李志勇




基本信息
李志勇，博士，教授，博导，信用管理系主任。
地址：四川省成都市温江区柳台大道555号格致楼521室
邮箱：liz@swufe.edu.cn
个人主页：www.credit.li
课程主页：lab.credit.li
会议主页：cscr.credit.li
教育访学
2009-2014：英国爱丁堡大学，信用风险，金融学博士
2007-2008：英国爱丁堡大学，运筹学与风险，理学硕士
2005-2007：北京航空航天大学，应用数学，理学学士
2003-2007：北京航空航天大学，飞行器设计，工学学士
研究兴趣
研究巴塞尔协议、信用评分、信用评级、信贷组合风险定价与压力测试。关注财务危机与不良资产、金融科技与监管科技、消费金融与绿色金融、开放银行与未来银行、社会信用体系与征信等。擅长用数据挖掘、机器学习和数学优化方法进行金融风险管理。
学术兼职
International Journal of Forecasting,国际预测学会（International Institute of Forecasters）主办，SSCI，客座编辑，2020-
International Journal of Financial Engineering,中山大学管理学院主办，ESCI，副主编，2020-
《金融发展评论》，中国金融学会、新疆金融学会主办，全国性刊物，主任编辑，2020-
中国信用研究会会长，2020-
普惠金融与智能金融研究中心副主任，2019-
管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会理事，2017-
四川金融学会金融科技专业委员会学术委员，2017-
金融安全协同创新中心金融科技与监管科技实验室负责人，2016-
讲授课程
本科：金融风险管理、信用评分（四川省一流课程）
硕士：金融风险管理、信用风险模型、消费金融学
博士：金融风险管理
学术成果
【期刊论文】
15. Li K, Zhou F,Li Zhiyong, Li W & Shen F. (2021). A semi-parametric ensemble model for profit evaluation and investment decisions in online consumer loans with prepayments.Applied Soft Computing. 107. 107485. (JCR Q1).
14.Li K, Zhou F,Li Zhiyong, Yao X & Zhang Y. (2021). Predicting loss given default using post-default information,Knowledge-Based Systems.224. 107068.(JCR Q1).
13.Li Zhiyong, Zhang J, Yao X & Kou G. (2021). How to identify early defaults in online lending: A cost-sensitive multi-layer learning framework.Knowledge-Based Systems. 221. 106963. (JCR Q1).
12. Tang Y,Li Zhiyong, Chen J & Deng C. (2021). Liquidity creation cyclicality, capital regulation and interbank credit: Evidence from Chinese commercial banks.Pacific-Basin Finance Journal. 101523. (ABS2, JCR Q1).
11.Li Zhiyong, Crook J, Andreeva G & Tang Y. (2020). Predicting the Risk of Financial Distress using Corporate Governance Measures.Pacific-Basin Finance Journal. 101334. (ABS2, JCR Q1).
10.Li Zhiyong,Hu X, Li K, Zhou F & Shen F. (2020). Inferring the Outcomes of Rejected Loans: an Application of Semi-supervised Clustering Algorithms.Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society). 183(2):631-654.(ABS3, JCR Q1).
9.Li Zhiyong, Tang Y, Wu J, Zhang J & Lv Q. (2020). The interest costs of green bonds: credit ratings, corporate social responsibility, and certification.Emerging Markets Finance and Trade. 56(12):2679-2692. (ABS2, JCR Q3).
8. Shen F, Zhao X,Li Zhiyong, Li K & Meng Z. (2019). A novel ensemble classification model based on neural networks and a classifier optimisation technique for imbalanced credit risk evaluation.Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 526. 121073. (JCR Q2).
7.Li Zhiyong, Li K, Yao X & Wen Q. (2019). Predicting prepayment and default risks of unsecured consumer loans in online lending.Emerging Markets Finance and Trade. 55(1):118-132. (ABS2, JCR Q3).
6. Tang Y, Moro A, Sozzo S &Li Zhiyong. (2018). Modelling trust evolution within small business lending relationships.Financial Innovation. 4:1-19. (JCR Q1).
5. Shen F, Ma X,Li Zhiyong, Xu Z & Cai D. (2018). An extended intuitionistic fuzzy TOPSIS method based on a new distance measure with an application to credit risk evaluation.Information Sciences. 428:105-119. (JCR Q1).
4.Li Zhiyong, Crook J & Andreeva G. (2017). Dynamic prediction of financial distress using Malmquist DEA.Expert Systems with Applications. 80:94-106. (ABS3, JCR Q1).
3.Li Zhiyong, Tian Y, Li K, Zhou F & Yang W. (2017). Reject inference in credit scoring using Semi-supervised Support Vector Machines.Expert Systems with Applications. 74:105-114. (ABS3, JCR Q1).
2. Tian Y, Li K, Yang W &Li Zhiyong. (2017). A new effective branch-and-bound algorithm to the high order MIMO detection problem.Journal of Combinatorial Optimization. 33(4):1395-1410. (ABS2, JCR Q3).
1.Li Zhiyong, Crook J & Andreeva G. (2014). Chinese Companies Distress Prediction: An Application of Data Envelopment Analysis.Journal of the Operational Research Society. 65(3):466-479. (ABS3, JCR Q2).
【著作译作】
1.《信用评分应用》，托马斯、克鲁克（著），李志勇（译），2020，中国金融出版社
2.《信用评级原理与实务》，冯光华 等（编著），李志勇（参编），2019，上篇，中国金融出版社
3.《中国金融科技运行报告2018》，杨涛、贲圣林（主编），李志勇（参编），2018，第12章，社会科学文献出版社
4.《信用评分工具：自动化信用管理的理论与实践》，安德森（著），李志勇（译），2017，中国金融出版社
5.《消费信用模型：定价、利润与组合》，托马斯（著），李志勇（译），2016，中国金融出版社
【其他论文】
1.Tang Y, Moro A, Sozzo S &Li Zhiyong. (2019) A Spiral Model of Trust Evolution. InProceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management. pp. 515-526. Springer, Cham(EI)
2.Shen F, Lan D &Li Zhiyong. (2017). An Intuitionistic Fuzzy ELECTRE-III Method for Credit Risk Assessment. InProceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management(502:289-296). Springer Singapore.(EI)
3.程功，文晴 &李志勇，(2017)，基于时变参数模型的银行信用风险与宏观经济形势的动态关系研究，金融监管研究，63(3):51-72.(CSSCI)
4.李志勇，杨维 & 曾嵘，利用期货市场设计农业保险产品对冲价格风险，中国期货，2016年第一期。
5.郭辉，彭艺 &李志勇等，(2008)，逆压梯度转捩边界层流动结构显示，实验流体力学，2: 68-73.(CA)
荣誉奖励
2019年入选西南财经大学“光华****”
2018年入选四川省“天府****”
2018年度“唐立新优秀****奖”三等奖
2018年度西南财经大学优秀科研成果奖
2018年度西南财经大学优秀教师二等奖
2016、2017年度西南财经大学优秀党员
2016-2019，2021年度西南财经大学优秀硕士学位论文光华奖