方能胜





个人信息

方能胜，男，副教授，博士;邮箱 fangns(@)swufe(.)edu(.)cn
教育背景
2000.09—2004.07，厦门大学 数学科学学院，计算数学，学士
2004.09—2009.06，厦门大学 数学科学学院 计算数学，博士
工作经历
2009.09-至今，西南财经大学金融学院，教师
2014.08-2015.07，伦敦政治经济学院，访问****
2016.01-2017.04，伯克利加州大学Haas商学院，研究****
讲授课程名称
本科，衍生金融工具、金融风险管理、身边的金融
硕士，连续时间金融，金融时间序列分析，Seminar
博士， 资产定价
主要研究领域与方向
风险管理、资产定价、连续时间金融
主要研究成果
Nengsheng Fang, Ronghua Luo. Mate Choice Swaption and Timing of First Marriage. Available at SSRN:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=**
Nengsheng Fang, Xinfeng Ruan and Caixiu Liao. Real Option Model upon Dynamic Growth Process with Consumption. Communication in Mathematical Science. Vol 13, No. 7, 2223-2239. 2015.
Nengsheng Fang, Wen Jiang and Ronghua Luo. Asymmetric Predictability of Realized Semivariances and the Variations of Signed Jumps: Evidence from China's Stock Market. Emerging Market Finance and Trade. 1:1-24,2015.
Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for Maxwell equations in polar coordinate[J]，Acta Matematica Scientia, 2011,31B(5):2007-2032
Nengsheng Fang, Caixiu Liao. Axisymmetic Stokes exterior problem and its numerical computation [J]. Acta Mathematica Applicatae Sinica, Vol.27, No.1, 2011, 115-128
Nengsheng Fang, Caixiu Liao and Lung-an Ying. Darwin approximation to Maxwell’s equations [J]. ICCS2009, Part I, LNCS5544, 2009, 775-784.
Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Stability Analysis of Yee Schemes to PML and UPML for Maxwell equations [J]. Journal of Computational Mathematics, Vol.27, No.6, 2009, 729-747.
Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Infinite element approximation to the exterior problem of Stokes flow, 数学研究, 1, 2009, 1-14.
Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Analysis of FDTD to UPML for time dependent Maxwell equations [J]. Science in China series A-Mathematics, Vol.52, No.4, 2009, 794-816.
方能胜, 应隆安. 用单轴完美匹配层截断的Maxwell方程组的时域有限差分系统的稳定性分析，中国科学（A辑），2009年，第39卷，第4期，449-470
Nengsheng Fang, Lung-an Ying. Three dimensional exterior problem of Darwin model and its numerical computation [J]. Mathematical Models and Methods in Applied Science, Vol.18, No.10, 2008,1673-1701
承担的研究项目
婚姻期权理论与初婚时机选择，教育部人文社科基金，2014年，主持
最小VaR套期保值算法研究，西南财经大学211课题，2011年，主持
宏观审慎时代金融体系系统性风险研究，国家自然科学基金委，2011年，参与
一种度量风险的新方法——基于极值理论的拓展和应用，国家自然科学基金委，2010年，参与
波动率模型的研究和应用，西南财经大学211课题，2010年，主持
奖励、荣誉
西南财经大学“精彩一课”，教务处，2011年11月