个人资料
部门： 经济与管理学部
性别： 女
专业技术职务： 副教授
毕业院校： 南开大学
学位： 博士
学历： 博士研究生
联系电话：
电子邮箱： jnbi@sfs.ecnu.edu.cn
办公地址： 法商南楼121
通讯地址： 上海市闵行区东川路500号华东师范大学经管学部统计学院
邮编： 200241
传真：
工作经历
2014/07–至今， 华东师范大学，统计学院，副教授
2011/07–2014/07， 华东师范大学，金融与统计学院，讲师
2016/10 -2017/10, 滑铁卢大学，统计与精算系，访问****
教育经历
2005/09 –2011/06， 南开大学，数学学院，概率论与数理统计，博士，导师：郭军义教授
2001/09 –2005/06， 华中科技大学，数学系，信息与计算科学，学士
2010/01–2011/01，牛津大学，数学系，访问学生
个人简介
毕俊娜，经济与管理学部统计学院，副教授。2005年6月毕业于华中科技大学获学士学位（信息与计算科学专业），2011年6月毕业于南开大学获博士学位（概率论与数理统计专业）。2011年7月起任职于华东师范大学。曾访问英国牛津大学，加拿大滑铁卢大学，香港大学等。研究兴趣包括随机最优控制理论，保险精算，金融工程，最优投资，最优再保险，风险管理等。
社会兼职
研究方向
随机最优控制理论及其在保险精算和金融中的应用
开授课程
概率论与数理统计，线性代数，应用随机过程，现代利息理论
科研项目
已结题的项目：
1、华东师范大学科研创新基金青年项目，风险理论中的均值-方差随机最优控制问题研究，起止年月：2013年1月-2015年12月。已结题，主持。
2、上海市自然科学基金青年项目，随机最优控制理论在保险精算和行为金融中的应用，起止年月：2013年10月-2016年9月。已结题，主持。
3、教育部博士学科点专项科研基金新教师类，保险精算和行为金融中的风险控制问题研究，起止年月：2014年1月-2016年12月。已结题，主持。
4、国家自然科学基金青年项目，行为金融和保险精算中的均值-方差最优控制问题、2014/1-2016/12、已结题，主持。
5、华东师范大学海外发文项目，破产限制下保险人的均值-方差最优投资及最优再保险问题，2015年3月-2017年10月，已结题，主持。
6、2019优秀青年教师科研支撑项目，相依风险模型中时间不一致的随机最优控制问题,2019年1月-2019年12月，已结题，主持。
7、国家自然科学基金面上项目，保险风险控制理论以及养老金问题的研究，2016/1-2019/12，已结题，参与。
在研的项目：
8、国家自然科学基金面上项目，相依风险模型中均值-方差最优投资-再保险问题的均衡策略，2019/1-2022/12，在研，主持。
9、国家自然科学基金面上项目，高斯过程非线性泛函极限理论的若干问题研究、2019/1-2022/12，在研，参与。
10、国家自然科学基金面上项目，现代保险金融风险模型中drawdown约束下的随机最优决策与鲁棒控制，2021/1-2024/12，在研，参与。
学术成果
专著：《保险精算中的随机最优控制问题》，科学出版社，2019年9月出版
论文：
[1]毕俊娜，李旻瀚，基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题。数学学报。2020，63（1）,61-76。
[2]Qingbin Meng,Junna Bi. On the Dividends of the Risk Model with Markovian Barrier. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS.2020 MAR, 49(5): 1272-1280，SSCI，SCI-E
[3]Junna Bi, Jun Cai. Optimal investment–reinsurance strategies with state dependent risk aversion and VaR constraints in correlated markets. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS.2019MAR, 85, 1-14. SSCI,SCI-E
[4]Junna Bi, Kailing Chen. Optimal investment-reinsurance problems with common shock dependent risks under two kinds of premium principles. RAIRO - Operations Research.2019JAN-MAR, 53(1), 179-206. SSCI,SCI-E
[5]Junna Bi, Zhibin Liang, Kam C. Yuen. Optimal mean–variance investment/reinsurance with common shock in a regime-switching market . Mathematical Methods of Operations Research. 2019AUG, 90(1), 109-135. SSCI,SCI-E
[6]Junna Bi, Hangqing Jin, Qingbin Meng. Behavioral Mean-Variance Portfolio Selection.EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONALl RESEARCH. 2018, 271, 644-663. SSCI,SCI-E
[7]Qingbin Meng, Xin Zhang,Junna Bi. On optimal proportional reinsurance and investment in a Hidden Markov Financial Market. ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES. 2017, 33 (1): 53–62，SCI-E
[8]Junna Bi, Zhibin Liang, Fangjun Xu. Optimal Mean-Variance Investment and Reinsurance Problems for the Risk Model with Common Shock Dependent Risks. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS.(2016) 70: 245-258. SSCI,SCI-E
[9]Zhibin Liang, Junna Bi, Kam Chuen Yuen, Caibin Zhang. Optimal mean-variance reinsurance and investment in a jump-diffusion financial market with common shock dependence. Mathematical Methods of Operations Research.(2016) 84:155–181. SSCI,SCI-E
[10]Junna Bi, Fangjun Xu. A first-order limit law for functionals of two independent fractional Brownian motions in the critical case. Journal of Theoretical Probability(2016) 29(3): 941-957. SCI-E
[11]Junna Bi, Qingbin Meng. Optimal Investment with Transaction Costs and Dividends for an Insurer. RAIRO - Operations Research(2016). 50 (4-5): 845-855. SSCI,SCI-E
[12]Junna Bi, Qingbin Meng, Yongji Zhang. Dynamic mean-variance and optimal reinsurance problems under the no-bankruptcy constraint for an insurer. Annals of Operations Research(2014) 212:43-59.
[13]Junna Bi, Junyi Guo. Optimal Mean-Variance Problem with Constrained Controls in a Jump-Diffusion Financial Market for an Insurer. Journal of Optimization Theory and Applications157:252–275, 2013.
[14]Junna Bi,Yifei Zhong, Xunyu Zhou.Mean–semivariance portfolio selection under probability distortion. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes85(4): 604-619, 2013.
[15]JunnaBi,JunyiGuo,LihuaBai.Optimalmulti-assetinvestmentwithno-shortingconstraintundermean-variancecriterionforaninsurer.JournalofSystemsScienceandComplexity24: 291-307, 2011.
[16]WeiWang,JunnaBi.Markov-modulatedmean-varianceproblemforaninsurer.ActaMathematicaScientia31B (3):1051-1061, 2011.
[17]毕俊娜，郭军义.均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题.数学物理学报(A)
[18]JunnaBi,JunyiGuo.Hedgingunit-linkedlifeinsurancecontractsinafinancialmarketdrivenbyshot-noiseprocesses.AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry26(5):609-623,2010.
[19]Junna Bi, Junyi Guo. Optimal investment for an insurer with multiple risky assets under mean-variance criterion. Proceedings in Computational StatisticsCOMP2008: 205-216, 2008.
荣誉及奖励
2017年上海市教学成果奖一等奖《具有初步大数据处理能力的金融工程人才培养》；
2018年华东师范大学教学成果奖一等奖《具有初步大数据处理能力的金融工程人才培养》；
2019年上海市科学技术奖，自然科学三等奖《保险精算中最优投资再保险策略及产品定价问题的研究》。
