钱林义




个人资料
部门： 经济与管理学部
性别： 男
专业技术职务： 教授
毕业院校： 华东师范大学
学位： 博士
学历： 研究生
联系电话：
电子邮箱： lyqian@stat.ecnu.edu.cn
办公地址： 理科大楼A1709
通讯地址： 上海市中山北路3663号华东师范大学理科大楼A1709
邮编： 200062
传真：


工作经历
2005.7－2007.7 华东师范大学统计系助教
2007.7－2007.12 华东师范大学金融与统计学院助教
2007.12－2011.12 华东师范大学金融与统计学院讲师
2011.12－2016.12 华东师范大学金融与统计学院副教授
2016.12—至今 华东师范大学经济与管理学部统计学院教授



教育经历
1998.9－2002.7华东师范大学统计系保险专业本科
2002.9－2005.7华东师范大学统计系概率论与数理统计专业精算方向硕士
2008.9－2011.6华东师范大学金融与统计学院精算学博士






个人简介
钱林义，经济与管理学部统计学院教授，博士生导师，上海市曙光****，中国准精算师。



社会兼职
教育部、上海市学位论文评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家



研究方向
保险精算、金融数学



开授课程
寿险精算、社会保障概论、高等寿险精算、保险前沿问题研讨



科研项目




国家自然科学基金委重点项目《经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用》（批准号：**）(子课题负责人)2020.01-2023.12
上海市曙光计划基金《上海市大病保险可持续发展研究——基于统计精算模型》，(项目批准号:18SG25) (主持人)2018 .12-2021 .12
国家自然科学基金面上项目《保险人和再保险人效用限制下最优再保险问题研究》(项目批准号:**) (主持人)2018.01-2021.12
国家社科基金重大项目《大数据背景下健康保险的精算统计模型与风险监管研究》(项目批准号:17ZDA091) (子课题三负责人)2018.01-2021.12
国家自然科学基金青年项目《长寿风险建模及其衍生品定价研究》(项目批准号: **) (主持人)2014.01-2016.12
上海市人民政府决策咨询研究重点专项课题《上海保险交易所运行机制及风险防控机制研究》(项目批准号:2016-A-76) (主持人)2016.10-2017.10
上海市教育委员会科研创新项目《马尔科夫调制过程首达时研究及其应用》(项目批准号:15ZZ023) (主持人)2015.01-2016.12
教育部博士学科点专项科研基金项目（新教师类）《变额年金定价、对冲及其统计分析》(项目批准号: 20**7) (主持人)2014.01-2016.12
上海市自然科学基金面上项目《O-U加跳过程极值问题研究》(项目批准号: 12ZR**) (主持人)2012.07-2015.06
教育部人文社会科学研究青年基金《权益指数年金的定价研究》(项目批准号: 12YJC910006) (主持人)2012.02-2015.01




