闫海峰 教授 经济学博士,研究生导师,东南大学博士后,江苏创新发展研究院院长。
个人简介 闫海峰
男,1964年9月生,河南省卢氏县人,中共党员,博士,南京财经大学教授,研究生导师,东南大学博士后,江苏创新发展研究院院长。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作,主要研究方向:动态资产定价理论,保险精算,随机分析。
研究领域
主要研究领域:数理金融学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在三个方面:(1)不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究,主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画;(2)金融保险行业中风险理论研究,主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择;(3)未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。先后主持国家自然科学基金一项,主持省级(自然科学基金、哲学社会科学基金、软科学基金)项目5项,参与国家自然科学基金2项。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》(SCI)、《Progressin Natural Science》(SCI)、《Jrl Syst Sci & Complexity》(SCI)、《工程数学学报》,《系统工程学报》,《应用概率统计》等国内外刊物发表学术论文40余篇。
主持科研项目
2008年国家自然科学基金项目(项目批准号:**)(2009.1-2011.12)(NationalNatural Science Foundation Research Project):下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(Theory of Protfolio Selection under Downside Risk Measure and itsApplication)
2007年江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066)(2007.9-2009.12)(NaturalScience Foundation Research Project of Jiangsu Provinces Education Commissionunder Grant No. 07KJD110066):指数半鞅模型未定权益定价与套期保值
2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象(2007-2009)
江苏省博士后科研资助计划(苏人通[2005]354-355#)(2005-2007):一般指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值
南京财经大学2005年校级“预研究”项目(20056):一类不完全市场模型未定权益的定价与套期保值
2005年江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(05SJD790056)(2005,6-2007,6)(Philosophyand Societal Science Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission(05SJD790056) in China):不完全市场下未定权益的定价与套期保值
河南省科委自然科学基金项目()(2004.1-2006.12):金融衍生证券的定价理论与应用
河南省科委软科学基金项目()(2004.1-2005.12):金融衍生证券的定价理论与应用
河南省高校青年骨干教师资助计划项目(88)(2002.1-2004.12):高级管理人员持股制度的理论与实践
河南省教委自然科学基金项目()(1999.5-2002.12):金融风险资产定价理论及其应用
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南京财经大学MBA教育中心导师教师师资介绍简介-闫海峰教授
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