李隽业

教授 博士生导师 财务金融系 思源教授楼604室

电话：25011211

传真：65648384

Email：li_junye@fudan.edu.cn

研究方向：实证资产定价，衍生产品定价，金融计量，金融数据分析

教师个人信息

教育背景：

教育背景：

博士,经济学,意大利博科尼大学
硕士,系统工程,北京交通大学

荣誉称号：

荣誉称号：

学术经历：

学术经历：

科研获奖：

科研获奖：

教学获奖：

教学获奖：

期刊论文：

期刊论文：

1. Tao Huang, Junye Li, Fei Wu, and Ning Zhu. 2020. R&D information quality and stock returns. Journal of Financial Markets forthcoming.1-19.
2. Tao Huang and Junye Li. 2019. Option-Implied variance asymmetry and the cross-section of stock returns. Journal of Banking & Finance 101.21-36.
3. Andras Fulop and Junye Li. 2019. Bayesian estimation of dynamic asset pricing models with informative observations. Journal of Econometrics 209(1).114-138.
4. Junye Li and Gabriele Zinna. 2018. How much of bank credit risk is sovereign risk? -- Evidence from Europe. Journal of Money, Credit and Banking 50(6).1225-1269.
5. Junye Li and Gabriele Zinna. 2018. The variance risk premium: components, term structures, and stock return predictability. Journal of Business & Economic Statistics 36(3).411-425.
6. Andras Fulop, Junye Li, and Jun Yu. 2015. Self-exciting jumps, learning, and asset pricing implications. The Review of Financial Studies 28(3).876-912.
7. Junye Li and Gabriele Zinna. 2014. On bank credit risk: systemic or bank specific? Evidence for the United States and United Kingdom. Journal of Financial and Quantitative Analysis 49(5-6).1403-1442.
8. Weiwei Yin and Junye Li. 2014. Macroeconomic fundamentals and the exchange rate dynamics: A no-arbitrage macro-finance approach. Journal of International Money and Finance 41.46-64.
9. Andras Fulop and Junye Li. 2013. Efficient learning via simulation: A marginalized resample-move approach. Journal of Econometrics 176(2).146-161.
10. Junye Li. 2013. An unscented Kalman smoother for volatility extraction: Evidence from stock prices and options. Computational Statistics & Data Analysis 58.15-26.
11. Junye Li, Carlo Favero, and Fulvio Ortu. 2012. A spectral estimation of tempered stable stochastic volatility models and option pricing. Computational Statistics & Data Analysis 56(11).3645-3658.
12. Junye Li. 2012. Option-implied volatility factors and the cross-section of market risk premia. Journal of Banking & Finance 36(1).249-260.
13. Junye Li. 2011. Sequential bayesian analysis of time-changed infinite activity derivatives pricing models. Journal of Business & Economic Statistics 29(4).468-480.
14. Junye Li. 2011. Volatility components, leverage effects, and the return–volatility relations. Journal of Banking & Finance 35(6).1530-1540.

会议/研讨会论文：

会议/研讨会论文：

著作中的文章：

著作中的文章：

学术专著：

学术专著：

翻译著作：

翻译著作：

著作中的章节：

著作中的章节：

教材和其他：

教材和其他：

科研项目：

科研项目：

学术任职：

学术任职：

社会兼职：

社会兼职：

学术会议：

学术会议：

工作论文：

工作论文：

案例：

案例：

社会活动：

社会活动：