徐方军



相关教师





个人资料
部门： 经济与管理学部
性别： 男
专业技术职务： 教授
毕业院校：
学位： 博士
学历： 研究生
联系电话： 021-6223 3223 (院办)
电子邮箱： fjxu@finance.ecnu.edu.cn
办公地址： 行政楼1108
通讯地址： 上海市普陀区中山北路3663号
邮编： 200062
传真：


教育经历
2007.8-2010.8 University of Connecticut 数学系 博士
2004.9-2007.6 南开大学 数学科学学院 硕士
2000.9-2004.6 南开大学 数学科学学院 本科



工作经历
2010.8-2013.5 University of Kansas 数学系
Robert Adams Visiting Assistant Professor
2013.7-至今 华东师范大学统计学院




个人简介
华东师范大学统计学院教授，本科和硕士毕业于南开大学，博士毕业于美国康涅狄格大学，研究方向包括随机分析和金融数学。



社会兼职
中国现场统计研究会数据科学与人工智能分会理事



研究方向
随机分析,金融数学






开授课程
本科: 微分方程，概率论与数理统计

学硕: 高等概率论

博士: 随机分析(上)，随机分析(下)




科研项目
国家自然科学基金面上项目(2019.1-2022.12).
国家自然科学基金青年科学基金项目(2015.1-2017.12).





学术成果
部分论文
8. (with J. Song and X. Song) Fractional stochastic wave equation driven by a Gaussian noise rough in space. Bernoulli, 26(4), 2699-2726, 2020.
7. (with J. Song and Q. Yu) Limit theorems for functionals of two independent Gaussian processes, Stochastic Process. Appl.,129(11), 4791-4836, 2019.
6. (with D. Nualart) Asymptotic behavior for an additive functional of two independent self-similar Gaussian processes, Stochastic Process. Appl.,129(10), 3981-4008, 2019.

5. (with H. Sang and Y. Sang) Kernel estropy estimation for linear processes, J. Time Series Anal., 39(4), 563-591, 2018.

4.(withY. Hu, D. Nualart, and S. Tindel)Density convergence in the Breuer-Major theorem for Gaussian stationary sequences,Bernoulli,21(4), 2336-2350, 2015.
3. (with D. Nualart) Central limit theorem for functionals of two independent fractional Brownian motions, Stochastic Process. Appl., 124(11), 3782-3806, 2014.
2. (with Y. Hu and D. Nualart) Central limit theorem for an additive functional of the fractional Brownian motion, Ann. Probab., 42(1), 168-203, 2014.
1. A class of singular symmetric Markov processes, Potential Anal., 38(1), 207-232, 2013.




荣誉及奖励
2018年 华东师范大学教学成果奖一等奖 (团队成员)
2017年 上海市教学成果奖一等奖(团队成员)