学术成果




期刊杂志（部分论文）
Ning Wang, Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian.Reinsurance-investment game between two mean-variance insurers under model uncertainty. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2021, 382:.2021.01
范堃，竺琦，钱林义，张楠，基于目标替代率的税延型商业养老保险扣除限额优化研究，保险研究，2020年第2期，70-81.
Ning Wang, Linyi Qian, Nan Zhang*, Zehui Liu (2019). Modelling the aggregate loss for insurance claims with dependence. To appear atCommunications in Statistics-Theory and Methods.
范堃, 杨雯霓, 钱林义*, 何裕馨，税延商业养老保险的分等级税率研究，华东师范大学学报（哲学社会科学版），2019年第4期，133-142.
Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian,Kun Fan, Stochastic differential reinsurance games with capital injections, Insurance Mathematics and Economics. 88(2019),7-18.
Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian, Wei Wang*. Optimal reciprocal stop-loss reinsurance with mutual utility improvement, Journal of Industrial and Management Optimization.Accept
Linyi Qian, Yang Shen, Wei Wang, Zhixin Yang.Valuation of Risk-Based Premium of DB Pension Plan with Terminations, Insurance Mathematics and Economics. 86(2019),51-63.
Ning Wang, Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian.Robust non-zero-sum investment and reinsurance game with default risk. Insurance Mathematics and Economics. 84(2019), 115-132.
Linyi Qian, Wei Wang,Ning Wang, Shuai Wang. Pricing and hedging equity-indexed annuities via local risk-minimization.Communications in Statistics-Theory and Methods.48（6）2019, 1417-1437.
Nan Zhang, Zhuo Jin, Linyi Qian*, RongmingWang. Optimal quota-share reinsurance based on the mutual benefit of insurer and reinsurer,Journal of Computational and Applied Mathematics.342 (2018) ,337-351.
Linyi Qian,Lv Chen, Zhuo Jin, RongmingWang. Optimal Liability Ratio and Dividend Payment Strategies under Catastrophic Risk,Journal of Industrial and Management Optimization.14(4)2018, 1443-1461.
Linyi Qian, Zhuo Jin, Wei Wang, Lv Chen. Pricing dynamic fund protections for a hyperexponential jump diffusion process. Communications in Statistics –Theory and Methods. 47(1) 2018, 210-221.
Lv Chen, Linyi Qian, Yang Shen, Wei Wang, Constrained investment–reinsurance optimization with regime switching under variance premium principle. Insurance: Mathematics and Economics .71 (2016), 253–267.
Wei Wang, Zhuo Jin, Linyi Qian*, Xiaonan Su. Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications.34(4)2016,662-678.
Wei Wang, Linyi Qian*, Wensheng Wang. Hedging of contingent claims written on nontraded assets under Markov-modulated models. Communications in Statistics –Theory and Methods.45(12）2016,3577-3595.
Zhuo Jin, Linyi Qian*, Wei Wang, Rongming Wang.Pricing dynamic fund protections with regime switching. Journal of Computational and Applied Mathematics.297 (2016) 13-25.
Zhuo Jin, Linyi Qian*. Lookback Option Pricing for Regime-Switching Jump Diffusion Models. Mathematical Control and Related Fields. 5(2)2015, 237-258.
Wei Wang, Linyi Qian*, Xiaonan Su, Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2)2015, 493-514.
Shuai Wang, Yang Shen, Linyi Qian*, Static Hedging of Geometric Average Asian Options with Standard Options. Communications in Statistics –Simulation and Computation, 44(8)2015, 2101-2116.
Linyi Qian, Wei Wang, Rongming Wang, Risk-minimizing hedging strategy for an equity-indexed annuity under a regime switching model. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 31(1)2015, 101-110.
Linyi Qian,Rongming Wang, Qian Zhao, Valuation of equity-indexed annuities with stochastic interest rate and jump diffusion. Communications in Statistics – Theory and Methods, 43(14)2014, 2870–2885.
Linyi Qian,Wei Wang, Rongming Wang, Risk-minimizing portfolio selection for insurance payment processes under a Markov-modulated model. Journal of Industrial and Management Optimization, 9(2) 2013, 411-429.
Liang Peng, Linyi Qian, Jingping Yang. Weighted Estimation of the Dependence Function for an Extreme-Value Distribution. Bernoulli, 19(2) 2013,492-520.
Linyi Qian, Rongming Wang, Shuai Wang, Valuation of equity-indexed annuities with regime-switching jump diffusion risk and stochastic mortality risk. Science China-Mathematics, 55(11) 2012, 2335-2346.
LinyiQian, Wei Wang, Rongming Wang, Yincai Tang, Valuation of equity-indexed annuity under stochastic mortality and interest rate, Insurance: Mathematics and Economics, 47(2) 2010, 123-129.
Liping Zhu, Linyi Qianand Jingguan Lin, Variable selection in a class of single-index models, Annals of the Institute of Statistical Mathematics，63(6)(2011), 1277-1293.
Linyi Qian, Hailiang Yang, Rongming Wang, Locally risk-minimizing hedging strategies for unit-linked life insurance contracts under a regime switching Levy model. FrontiersofMathematicsinChina, 6(6) 2011, 1185-1202.
Shuai Wang, Linyi Qian, Valuation of European Currency Options in Financial Engineering. Systems Engineering Procedia. 2 (2011) , 222 -230.
Wei Wang, Linyi Qian, Wensheng Wang. Hedging strategy for unit-linked life insurance contracts in stochastic volatility models [J]. WSEAS Transactions on Mathematics, 2013, 12(4)，363-373.
范堃, 杨雯霓, 钱林义*, 何裕馨，税延商业养老保险的分等级税率研究，华东师范大学学报（哲学社会科学版），2019年第4期，133-142.
郑玮，柴柯辰，钱林义，同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究，应用概率统计，30（1）2014: 72-83.
姚定俊,钱林义,程恭品. Optimal Investment Strategy in a Markov-Modulated Risk Model: Maximizing the Terminal Utility，应用概率统计. 29（3）2013：317-329.
王伟；钱林义；温利民，Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略，应用数学学报，36(6)2013: 1053-1071.
钱林义，韩天雄，寿险保单贴现探析，上海保险，第315期，2012，22-24.
丁芳清，钱林义，杨亚松，A Easy and Feasible Way to Construct the Joint-Life Status Life Table: Method and Theory，应用概率统计，28（3）2012:235-243.
钱林义，汪荣明，刘迪，用随机模拟法提留权益指数年金准备金，数理统计与管理，29(4) 2010：648-655.
谌明超，贺思辉，钱林义，我国企业年金税收优惠政策建模及分析，统计与信息论坛，24（110）2009：66-71.
钱林义，朱利平，姚定俊，Valuation of Equity-Indexed Annuity under Jump Diffusion Process，应用概率统计，24（6）2008：648-659. (CSCD)
钱林义，范堃，韩天雄，保险资金可投资不动产带来的几点思考，上海保险，第278期，2008，36-39.
王修文，钱林义，关于2000-2003 新生命表出台对寿险业的影响分析，应用概率统计，24（1）2008，98-106.
沈洋，钱林义，加息对保险资金运用的影响，金融与经济，第351期，2007：61-63.
钱林义，汪荣明，廖靖宇，考虑死亡风险下权益指数年金的定价，应用数学学报，30（3）2007：497-505.
廖靖宇，钱林义、韩天雄，平均法下权益指数年金的定价，集团经济研究，第119期，2006：173-175.





荣誉及奖励
上海市自然科学奖三等奖（2019）。