刘强




基本信息
Qiang Liu，西南财经大学金融学院，博士，教授，博导，格致楼423，qiangliu@swufe.edu.cn
教育背景
1981.09-1986.07，中国科学技术大学应用化学系
1991.07-1995.08，（美国） Cornell大学化学系博士研究生
工作经历
1995.09-1997.05，美国Cornell大学、博士后
1997.06-1999.11，美国瑞士信贷第一波士顿、分析员
1999.11-2004.02，美国高桥对冲基金公司、高级分析员
2004.03-2008.04，电子科技大学管理学院、教授
2008.05-至今，西南财经大学金融学院、教授
讲授课程
本科，金融衍生产品、伦理与职业准则(CFA)
硕士，金融随机过程及随机微积分、金融经济学
博士，资产定价
主要研究方向
衍生产品定价、对冲与交易，模拟微观结构，数值计算软件化
主要研究成果
SSRN (ssrn.com/author=730727):超过5,000下载，全网前10%下载量
下列论文共同作者皆为学生。标*为《金融学院外文期刊等级目录》金融期刊
Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo，论文，Journal of Futures Markets*，2010.30p175-187，Qiang Liu
Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication，论文，Journal of Futures Markets*，2010. 30p1082-1099，Qiang Liu
Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options，论文，Journal of Futures Markets*，2013.33p183-198，Qiang Liu, Shuxin Guo
A simple accurate binomial tree for pricing options on stocks with known dollar dividends[改进Hull 2015年第9版《期权、期货及其它衍生产品》部分章节的内容；被欧洲Voyager Capital Management公司采用]，论文，Journal of Derivatives*，2019.26p54-70，Shuxin Guo, Qiang Liu
Efficient out-of-sample pricing of VIX futures，论文，Journal of Derivatives*，2020.27p126-139，Shuxin Guo, Qiang Liu
Monotonic pricing kernel: Evidence from china，论文，Journal of Banking and Finance*，2021，Yuhan Jiao, Qiang Liu, and Shuxin Guo
VIX forecasting and variance risk premium: A new GARCH approach [国际上首篇预测VIX的论文，被引用17次]，论文，North American Journal of Economics and Finance，2015.34p314-322，Qiang Liu, Shuxin Guo, Gaoxiu Qiao
An excellent approximation for themout ofnday provision [被为大投行提供实时组合管理的美国Imagine Software公司采用]，论文，North American Journal of Economics and Finance，2021，Qiang Liu, Shuxin Guo
Variance-constrained canonical least-squares Monte Carlo: An accurate method for pricing American options，论文，North American Journal of Economics and Finance，2014.28p77-89，Qiang Liu, Shuxin Guo
The evolving nature of intraday price discovery in the Chinese CSI 300 index futures market，论文，Empirical Economics，2017.52p1569-1585，Qiang Liu, Gaoxiu Qiao
An outperforming investment strategy under fractional Brownian motion，论文，North American Journal of Economics and Finance，2019. 47,p505-515，Qiang Liu, Yun Xiang, Yonghong Zhao
承担研究项目
刘强，复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究（项目批准号**），国家自然科学基金面上项目，2013年，主持，2017年1月结项
刘强，可转换债券定价之若干问题研究（项目批准号**），国家自然科学基金面上项目，2006年，主持，2009年1月结项
优秀博士、硕士毕业生
余喜生博士：任教于西南财经大学经济数学学院
乔高秀博士：任教于西南交通大学。获西财“校级优秀博士学位论文奖”
郭姝辛博士：任教于西南交通大学经济管理学院。获四川省优秀毕业生荣誉称号、国家奖学金等
向赟博士：任教于西南财经大学金融学院
王赟森硕士：任教于西南财经大学会计学院