【基本信息】
性 别女
出生年月1986-11-11
职 称副教授
办公地点数序与统计学院602室
专 业运筹学与控制论
邮 箱weiqm100@nenu.edu.cn
个人主页

【学习工作简历】
2004.09-2008.07 山东大学（威海）数学与统计学院 本科

2008.09-2013.07 山东大学数学学院 硕博连读

2013.07-2015.05 东北师范大学数学与统计学院 讲师

2015.05-至今 东北师范大学数学与统计学院 副教授
【获奖情况】
山东大学优秀博士学位论文

山东省优秀博士学位论文
【社会学术兼职】
美国数学会评论员


-----------------------------------------------------------------
【教学工作】
本科生教学：
·2015年春季学期 讲授《运筹学》共38学时.
·2015年春季学期 指导学生毕业论文(8人).
·2014年秋季学期 讲授《高等数学C》共76学时.
·2014年秋季学期 指导学生教育实习.
·2014年春季学期 讲授《数学分析2习题课》共38学时.
·2013年秋季学期 讲授《高等数学C》共80学时.
·2013年秋季学期 讲授《高等数学C》共80学时.

研究生教学：
·2015年春季学期 讲授《随机分析》共57学时.
·2014年春季学期 讲授《随机分析》共57学时.

-----------------------------------------------------------------
【主要研究方向】
主要研究方向：
倒向随机微分方程，随机控制

【主要科研项目】
1. 魏庆萌,刘红,杨淑振,闵慧,孙钏峰,林丽霞. 随机最优控制理论在委托代理问题中的应用. 国家自然科学基金青年项目(资助金额：22万元). 执行时间：2015-01 - 2017-12.
2. 魏庆萌. 正倒向随机系统理论及其在金融中的应用. 校内青年基金项目(资助金额：3万元). 执行时间：2014-01 - 2015-12.

【主要科研成果】
1. 李娟,魏庆萌. Optimal control problems of fully coupled FBSDEs and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. SIAM J CONTROL OPTIM(52卷3期1622-1662页). 2014-5-1.
2. 李娟,魏庆萌. Optimal control problems of fully coupled FBSDEs and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. SIAM J CONTROL OPTIM(52卷3期1622-1662页). 2014-5-1.
3. 魏庆萌. The Optimal Control Problem with State Constraints for Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Jumps. ABSTR APPL ANAL(2014卷216053-1-12页). 2014-2-1.
4. 魏庆萌,肖新玲. An Optimal Control Problem of Forward-Backward Stochastic Volterra Integral Equations with State Constraints. ABSTR APPL ANAL(2014卷432718-1-16页). 2014-2-1.
5. 魏庆萌. The Optimal Control Problem with State Constraints for Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Jumps. ABSTR APPL ANAL(2014卷216053-1-12页). 2014-2-1.
6. 魏庆萌,肖新玲. An Optimal Control Problem of Forward-Backward Stochastic Volterra Integral Equations with State Constraints. ABSTR APPL ANAL(2014卷432718-1-16页). 2014-2-1.
7. 李娟,魏庆萌. L^p estimates for fully coupled FBSDEs with jumps. STOCH PROC APPL(124卷1582-1611页). 2014-1-1.
8. 李娟,魏庆萌. L^p estimates for fully coupled FBSDEs with jumps. STOCH PROC APPL(124卷1582-1611页). 2014-1-1.
9. 嵇少林,孙钏峰,魏庆萌. ?The Dynamic Programming Method of Stochastic Differential Game for Functional Forward-Backward Stochastic System. MATH PROBL ENG. 2013-6-13.
10. 嵇少林,魏庆萌. ?An Overview on the Principal-Agent Problems in Continuous Time. Real Options,Ambiguity,Risk and Insurance. 2013-5-1.
11. 嵇少林,魏庆萌. ?A maximum principle for fully coupled forward–backward stochastic control systems with terminal state constraints. J MATH ANAL APPL. 2013-11-13.

-----------------------------------------------------------------
【获奖情况】
山东大学优秀博士学位论文

山东省优秀博士学位论文