蒋　彧副教授

联系电话： 通讯地址： 南京市金银街16号南京大学商学院安中楼2306
电子邮件 ：yujiang@nju.edu.cn 系所 ：金融与保险学系


个人简介
研究方向
教学方向
教学奖励
科研奖励
科研项目
出版专著
出版教材
发表论文
会议与工作论文
个人简介
2001年获南京大学理学学士学位，2004年获美国科罗拉多矿业学院（Colorado School of Mines）理学硕士学位，2007年获美国爱荷华大学（University of Iowa）精算学硕士学位，2009年获美国爱荷华大学（University of Iowa）理学博士学位。现为南京大学商学院金融与保险学系副教授，主要从事金融市场、金融计量学等领域的教学科研工作。已在Journal of Econometrics等SSCI/SCI来源期刊上发表论文近20篇，在《金融研究》、《管理科学学报》等CSSCI来源期刊上发表论文20余篇，主持1项国家自然科学基金、1项教育部人文社科基金、1项教育部博士点基金、2项国家博士后基金，作为主要研究人员参与多项国家级课题研究。同时，担任《南大商学评论》执行编辑，多家国内外期刊的匿名审稿人。

研究方向
金融市场
金融计量学
时间序列分析

教学方向
商务统计
利息理论

教学奖励
蒋彧，2016，现代远程教育优秀教师，南京大学。
蒋彧，2018，本科教学奖，南京大学商学院。

科研奖励
蒋彧，2014，杜厦奖教金，南京大学。
蒋彧，2014，科研新星，南京大学商学院。
蒋彧，2013，中国银行奖教金，南京大学。

科研项目
蒋彧主持，教育部人文社会科学研究一般项目，我国房地产市场的波动特征及其驱动因素研究，2018.1-2020.12。
蒋彧主持，区域经济转型与管理变革协同创新中心重大招标课题，防止发生区域性、系统性金融风险研究，2015.9-2016.8。
蒋彧主持，中国博士后基金特别资助，基于机制转换模型的经济时间序列估计和预测研究，2014.7-2017.6。
蒋彧主持，国家自然科学基金，经济时间序列的状态转换研究及其应用，2014.1-2016.12。
蒋彧主持，教育部博士点基金，基于结构突变的金融时间序列预测研究，2013.1-2015.12。
蒋彧主持，中国博士后基金，基于结构突变的金融时间序列估计和预测方法研究，2012.10-2013.10。

出版专著
裴平，蒋彧，2017，中国互联网金融发展研究，南京大学出版社。
Yu Jiang, 2009, Inference and prediction in a multiple structural break model of economic time series,ProQuest, UMI Dissertations Publishing, ISBN: 16.

出版教材

发表论文
Yu Jiang, Yu Wang, 2021, Price dynamics of China's housing market and government intervention, Applied Economics, 53(10): 1212-1224. (SSCI)
蒋彧，陈鹏，2020，中国股票市场与房地产市场的动态相关性及其驱动因素研究，上海经济研究，第11期，92-103。

蒋彧，杜浩锋，王一鸣，袁冬，2020，房地产价格、金融发展与区域创新，南大商学评论，第50辑，1-20。
蒋彧，龚丽，2020，中国沪深股市的开盘效应和收盘效应，管理科学学报，第5期，76-88。
Cheng Yuan, Yu Jiang, 2020, The marginal propensity to insure: An international analysis, International Review of Economics & Finance, 69: 102-109. (SSCI)
Yu Jiang, 2020, Identification of business cycles and the Great Moderation in the post-war U.S. economy, Economics Letters, 190: 109072. (SSCI)
蒋彧，张玖瑜，2019，中国与世界主要股市间的波动溢出效应研究——基于2002-2017年样本的实证检验，中国经济问题，第6期。
蒋彧，江涌，2019，大宗交易会影响股票价格吗？——基于A股市场的实证检验，中央财经大学学报，第9期。
蒋彧，江涌，2019，境外股东持股能提高上市公司绩效吗?，南大商学评论，第40辑。
Yu Jiang, 2019, Dynamics in the co-movement of economic growth and stock return: comparison between the United States and China, Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja, 32(1): 1965-1976.(SSCI)

蒋彧，2019，中国股市的国际影响力提高了吗？——基于中国与世界主要股市的实证检验，东南大学学报（哲学社会科学版），第3期。
蒋彧，季慧萍，2018，证券公司的股票投资评级具有参考价值吗?——基于A 股市场的实证检验，中国经济问题，第4期。
Zhe Song, Zijun Zhang, Yu Jiang, Jin Zhu, 2018, Wind turbine health state monitoring based on a Bayesian data-driven approach, Renewable Energy, 125: 172-181. (SCI)
蒋彧，2018，保险索赔次数的零点修正分布及其参数估计方法，统计与决策，第3期。
蒋彧，全梦贞，2018，中国人口结构、养老保险与居民消费，经济经纬，第1期。
Yu Jiang, Huan Long, Zijun Zhang, Zhe Song, 2017, Day-ahead prediction of bihourly solar radiance with a Markov switch approach, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 8(4): 1536-1547. (SSCI/SCI)
蒋彧，陈鹏，2017，中国股市的“领导人出访”效应研究，南大商学评论，第40辑。
蒋彧，施一舟，2017，P2P网络借贷中的婚姻歧视现象——基于“人人贷”的经验数据，财经论丛，第9期。
Yu Jiang, Yongji Guo, Yihao Zhang, 2017, Forecasting China's GDP growth using dynamic factors and mixed-frequency data, Economic Modelling, 66, 132-138. (SSCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, Haofei Wang, 2017, IPO price, heterogeneous priors and gradual information flows, Prague Economic Papers, 26(2), 188-197. (SSCI)

