题目：Semiparametric Stochastic Volatility Models with Time-varying Leverage Effect: Properties and Estimation
主讲：林金官
时间：7月3日16：00
地点：理学院四楼会议室
主办：理学院



主讲简介：林金官，南京审计大学教授，博士主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。2000年以来, 在国内外核心期刊上发表论文一百余篇，其中SCI和SSCI收录论文八十余篇，主持省部级以上基金项目十五项。目前学术兼职：南京审计大学统计科学与大数据研究院院长；2013-2017年度教育部统计学类教学指导委员会委员；中国现场统计研究会工程概率统计学会副理事长；中国现场统计研究会环境与资源统计分会副理事长；江苏省概率统计学会理事长；江苏省现场统计研究会副理事长；中文核心期刊《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委；第六届全国统计教材编审委员会委员等。已培养博士生13人(含在读)，培养硕士生24人，另先后与8位博士后进行合作研究。
主讲内容： This paper propsoes a new generalized time-varying asymmetric stochastic volatility (GTVASV)model is proposed, in which the distribution of the return innovation is generalized to an unknowndistribution and the correlation structure between the return innovation and volatility disturbance is time-varying and nonparametrically depends on the type of news arrived to the market.Statistical properties of the proposed model are derived. The model estimation are carried out by Bayesian MCMC method.



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