姓 名 陈萍 性 别 女
出生年月 1963年5月 籍贯 浙江青田
民 族 汉族 政治面貌 民建
最后学历 研究生毕业 最后学位
技术职称 教授 导师类别 博士生导师
导师类型 校内 兼职导师 否
行政职务 Email prob123@mail.njust.edu.cn
工作单位 邮政编码
通讯地址
单位电话 **
个人主页


指导学科
学科专业(主) 070103|概率论与数理统计 招生类别 博、硕士 所在学院 理学院
研究方向 A.数理统计1.随机过程的统计推断；2.非参数统计.B.金融数学--金融市场统计分析

学科专业（辅） 020204|金融学 招生类别 硕士 所在学院 理学院
研究方向 金融学1.衍生证券定价理论；2.投资目标设计与管理；3.金融风险度量.

学科专业（辅） 0714|统计学 招生类别 硕士 所在学院 理学院
研究方向 1.随机过程的统计推断； 2.非参数统计.



获奖、荣誉称号
江苏省概率统计学会 副理事长
科研项目
(1)连续时间金融模型的非参数统计分析，国家 社会科学基金（No. 09BTJ004）,10万(2)扩散型模型设定检验问题的研究,国家 自然科学基金（No. **）,65万
发表论文
[1]陈萍，冯予，漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型，数学年刊，2011，32（4），497-506，（ISSN 1000-8314）[2] Ping Chen,onparametric estimation model of the drift vector and the diffusion matrix，Chinese journal of contemporary mathematics,32(3),293-302, 2011年10月, ISSN:0898-5111[3]Ping Chen, Jin-de Wang, Application in stochastic volatility models of nonlinear regression with stochastic design，Applied Stochastic Models in Business and Industry，2010，26：142-156（ISI:003）ISSN: 1524-1904[4] 陈萍，王金德,时变扩散模型中扩散系数的小波估计,中国科学 A辑,2007,37(6),719-732[5] Ping Chen, Jin-de Wang, Wavelet Estimation of the Diffusion coefficient in Time Dependent Diffusion Models，Science in China, Series A, 2007年11月，50（11），1597-1610 ISSN:1006-9283ISI:008[6] 陈萍，杨孝平，王金德,扩散系数小波估计的强相合性, 数学年刊(A), 2005年 10 月，26卷 ，5 期,675-682[7] 陈萍，杨孝平，完备的随机波动率模型的统计推断,应用数学学报, 2005年10月,28(4),652-658 [8] 陈萍，杨孝平，有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价，应用概率统计，2005,21(1),81-87[9] 陈萍，ARCH模型的影响分析，数学的实践与认识，2002年，32（5）：723-727 [10] 陈萍，杨孝平，资产方程的非参数估计，南京理工大学学报，2004,28（2），208-211[11] 陈萍,概率统计多媒体辅助教学的实践与反思, 中国教育改革, 2005年 4月,总第59 期 ,p66[12] Chen-ping, Feng-Yu,A Quadratic Design Criterion for Exponential Family Nonlinear Models, 第二届全国数学极其应用研讨会论文集,《数学及其应用》，原子能出版社, 2005年 8月[13] 陈萍，杨孝平，金融数学的若干问题，南京理工大学学报，2000，24（增刊）：13-18[14] 陈萍，冯予，非线性随机效应模型的渐进推断，高等数学通报，40,2001,12[15]陈萍，光通信系统的信道容量，高校应用数学学报，1998,13(1),109-114[16] 陈萍，冯予，概率与统计分层次教学的实践与认识，高校教育研究，2008（8），82[17] 陈萍，冯予，侯传志，随机数学案例库的建立与应用，南京理工大学学报（社科版，高等教育研究与实践专辑），2008，21（12），98-100[18] 陈萍，杨孝平，Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断, 应用概率统计，2005,21(3), 285-292[19] 陈萍，叶中行，杨孝平，基础股票有分红及配股的期权定价与套期保值，高校应用数学学报，2004,19（3），363-368[20] Chen-ping, Nonparametric Estimation of the Diffusion Coefficient Under the Linear Growth Condition, 南京大学数学半年刊, 2005年 12月,22(2),292-298[21] 陈萍，杨孝平，资产方程扩散系数的小波估计，工程数学学报，2004,21（2），212-216[22] 刘广应; 陈萍; 杨洋，Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计 经济数学 2007，24(3),248-253[23] 朱文佳，陈萍，关于扩散方程估计方法的改进，数学理论与应用，30(3),2010,ISSN 1006-8074[24] 马雷，陈萍，时变扩散模型中扩散系数的核估计，应用概率统计，2012，28（5），489-498
出版专著和教材
陈萍,冯予，赵慧秀，蔡井伟，连续时间金融模型的非参数统计分析,科学出版社,北京,2015（ISBN 978-7-03-042579-9）