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任飞 教授
性别 女 Office Hour
职务 教师 时间 周二下午15:00-17:00
所属部门 金融学系 地点 1616
学科领域 金融学（金融风险管理、金融大数据、计算实验金融）
电子邮箱 fren@ecust.edu.cn


教授课程
简历/背景
研究方向
研究项目
研究成果
获奖信息
社会活动



《多元统计学》、《数值分析》、《随机过程》、《计量经济学》
教育背景
1998.9 - 2002.6，浙江大学理学院，理学学士
2002.9 - 2007.6，浙江大学理学院，理学博士
工作经历
2020.10 - 至今，华东理工大学商学院，教授
2009.10 - 2020.9，华东理工大学商学院，副教授
2007.7 - 2009.9，华东理工大学商学院，讲师
海外经历
2006.2 - 2006.5 意大利都灵ISI研究中心访问
2003.12 - 2004.11赴德国马丁路德大学访问

金融科技、金融大数据、金融风险管理、金融工程
《国家自然科学基金面上项目》国家自然科学基金委 2019.1-2022.12 主持
《教育部人文社会科学基金一般项目》教育部 2018.1-2020.12 主持
《华东理工大学人文社会科学基本科研业务费青年团队培育项目》华东理工大学 2020.1-2021.12 主持
《华东理工大学青年英才培育计划项目》华东理工大学 2019.9-2022.8 主持
《教育部霍英东基金项目》 教育部 2012.1-2014.12 主持
《教育部人文社会科学青年基金项目》教育部 2010.1-2012.12 主持
《国家自然科学基金青年项目》国家自然科学基金委 2010.1-2012.12 主持
《上海市晨光计划》上海市教委、上海市教育基金会2008.11-2010.12 主持
《上海市曙光计划》上海市教委、上海市教育基金会 2009.1-2010.12 第二
《教育部新世纪优秀人才支持计划》教育部 2008.1-2010.12 第二

1.陈张杭健, 吴粤, 李世炳, 任飞. 股吧个体信息交互对股价联动关系的影响研究. 管理科学学报, 2020, 已录用.
2.任飞, 罗靖怡, 陈张杭健, 熊熊, 李世炳. 分析师深度研究报告向市场传递的信息含量——基于新”、“旧”信息的文本分解. 系统工程理论与实践, 2020, 已录用.
3.Ming-Yuan Yang, Fei Ren, and Sai-Ping Li, Stock network stability after crashes based on entropy method, accepted in Frontier in Physics, 2020, 8:631.
4.Ming-Yuan Yang, Sai-Ping Li, Yue Wu, Jingtai Tang and Fei Ren, Do government rescue policies reduce the market volatility after crash? Evidence from the Shanghai stock market, Finance Research Letters, 2019, 29:117-124.
5.Ming-Yuan Yang, Sai-Ping Li, Li-Xin Zhong, and Fei Ren, A minority game with expected returns for modeling stock correlations, EPL, 2018, 123(1): 18001.
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27.Ren F, Gu G F, and Zhou W X, Scaling and memory in return intervals of realized volatility, Physica A 388 (2009), 4787-4796.

入选教育部霍英东青年教师基金、上海市“晨光”计划、校青年英才培育计划等多项人才计划项目
华东理工大学年度优秀员工 2018
指导5名本科生获优秀本科毕业论文、1名硕士研究生获得优秀硕士毕业论文
《多元统计学》 上海市精品课程 2016 第二
《多元统计学》 华东理工大学教育教学成果一等奖 2016 第二
浙江省优秀毕业生

累计发表40余篇SSCI/SCI论文和2篇中文A类期刊论文，其中JCR一区论文14篇，H因子19，总引文600余次，他引400余次。担任中国复杂学会会员、上海市金融工程研究会会员，并担任Annals of Operations Research、Quantitative Finance和管理科学学报等多个国内外重要学术期刊匿名审稿人。