林　辉博士生导师

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个人简介
研究方向
教学方向
教学奖励
科研奖励
科研项目
出版专著
出版教材
发表论文
会议与工作论文
个人简介
南京大学商学院金融学教授、博士生导师，管理学博士，经济学博士后，现任金融与保险系主任。


研究方向
1.衍生资产定价
2.金融资产投资策略
3.公司金融


教学方向
1.金融工程
2.金融风险管理
3.金融衍生工具
4.金融计量学
5.投资管理


教学奖励
1. 林辉，2015，南京大学创新育人奖，南京大学
2. 林辉，2014，国泰人寿优秀成果奖二等奖，南京大学
3. 林辉，2014，院长特别奖，南京大学商学院
4. 林辉，2013，MBA教学奖，南京大学商学院
5. 林辉，2012，杜厦奖教金，南京大学
6. 林辉，2011，北京银行“京”英奖教金，南京大学
7. 林辉（指导老师），2016，第十二届“花旗杯”金融创新应用大赛二等奖
8. 林辉（指导老师），2015，全国高校互联网应用创新大赛一等奖
9. 林辉（指导老师），2015，第十一届“花旗杯”金融创新应用大赛全国总决赛二等奖
10. 林辉（指导老师），2014，第十届“花旗杯”金融创新应用大赛一等奖


科研奖励
1. 2018年第十七届金融工程年会论文一等奖
2. 2015年江苏省哲学社会科学界第九届学术大会一等奖
3. 林辉，2011，科研新星奖，南京大学商学院
4. 学术专著《流动性调整的风险价值模型研究》获得江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果奖，2010年


科研项目
1. 国家自然科学基金面上项目“双维度流动性调整的期权定价模型”，批准号: **，2013年-2016年，主持人。
2. 国家自然科学基金面上项目“流动性调整的条件风险价值模型研究”，批准号：**，2006年-2009年，主持人。
3. 教育部哲学社会科学研究面上项目“投资者情绪、热发行与IPO投资回报”，批准号: 12JZDW005，2011年-2013年，主持人。
4. 教育部哲学社会科学研究重大项目“高校哲学社会科学科研经费有效配置与科学管理”，批准号：12JZDW005，2010年-2012年，子课题负责人。
5. 教育部“985工程”三期项目：本科创新人才培养计划——高水平学科竞赛，2011年-2012年，主持人。
6. 国家工商总局：黑名单管理研究，2015年，主持人。
7. 中国经济改革研究基金会资助研究项目：“十三五”时期国际金融风险预测及中国金融开放进程选择，2016年，主持人。
8. 中国经济改革研究基金会资助研究项目：互联网金融风险及监管制度研究，2015年，主持人。


出版专著
1.林辉, 2009年12月, 流动性调整的风险价值模型研究（经济转型与发展研究）,南京大学出版社


出版教材

发表论文
1.林辉,杨念,吴广谋.证券买卖速度受制约下的最优交易策略.管理科学学报,2020,23(1):65-76.
2.Wu, Ping, and Hui Lin. Pricing of Basket Options byConditioning and Moment Matching.The Journal of Derivatives(2020),forthcoming.
3.林辉,张涤新,杨浩,丁一.流动性调整的最优交易策略模型研究.管理科学学报,2011,14(5):65-76.
4.林辉,裴平,刘晓星.中国股市波动引致国际游资冲击,或是相反？——来自2005～2011年样本数据的实证检验.金融研究,2012(10):75-85.
5.Hu, Guangwei, Wenwen Pan, Hui Lin, Kyeong Kang, and Michael L.Best. Study on the framework of e-government services capability: Anempirical investigation.Social Science Computer Review32,no. 1 (2014): 56-73.
6.Hu, Guangwei, Hui Lin, and Wenwen Pan.Conceptualizing and examining E‐government service capability: A Reviewand empirical study.Journal of the American Society forInformation Science and Technology64, no. 11 (2013): 2379-2395.
7.Zhang, Jian, Yunqiang Bian, Hui Lin, and Wei Wang. RNAfragment modeling with a nucleobase discrete-state model.PhysicalReview E85, no. 2 (2012): 021909.
8.Hui,Lin, and Zhang Jian. Estimating RNA Loop Entropies Using a New NucleobaseModel and Sequential Monte Carlo Method.Chinese Physics Letters28,no. 8 (2011): 088702.
9.杨旸,林辉,段文,刘逖.隐含流动性:从期权市场测算股市流动性.证券市场导报,2019(2):8-13.
10. 林辉,孔亮.中国股市非对称相关效应：基于行业视角的分析[J].证券市场导报,2010,7：44-48.（CSSCI）
11. 林辉,陈行,陶军.基于静态非合作博弈的网络报文取样模型研究[J].东南大学学报(自然科学版),2010,40(3):481-485.（EI）
12. 林辉.流动性调整的风险价值模型研究[M].南京：南京大学出版社，2009年12月出版.


会议与工作论文