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宋福铁 教授
性别 男 Office Hour
职务 金融工程教研室主任 时间 周三上午09:00-11:00
所属部门 金融学系 地点 1613
学科领域 金融学/应用经济学

电子邮箱 ftsong@ecust.edu.cn


教授课程
简历/背景
研究方向
研究项目
研究成果
获奖信息
社会活动



本科：量化投资
MF： 金融衍生品
硕士研究生：金融工程学
博士研究生：金融工程专题研究
教育背景
2003年7月毕业于厦门大学金融系，获金融学博士学位
1996年7月毕业于厦门大学数学系，获应用数学硕士学位
工作经历
2003年10月至今，华东理工大学商学院金融学系任教
1996.08-2000.08，厦门航空有限公司计财部工作
海外经历
2011.03-2012.02, 纽约大学Stern商学院金融学系，访问****。
资产定价、公司金融、金融计量等。
1. 国家自然科学基金面上项目,国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究(**，2014.01~2017.12)，项目负责人.
2. 上海教委科研创新项目,《股市价格风险及控制机制研究——来自上交所的金融实验》（12ZS048，2012.01—2014.12）.
3. 教育部人文社会科学基金《基于国债收益率曲线的利率期货可行性研究》(08JC790035，2009.01-2011.12).
论文
1. Rényi indices of financial minimum spanning trees. Physica A, 2016, 444: 883-889.
2. 询价对象范围、配售比、锁定期与IPO抑价. 系统工程, 2015, 255(03): 1-11.
3. 主板市场退市制度与上市公司质量-基于政府目标分离视角的动态博弈分析. 华东经济管理, 2015,29(1):95-102.
4. 分红政策与股票收益波动的关系. 系统工程, 2014,32(7):34-42.
5. 中国股票市场交易额如何驱动股票价格? 金融经济学研究, 2014, 29(3):13-24.
6. 不同市场形态对分红减少价格反应的影响分析--牛熊市初后期和长短期视角. 上海经济研究, 2013, 25(6):121-128.
7. 基于企业生命周期理论的现金股利分配实证研究. 中国工业经济，2010, 263(02):140-149.
8. Analyzing the prices of the most expensive sheet iron all over the world: Modeling, prediction and regime change. Physica A , 2010, 389(17): 3538-3545.

先后在中国金融期货交易所研发部、海通证券有限公司战略规划部、上证期货公司从事合作研究。