姓名：马俊美（Junmei Ma）
职称：副教授（Associate Professor）
研究方向：金融数学
电话：
Email: ma.junmei@mail.shufe.edu.cn
教育经历：
2005.9-2010.6，同济大学金融数学专业 获理学博士学位.
2001.9-2005.6，中国矿业大学数学学院 获理学学士学位.
工作经历
2010.6 --现在 上海财经大学数学学院任教
学术交流经历
2013.06-2014.06,美国弗罗里达州立大学金融数学系 访问****
教授课程：
本科生课程：高等数学、概率论、统计计算、金融中的数学模型和方法.
研究生课程：金融中的Monte Carlo方法.
科研项目
主持
? 国家自然科学基金专项基金项目1项，“控制变量蒙特卡罗方法及其在金融产品定价中的应用”,(编号: **，2013.1-2014.6).
? 上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金1项，“蒙特卡罗加速技术及其在金融产品定价中的应用”, (编号: ZZCD12007，2013.1-2015.12).
? 福建省开放课题1项，“基于精确模拟抽样技术的Monte Carlo加速模拟理论研究”，(编号：，2017.9-2019.7).
? 上海财经大学青年教师预研究项目2项.
参与
? 参与国家自然科学基金面上项目1项，“Markov过程游离理论的若干相关问题及其应用”，(编号：**，2012.8-2017.4) .
? 参与国家重点基础研究发展计划（973计划）“金融风险控制中的定量分析与计算”，(项目编号：2007CB814903，2007-2012，项目负责人：边保军教授).
主要论文
1. J. M. Ma, S. H., W. Xu, An Efficient Convergent Tree Method for American and Exotic Option Pricing under Stochastic Volatility Models,Journal of Derivatives, to appear in 2020.
2. J. M. Ma*, K. Du and G.D. Gu, An Efficient Exponential Twisting Importance Sampling Technique for Pricing Financial Derivatives, Communications in Statistics - Theory and Methods, 48(2):203-219, Apr. 2019.
3. 马俊美*, 卓金武等, 广义自回归条件异方差模型下方差产品的加速模拟定价理论, 同济大学学报, 47(3), pp139-147, 2019年3月.
4. C.L. Xu, J. M. Maand Y.M. Tian, Least-square-based Control Variate Method for Pricing Options under General Factor Models, International Journal of Computer Mathematics, 96(6), pp1121-1136, 2019.
5. Y.T. Yang, J. M. Ma* and Y.J. Liang, The Research on the Calculation of Barrier Options under Stochastic Volatility Models Based on the Exact Simulation, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 48(3), pp349-361, Sep. 2018.
6. 梁义娟, 徐承龙, 马俊美. 多因子欧式期权定价的主成分蒙特卡罗加速方法. 西南大学学报, 40(1): 88-97, 2018.
7. 马俊美*, 杨宇婷等, 随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论, 同济大学学报, 45(10), pp1539-1548, 2017.
8.J. M. Ma* and P. He, Fast Monte Carlo Simulation for Pricing Covariance Swap under Stochastic Volatility Models, IAENG International Journal of Applied Mathematics, 46(3), pp336-345, 2016.
9. J. M. Ma* and C.L. Xu, Monte Carlo Acceleration Method for Pricing Variance Derivatives under Stochastic Volatility Models with Jump Diffusion, International Journal of Computer Mathematics, 91(9), pp2039-2059, Mar. 2014.
10. J. M. Ma, S.J. Wang and B.X. Shen, Study on the Effects of Acetylene on an Au–Cu/C Catalyst for Acetylene Hydrochlorination using Monte Carlo and DFT Methods, Reac Kinet Mech Cat. 110(1), pp177–186, DOI:10.1007/s11144 -013-0583-0, 2013.
11. J. M. Ma* and G.D. Gu, Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models, Applied Mechanics and Materials, 411(1), pp1089-1094, 2013.
12. 杜琨, 顾桂定和马俊美, 随机波动率模型下定价方差互换的一类控制变量, 数量经济技术经济研究, 7, pp148-161, 2012.
13. J. M. Maand C.L. Xu. An Efficient Control Variate Method for Pricing Variance Derivatives, Journal of Computational and Applied Mathematics, 235(1), pp108-119, Nov. 2010.
14.J. Liang and J. M. Maet al, Valuation of Portfolio Credit Derivatives with Default Intensities by Vasicek Model. Asia-Pacific Financial Markets, 18, pp33-54, 2010.
著作
1. 合编教材《概率论与数理统计》，中央财政经济出版社，2019年11月.
2.合编著作《量化投资：MATLAB数据挖掘技术与实践》，电子工业出版社，2020年6月.