石芸




个人资料
部门： 经济与管理学部
性别： 女
专业技术职务： 教师
毕业院校： 香港中文大学
学位： 博士
学历： 博士
联系电话：
电子邮箱： yshi@fem.ecnu.edu.cn
办公地址： 中北校区理科大楼A座1516
通讯地址： 华东师范大学中北校区理科大楼A座1516
邮编： 200062
传真：


工作经历
2013年-2018年 上海大学 管理学院 讲师
2019年-至今 华东师范大学 统计交叉科学研究院 研究员




教育经历
2009-2013 香港中文大学 博士
2006-2009 中国科学技术大学 硕士
2002-2006 中国科学技术大学 本科






个人简介



社会兼职
运筹学会金融工程与风险管理分会 常务理事
管理科学与工程学会金融和风险管理研究会 理事
国家自然科学基金项目同行评议专家




研究方向
行为金融，金融工程



开授课程
本科生课程：《行为金融学》《金融工程》
研究生课程：《科技论文写作与LaTeX》




科研项目

国家自然科学基金面上项目，“概率扭曲下的投资组合管理与资产定价研究”（**），2020.01-2023.12，48万元，项目主持人
国家自然科学基金重点项目，“经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用”（**），2020.01-2024.12，230万元，子课题负责人
国家自然科学基金青年项目，“基于目标设定与自我控制的时间不一致分析框架及其应用”（**），2017.01-2019.12，18万元，项目主持人
上海市浦江人才计划C类，“期权交易对正股市场的影响分析及其在投资组合中的应用”（15PJC051），2015.01-2017.12，10万元，项目主持人





学术成果
部分期刊论文：
[1]Y. Shi, X. Y. Cui, J. Yao and D. Li, 2015,Dynamic Trading with Reference Point Adaptation and Loss Aversion，Operations Research, 63(4), 789-806, SCI/SSCI.
[2]Y. Shi,X. Y. Cui and D. Li, 2015, Discrete-time Behavioral Portfolio Selection under Prospect Theory,Journal of EconomicDynamics and Control, 61, 283-302, SSCI.
[3] X. Y. Cui, D. Li andY. Shi(Corresponding author), 2017, Self-coordination in Time Inconsistent Stochastic Decision Problems: A Planner-doer Game Framework,Journal of Economic Dynamics and Control, 75, 91-113, SSCI.
[4] X. Y. Cui andY. Shi(Corresponding author)and X. Lu，2017, Alleviating Time Inconsistency via a Competition Scheme,Naval Research Logistics, 64(5), SCI.
[5] X. Y. Cui, D. Li, X. Li andY. Shi(Corresponding author), 2017, Time Consistent Behavioral Portfolio Policy for Dynamic Mean-variance Formulation,Journal of the Operational Research Society,68, 1647-1660,SCI/SSCI.
[6] W. P. Wu, J. J Gao, D. Li andY. Shi,2018, Explicit Solution for Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise,IEEE Transactions on Automatic Control,forthcoming, SCI.
[7] X. Y. Cui, J. J. Gao,Y. Shi(Corresponding author), and S.S. Zhu, 2018, Time-Consistent Strategy and Self-Coordination Strategy for Multi-period Mean-Conditional Value-at-Risk Portfolio Selection,European Journal of Operations Research,forthcoming, SCI.
[8]Y. Shi,X. Li and X. Y. Cui, 2017, Better than Pre-committed Optimal Mean-Variance Policy in a Jump Diffusion Market,Mathematical Methods of Operations Research, 85, 3, 327-347, SCI.
[9]L. M. Peng, X. Y. Cui andY. Shi(Corresponding author), 2018, Time Consistent Portfolio Policy for Asset-Liability Mean-Variance Model with State-dependent Risk Aversion,Journal of the Operations Research Society of China,6(1), 175-188. EI.





荣誉及奖励
暂无