个人基本信息

程宏，博士，讲师，金融统计系教师。

主要研究领域为计算神经科学中的数学建模及动力学分析、金融风险与管理，包括大脑神经元网络因果关系重建及神经元动力学内在机制；模式识别，深度学习等方法在大数据中的应用；分位数回归及分位数回归下的格兰杰因果检验等。

上海市青年科技英才扬帆****、中国计算机学会会员、上海市质量技术应用统计学会会员、The Society for Economic Measurement (SEM)会员。

联系方式：chenghong@lixin.edu.cn

个人主页：https://grantcheng.github.io/


教育背景

09.2011-03.2015上海交通大学,数学系&自然科学研究院,数学,博士（导师：蔡申瓯教授）
09.2009-07.2011上海交通大学,数学系&自然科学研究院,数学,硕士(硕博连读)（导师：蔡申瓯教授）
09.2004-07.2008江西科技师范大学,通信与电子学院,电子信息工程,本科


工作经历
2015.5-至今上海立信会计金融学院，统计与数学学院统计系讲师
2017.10-2018.08纽约大学，柯朗数学研究所，访问****
2017.12-2017.02杜兰大学，生物统计和生物信息系，助理研究员

主持或参与科研项目情况
2016年上海市青年科技英才扬帆计划、16YF**、基于Hodgkin-Huxley模型的神经网络因果关系研究、2016/6-2019/5、20万、主持
2016年上海高校青年教师培养资助计划、ZZSHJR15045、脑神经元模型的动力学研究、2016/6-2018/6、5万、已结题、主持
2017年上海立信会计金融学院统计与数学学院一级学科（统计学）建设课题、基于分位数的非参数格兰杰因果检验及其应用、2017/10-2019/10、2万、主持
2017年度上海立信会计金融学院青年科研课题、基于分位数格兰杰因果检验的金融市场相依性研究、2017/6-2017/12、1万、已结题、主持
2017年上海立信会计金融学院教学改革项目、AW-12-2203-005062、留学生商务统计学教学改革探索、2017/5-2018/4、1万、已结题、主持
2017年上海立信会计金融学院全国大学生学科竞赛项目、全国大学生统计建模、2017/5-2017/10、0.8万、已结题、主持
国家自然科学基金青年基金项目、No. **、整合-发放型生物神经元网络的研究与应用、2012/01-2014/12、22万、已结题、参与

实践基地建设情况
1、上海长江时代众创空间数字技术有限公司实习实践基地


论文发表及会议报告
Publication:
Journals:
l[JCST’14] Hong Cheng, Lin Chen.“A Holistic Approachfor Efficient Contour Detection”,Journal of Computer Science and Technology,29 (6): 1038-1047 Nov. 2014 (SCI)
l[IJPAM’15] Hong Cheng, Lan Guo.“LocalLargest Lyapunov Exponent is critical to thresholdvoltage andrefractory period”.Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol (34):189-200 June. 2015 (EI)
l[JOQE’18] Hong Cheng, Wenjie Pan.“A Study on the Relativity of Stock Market Based on Copula ‘s Granger Causality Test in Quantiles”,The Journal of Quantitative Economics, Vol (2). 2018 (CSSCI)
Conferences:
l[ICCEIT2013] Hong Cheng, Jianhui Shang, Chao Zhang,“Object Extraction By Superpixel Grouping”. IEEE International Conference on Control Engineering and Information Technology,Nanning GuangXi, August. 2013

Under Review Papers:
lHong Cheng, Tinggan Yang, yunqing Wang, Liwen Zhang.Inferring causal interactions in financial markets using conditional Granger causality based on quantile regression.(Journal of Financial Econometrics: Under Review)
lHong Cheng, Yuping Wang, Tinggan Yang.A nonparametric test for Granger causality----Specification in quantile models(Econometric Theory: Under Review).
lHong Cheng.A study on the contagion in Northeast Asian stock markets: new evidence from conditional Granger causality test in quantiles(Journal of System Engineering: Under Review).
lHong Cheng, Douglas Zhou, and David Cai^*. (Revising).The Extended Granger Causality Analysis for Hodgkin-Huxley Neuronal Models.

Presentations:
l“Conditional Granger causality tests based on quantile regression for the complexity of relations in financial markets”,SEM 2018-5th Annual Conference (SEM2018), Xiamen, China,June 8–10, 2018
l“Conditional Granger causality tests in quantile regression”,2018 Symposium on Data Science & Statistics,Reston, Virginia, USA,May 16-19, 2018
l“Granger Causality in Sparse Neuronal Network”,The Multiscale Bioimaging and Bioinformatics Laboratory (MBB), Tulane University, USA,January. 10, 2018
l“Specification tests for Conditional Granger causality in quantiles”,Workshop on Data Analysis and Nonlinear Dynamic System,Shanghai Lixin University of Accounting and Finance,June. 27, 2017
l“大脑神经元网络的因果关系重建”,The Seminar of Young Scholars on Complex network,University of Shanghai for Science and Technology,May.13, 2015
l“Object Extraction by Superpixel Grouping”,The Ph.D. Candidate Forum on Computational and Applied Mathematics, Department of Mathematics, Ministry of Education Key Laboratory of Scientific and Engineering Computing, and Institute of Natural Sciences, Shanghai Jiao Tong University,Oct.13, 2012

授课信息

2016秋季学期统计学、新生研讨课
2017春季学期统计学、商务统计学（全英，留学生基础必修课）
2018秋季学期统计学（全英）、数理统计学、统计专业英语（双语）、MATLAB


所获奖励及其他成果

2017.122017年第五届全国大学生统计建模大赛优秀奖指导教师
2016.062016年上海市青年科技英才扬帆****
2015.122015年上海市属高校新教师岗前培训优秀学员