范龙振

教授 博士生导师 财务金融系 思源教授楼202室

电话：25011093

传真：65648384

Email：lzfan@fudan.edu.cn

研究方向：资产定价理论，固定收益证券，资本市场实证分析

教师个人信息

教育背景：

教育背景：

博士,管理工程,华中理工大学

荣誉称号：

荣誉称号：

2006.01,新世纪优秀人才支持计划,教育部

学术经历：

学术经历：

2011.02--2012.01,访问学者,美国圣路易斯的华盛顿大学
2009.07--2009.08,访问学者,香港科技大学
2005.07--2005.08,访问学者,香港科技大学
2004.08--2004.10,访问学者,香港科技大学
2002.10--2002.11,访问学者,日本立正大学
1999.01--1999.06,访问学者,美国麻省理工学院斯隆管理学院

科研获奖：

科研获奖：

2010.12,上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖论文类,三等奖，上海市哲学社会科学优秀成果评奖委员会
2008.11,复旦大学复华奖教金文科科研成果个人奖,复旦大学

教学获奖：

教学获奖：

2005.11,2005年度上海市教学成果奖三等奖,上海市教育委员会

期刊论文：

期刊论文：

1. Jian Xue, Laijun Zhao, Longzhen Fan, and Ying Qian. 2015. An interprovincial cooperative game model for air pollution control in China. Journal of the Air & Waste Management Association 65(7).818-827.
2. Longzhen Fan, Fuwei Jiang, and Guofu Zhou. 2015. The Chinese bond market: Risk, return, and opportunities. The Journal of Portfolio Management 41(5).110-126.
3. Lei Lu, Junsheng Duan, and Longzhen Fan. 2014. Solution of two-dimensional viscous flow in a rectangular domain by the modified decomposition method. Computer Modeling in Engineering & Sciences 100(6).463-475.
4. Longzhen Fan, Canlin Li, and Guofu Zhou. 2013. The supply and demand factor in the bond market: Implications for bond risk and return. The Journal of Fixed Income 23(2).62-81.
5. Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang. 2012. Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange. Pacific-Basin Finance Journal 20(3).378-397.
6. Longzhen Fan, Shu Tian, and Chu Zhang. 2012. Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system. Journal of Banking & Finance 36(1).239-248.
7. Longzhen Fan, Yihong Yu, and Chu Zhang. 2011. An empirical evaluation of China's monetary policies. Journal of Macroeconomics 33(2).358-371.
8. Longzhen Fan, Anders C. Johansson. 2010. China's Official Rates and Bond Yields. Journal of Banking & Finance Vol.34(5).996-1007.
9. Longzhen Fan and Chu Zhang. 2007. Beyond segmentation:The case of China's repo markets. Journal of Banking & Finance 31.939-954.
10. Longzhen Fan and Chu Zhang. 2006. The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums. Journal of Futures Markets 26(2).153-167.
11. 谢玲玲，范龙振. 上市公司信用债违约风险评估. 管理现代化, 2020, (2): 104-108.
12. 谢梦，范龙振. 银行盈余管理会影响银行融资成本吗？—基于银行减记债发行的分析视角. 国际金融研究, 2018, (12): 64-73.
13. 强静，候鑫，范龙振. 基准利率、预期通胀率和市场利率期限结构的形成机制. 经济研究, 2018, (4): 92-107.
14. 林祥亮，马成虎，范龙振. 离散累积前景理论下的投资组合选择. 系统工程学报, 2015, 30(4): 494-508.
15. 范龙振，程南雁 . 一类均值为跳跃- 均值回复过程的利率模型 . 系统工程学报, 2011, 26(3): 298-305.
16. 姚慧，范龙振. 石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析. 系统工程学报, 2011, 26(2): 181-187.
17. 范龙振. 以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型. 管理科学学报, 2010, vol.13(10): 69-78.
18. 范龙振. 一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型. 系统工程学报, 2010, vol.25(4): 467-472.
19. 范龙振，张处. 中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析. 管理科学学报, 2009, Vol.12(6) : 116-124.
20. 范龙振. 短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析. 管理科学学报, 2007, vol.10(2): 80-89.
21. 范龙振. 银行间市场回购利率变化的利率模型解释. 系统工程学报, 2007, vol.22(1): 27-34.
22. 范龙振，施婷. 上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬. 系统工程理论方法应用, 2006, vol.15(4): 359-363，372.
23. 朱才敏，范龙振. 流动性与交易所市场回购利率. 上海管理科学, 2006, （4）: 34-37.
24. 范龙振,张国庆. 两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究. 系统工程学报, 2005, vol.20(5): 447-453.
25. 范龙振，张国庆. 仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构. 管理工程学报, 2005, vol.19(3): 97-101.
26. 范龙振. 上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型. 管理工程学报, 2005, vol.19(1): 81-86.
27. 范龙振. 广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析. 系统工程学报, 2004, vol.19(6): 638-642.
28. 范龙振，单耀文. 交易额、A股比例、势效应和三因子模型. 管理科学学报, 2004, 7(3): 13-22.
29. 范龙振，王海涛. 中国股票市场行业与地区效应分析. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 117-119.
30. 范龙振，王晓丽. 上交所国债市场利率期限结构及其信息价值. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 72-75.
31. 范龙振，王海涛. 上海股票市场股票收益率因素研究. 管理科学学报, 2003, vol.6(1): 60-67.
32. 范龙振，余世典. 中国股票市场的三因子模型. 系统工程学报, 2002, vol.17(6): 537-546.
33. 范龙振，胡畏. 深圳股市价格运动可预测性的研究. 系统工程学报, 2001, vol.16(6): 475-480.
34. 陈辰，范龙振，叶峰. 指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 23-27.
35. 叶峰，范龙振，陈辰. 复合打包型衍生证券：日本New Wave基金的定价研究. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 31-33.
36. 叶峰，范龙振. 汇率可预测性实证分析. 管理工程学报, 2001, （7）: 42-45.
37. 范龙振，陈辰. 转配股上市对我国股市影响的事件研究. 复旦学报(自然科学版), 2001, vol.40(2): 220-227.

会议/研讨会论文：

会议/研讨会论文：

1. Fan Long-Zhen Li Wan-Jun. 2008. The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market. IEEE null.1-5.
2. Fan, Longzhen. 2007. Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market. null null.null.
3. FAN Longzhen, LIU Qiwen. 2007. Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market. null null.260-266.
4. 范龙振. 2005. Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE. .3463-3468.
5. 范龙振,劳兰珺. 2004. An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China. null null.2736-2742.
6. Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan. 2004. A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs. null vol.5.null.

著作中的文章：

著作中的文章：

学术专著：

学术专著：

翻译著作：

翻译著作：

著作中的章节：

著作中的章节：

教材和其他：

教材和其他：

范龙振. 2005. 投资学. 上海财经大学出版社, 中国上海.
范龙振，胡畏. 2003. 金融工程学. 上海人民出版社, 上海.

科研项目：

科研项目：

2014.01 - 2017.12, 项目负责人, 中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型, 国家自然科学基金面上项目.
2010.01 - 2012.12, 项目负责人, 官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究, 国家自然科学基金面上项目.
2005.05 - 2007.12, 项目负责人, 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究, 国家自然科学基金面上申请项目.

学术任职：

学术任职：

2000.01 - 2015.12, 编委, 系统工程学报.

社会兼职：

社会兼职：

学术会议：

学术会议：

工作论文：

工作论文：

案例：

案例：

社会活动：

社会活动：