动
基金之星软件系统设计[与证券之星合作]
收入关联债权与两阶段年金式债券
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上海交通大学安泰管理学院工经济与金融系蔡明超老师介绍
研究生院 免费考研网/2006-09-27
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