Yihao Zhang, Yu Jiang, Yongji Guo, 2017, The effects of haze pollutionon on stock performances: evidence from China, Applied Economics, 49(23), 2226–2237. (SSCI)
蒋彧，全梦贞，2017，中国房地产市场波动的驱动因素分析，河海大学学报（哲学社会科学版），第2期。
蒋彧，周安琪，2016，P2P网络借贷中存在地域歧视吗？——来自“人人贷”的经验数据，中央财经大学学报，第9期。
Xianming Fang, Yu Jiang, 2016, Impact of the joint-stock reform of commercial banks on the effectiveness of monetary policy in China, Panoeconomicus, 63(3), 325-338. (SSCI)
蒋彧，高瑜，2015，基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究，中央财经大学学报，第9期。
Cheng Yuan, Yu Jiang, 2015, Factors affecting the demand for insurance in China, Applied Economics, 47(45), 4855-4867. (SSCI)
蒋彧，方先明，2015，中国股市的运行状态研究—基于修正的马尔可夫转换模型，中国经济问题，第3期。
蒋彧，高瑜，2015，基于微观风险补偿的公司债收益率影响因素分析，南大商学评论，第29辑。
Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Desire and timing of stock transfers in China, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 49, 263-278. (SSCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Bull, bear or any other states in US stock market?, Economic Modelling, 44, 54-58. (SSCI)
方先明，裴平，蒋彧，2014，中美货币市场预期具有协动性吗？—基于利率互换合约价格的检验，金融研究，第7期。
Xianming Fang, Yu Jiang, Zhijun Qian, 2014, The effects of individual investors’ attention on stock returns: Evidence from the ChiNext market, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s3), 159-169. (SSCI)
Zhe Song, Yu Jiang, Zijun Zhang, 2014, Short-term wind speed forecasting with Markov-switching model, Applied Energy, 130, 103-112. (SCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, 2014, Identify regimes in post-war US GDP growth, Applied Economics Letters, 21(6), 397-401. (SSCI)
Xianming Fang, Yu Jiang, 2014, The promoting effect of financial development on economic growth: Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s1), 34-50. (SSCI)
Yu Jiang, Yu Wang, 2013, Is China’s domestic agricultural market influenced by price fluctuations of world agricultural commodities in short-run?, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 59, 578-589. (SSCI)
蒋彧，裴平，方先明，2013，中国经济周期具有国际趋同性吗？ —基于周期自回归模型的实证检验，经济学家，第6期。
蒋彧，2013，基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究，中央财经大学学报，第5期。
倪敏，裴平，蒋彧，2013，欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应—基于时变Copula相关性模型的实证检验，世界经济与政治论坛，第3期。
Yu Jiang, Zhe Song, Andrew Kusiakc, 2013, Very short-term wind speed forecasting with Bayesian structural break model, Renewable Energy, 50(c), 637-647.(SCI)
方先明，张谊浩，蒋彧，2012，地方政府过度举债、风险累积和治理对策，中国行政管理，第4期。
蒋彧，裴平,2012，中国与美国股票市场的动态相关性研究—基于2007-2010年样本的实证检验，经济管理，第3期。
方先明，张谊浩，蒋彧，2012，商业银行产权变革影响货币政策效应的实证研究，管理世界，第2期。
倪敏，蒋彧，2012，中国股指期货系统性风险的国际因素研究，金融纵横，第1期。
倪敏，蒋彧，2011，股指期货市场与股票市场的相关性—基于Copula模型度量，价格理论与实践， 第11期。
孙爱军，蒋彧，方先明，2011，金融支持经济发展效率比较—基于DEA-Malmquist指数方法的分析，中央财经大学学报，第11期。
蒋彧，2011，基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展，统计与决策，第19期。
John Geweke, Yu Jiang, 2011, Inference and prediction in a multiple-structural-break model, Journal of Econometrics, 163(2), 172-185. (SSCI)
王宇，蒋彧，2011，中国经济增长的周期性波动研究及其产业结构特征（1992-2010年），数量经济技术经济研究，第7期。

会议与工作论文
Jia Shi, Yu Jiang, 2015, Risk Analysis of the Third-party Payment in China, International Conference on Economics and Management, May, 2015. (CPCI)