包振华 研究生导师

姓名包振华

性别男
政治面貌中共党员
民族-
学历博士
学位博士
职称/职务教授/-
办公地点数理化A319 办公电话- 手机-
传真- 电子邮箱zhhbao@126.com 邮编-
毕业院校上海交通大学数学系 通讯地址-

个人简介

　包振华，1976年生，现为辽宁师范大学数学学院教授，硕士研究生导师，美国《数学评论》(Mathematical Reviews)评论员。2006年毕业于上海交通大学数学系，获得理学博士学位。2014年4月于大连理工大学数学科学学院金融数学与保险精算专业博士后出站。2012年入选大连市首批领军后备人才。研究方向：保险精算学、风险理论、金融数学。

详细介绍

研究方向简介
精算学(Actuarial Science)是一门结合数学、统计学、保险学和金融学等多种学科的崭新交叉学科。精算学以现代数学和统计学为基础, 对保险经营中的某些问题进行定量化的分析和研究, 为保险公司进行科学的决策和提高管理水平提供依据和方法, 它成为保险公司在激烈竞争的市场环境中得以生存和发展的重要环节。精算学最早源于人寿保险中的费率计算, 而目前国际上普遍认为, 精算学已不仅限于寿险, 它在非寿险中也有很大的发展, 同时, 在投资领域、银行系统等金融部门也是活跃的一个部分。目前，我国已初步建立了一套相对完善的精算体系，包括培养教育、资格认证、职责任务等，启动了中国精算师考试制度。从1992年我国开设国际精算师资格考试中心以来，至今全国只有为数不多的人获得了精算师和准精算师的资格。现在正是中国保险业迅猛发展的新时期,但是中国保险业精算师短缺现象严重。因此，保险精算学的研究已经受到越来越多的专家和学者的关注。
教学工作
本科生课程：高等代数、高等代数选讲、金融数学、金融工程
研究生课程：随机过程、现代风险理论、高等非寿险精算
实践教学：主持本科生科研训练项目5项
教学改革：主持校级教改项目一项
主持的科研项目
1、基于Esscher变换的权益指数年金定价理论与应用研究（2009A423），辽宁省教育厅项目，负责人，2009.1-2011.12.
2、离散时间更新风险模型的破产风险问题研究(**)，国家自然科学基金青年基金，负责人，2011.1-2013.12.
3、辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(LJQ**)，辽宁省教育厅，负责人，2011.7-2013.10.
4、带有膨胀参数的离散分布族的性质及应用研究(2013M530905)，中国博士后科学基金，负责人，2013.5-2014.3.
5、辽宁省高等学校优秀科技人才支持计划(LR**)，辽宁省教育厅，负责人，2014.10-2017.10.
6、基于相依结构的离散时间风险过程的破产问题研究（15YJC910001），教育部人文社会科学研究青年基金，负责人，2015.7-2018.7.
代表性论文
1. Zhenhua Bao, The Expected Discounted Penalty at Ruin in the Risk Process with Random Income. Applied Mathematics and Computation, 179(2006), 559-566.
2.Zhenhua Bao, Zhongxing Ye: The Gerber–Shiu discounted penalty function in the delayed renewal risk process with random income，Applied Mathematics and Computation, 184 (2007)，857–863.
3.Zhenhua Bao, Zhongxing Ye: Strong law of large numbers and asymptotic equipartition property for nonsymmetric Markov chain fields on Cayley trees, Acta Mathematica Scientia, 27 (2007)，829-837.
4.Zhenhua Bao: A note on the compound binomial model with randomized dividend strategy,Applied Mathematics and Computation,194 (2007)，276–286.
5.Zhenhua Bao, Zhongxing Ye: Ruin Probabilities in the Risk Process with Random Income. Acta Mathematica Applicatae Sinica, 24(2008)， 41-48.
6.Zhenhua Bao, Zhongxing Ye: The deficit at ruin in the Sparre Andersen model with interest, Journal of Applied Mathematics and Computing , 23 (2007)，87-99.
7.Zhenhua Bao, Jing Wang: On the discounted penalty function in the discrete time stationary renewal risk model, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234(2010)， 557-562.
8.Zhenhua Bao, Jing Wang: Asymptotic distribution of the discounted proper deficit in the discrete time delayed renewal model，Bulletin of the Korean Mathematical Society, 48(2011), 325-334.
9.Zhenhua Bao, He Liu: The compound binomial risk model with delayed claims and random income, Mathematical and Computer Modelling, 55(2012)，1315-1323.
10.Zhenhua Bao, Lixing Song, He Liu: A note on the inflated-parameter binomial distribution, Statistics and Probability Letters, 83（2013），1911-1914.
11.He Liu，Zhenhua Bao: On a discrete-time risk model with general income and time-dependent claims，Journal of Computational and Applied Mathematics，260（2014），470-481.