郑旭系别：金融系
职称：教授
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电子邮箱：xzheng@sjtu.edu.cn

教师简介科学研究主讲课程
郑旭现为上海交通大学长聘教授，安泰经济与管理学院金融系教授，博士生导师，SJTU-SMU数量经济与金融研究中心主任， 金融创新研究中心主任。 1992年获得美国普林斯顿大学经济学博士，同年担任德克萨斯大学奥斯汀分校经济学助理教授，后任职华尔街著名金融公司基金经理。在包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, Advances in Econometrics等国际一流计量经济学刊物上发表多篇论文，并为多家国际著名经济学和金融学期刊审稿人，多次在国际经济学和金融学会议上宣读论文。

现主要研究方向为金融计量，对冲基金，商品期货，私募股权等。

社会兼职：
中国数量经济学会常务理事，上海数量经济学会常务理事，上海经济学会理事
《中国金融评论》、《量化投资与对冲基金》副主编
应邀担任著名学术刊物计量经济, 计量经济理论, 计量经济学杂志, 统计年刊,美国国家科学基金, 中国自然科学基金，非参数统计杂志, 商业与经济统计杂志, 计量经济学评论, 商业研究杂志，经济研究，中国金融评论等特邀评委。
应邀担任多家高校博士论文、教授职称评审专家，以及多项国家和省部级课题评审专家。
获得荣誉：
1987年在由国家教委和美国对华经济教育与研究委员会主办的全国赴美经济和数学考试中(邹志庄项目)获得全国第一名。
1987-1989年获美国国家科学院奖学金。
1987-1991年获美国普林斯顿大学奖学金。
1995-1998年暑期任德克萨斯大学Murray S. Johnson研究员。


发表文章:

“A Goodness-of-fit Test for Copulas Based on Martingale Transformation”，Journal of Econometrics，https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.08.007(with Xiaohui Lu)

“The Comparison of the Hedonic, Repeated Sales, and Hybrid Models: Evidence from the Chinese Paintings Market”, Cogent Economics and Finance, 6(1) (2018) (with Fang Wang)
“基于现金流因子的股票反转交易策略”，《投资研究》, 2017，36（11）：59-75（与朱盈霏）
“Performance analysis of investing in Chinese oil paintings based on a hedonic regression model of price index“，China Finance Review International, 7(3),323-342 (2017) (with Fang Wang)
“Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures”, The Journal of Futures Markets, 36, 267-294 (2016) (with Yuting Gong)
“基于Copula模型的尾部相依性长记忆效应研究”，《系统科学与数学》，6，783-799（2016）（与龚玉婷）
“谁真正影响了股票和债券市场的相关性?—基于混频Copula模型的视角”，《经济学：季刊》，3,1205-1224（2016）（龚玉婷、陈强）
“基于股价日均线的趋势策略有效性分析”，《上海管理科学》，2016，38（2），102-108（与林朝雄）
“A Model-free Test for Contagion between Energy Market and Stock Market”， Economics Letters, 130, 1-4 (2015) (with Zhiyuan Pan and Yuting Gong)
“Asymptotically Distribution-free Tests for the Volatility Function of a Diffusion”, Journal of Econometrics，2015, 184,124-144 （with Qiang Chen and Zhiyuan Pan)
“基于鞅转化的利率模型漂移函数设定检验”,《管理科学学报》，2014， 17（11），43-56（与陈强、许秀）
“基于混频模型的CPI 短期预测研究”，统计研究，2014,31（12),25-31(与龚玉婷、陈强）
“Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method,”China Finance Review International, 4, 42-57 (2014) (with Zhiyuan Pan and Qiang Chen)
“中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性”，《系统工程理论与实践》，2013， 33（11）：2734-2745）（与陈强、林小强）
“中国股市跳跃行为与股指期货定价表现的实证分析”，《投资研究》, 2013，32（6）：144-158，（与陈强、潘志远）
“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method" Metrika，75，455-469 (2012)
“基于价格预测能力的基金羊群效应模型与算例分析”,《上海管理科学》，33，24-26 （2011）（与谢鹏）

“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,” Canadian Journal of Statistics，37，282-300 (May 2009)
“Testing for Discrete Choice Models,” Economics Letters, 98, 176-184 (2008)
“Nonlinear Methods in Microeconometrics,” 西方人文社科研究前沿发展评析丛书, 2008 (with Chunrong Ai)
“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691 (2000)
“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B. Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999)
“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149 (1998)
“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998)
“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997)
“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996)
“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996)
“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995)
“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994)
“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994)



高级应用计量经济学(硕士研究生)
高级计量经济学III(博士研究生)
对冲基金（博士研究生)
另类投资（硕士研究生)