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姓　　名：蒋崇辉
性　　别：男
出生年月：1980.9
政治面貌：中共党员
毕业院校：电子科技大学
毕业专业：管理科学与工程（金融工程方向）
职　　称：教授
职　　务：金融工程系主任，博士生导师
联系方式：jch0920@163.com
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自我简介

1.教育和培训经历


2014.5-2015.4：加拿大/温莎大学Odette商学院（访问****）金融
2010.11-2011.5：加拿大/温莎大学Odette商学院（博士后，合作教授资助）
2003.9-2008.12：电子科技大学管理科学与工程博士（硕博连读）
1998.9-2002.7：安徽财经大学企业管理本科




2.研究工作经历


2020.1-今：江西财经大学，金融学院，教授
2016.5-2019.12：江西财经大学，金融学院，副教授
2012.8-2016.2：电子科技大学，经济与管理学院，副教授
2009.1-2012.7：电子科技大学，经济与管理学院，讲师




3.讲授课程
本科生/研究生：金融工程，固定收益证券,投资组合管理；




科研成果


1.研究兴趣
研究兴趣主要表现在资产组合选择和资产定价方面。


2.研究成果
2.1公开发表的论文
[1].Jiang, C., Du, J., and Y. An,Combining the minimum-variance and equally-weighted portfolios: Can portfolio performance be improved?[J],Economic Modelling, 2019, 80, 260-274
[2].Wang, J. N.,Du, J.,Jiang, C.,, andK. K.Lai,Chinese Currency Exchange Rates Forecasting with EMD-BasedNeural Network[J],Complexity, 2019Volume 2019, Article ID **, 15 pages
[3].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An,Portfolio selection with a systematic skewness constraint[J],The North American Journal of Economics and Finance, 2016, 37, 393-405
[4].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, International Diversification Benefits: An Investigation from Chinese Investor’s Perspective[J],China Finance Review International, 2013,3(3):225 – 249
[5].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, International Portfolio Selection with Exchange Rate Risk: A Behavioural Portfolio Theory Perspective[J],Journal of Banking and Finance, 2013,37(2):648-659
[6].Jiang, C.,Ma, Y., and Y. An, The Mean-Variance Model Revisited with a Cash Account [J],Journal of Mathematical Finance, 2012, 2(1):43-53
[7].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, An Analysis of Portfolio Selection with Background Risk [J],Journal of Banking and Finance, 2010, 34(12): 3055 - 3060.
[8].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, The Effectiveness of VaR-Based Portfolio Insurance Strategy: An Empirical Analysis[J],International Review of Financial Analysis, 2009,18(4): 185-197
[9].Jiang, C., Ma, Y., and Y. An, Pricing of Principal-Protected Funds in China: Are the Guarantee Fees Too High?[J]Investment Management & Financial Innovations,2009,6(2):77-82
[10].蒋崇辉,曾婷，马永开,安云碧.基于(α, H)的投资策略的有效性：来自国际投资的证据[J]，系统管理学报，2015,24(3):333-341
[11].蒋崇辉,马永开.债券久期和凸性的计算方法探讨[J],电子科技大学学报（社科版）,2014, 16(2):34-38
[12].蒋崇辉,马永开,安云碧.市场、策略与国际投资利益：基于中国投资者视角的实证分析[J],系统工程理论与实践，2012, 32(4):693-703
[13].蒋崇辉,马永开.积极风险预算和管理者组合投资决策研究[J],系统工程理论与实践，2007,27(10):22-30
[14].蒋崇辉,马永开.委托代理框架下的积极风险预算[J],系统工程理论方法应用(现改名为系统管理学报)，2006,15(6):514-518
[15].蒋崇辉,马永开.基金业绩评价方法新探及其实证研究[J],管理学报，2004,1(3):304-309



2.2进展中的论文
[1].Jiang, C., Du, J., and Y. An,Factor tracking: A new smart beta strategy that outperforms nave diversification, Under review.
[2].蒋崇辉，刘林，惯性因子跟踪策略的有效性：来自中国股票市场的证据，，审稿中。
[3].蒋崇辉，奉琳竣，基于二叉树模型的可转债定价：定价偏差的影响因素分析，审稿中。



3.研究项目
[1].主持国家自然科学基金地区项目：基于压力测试约束的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：**；2020.1-2023.12
[2].主持国家自然科学基金面上项目：基于系统性偏度约束的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：**；2015.01-2018.12
[3].主持国家自然科学基金（青年项目）：基于背景风险的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：**；2012.01-2014.12
[4].主持江西省高校人文社会科学重点研究基地（高水平创新团队）项目：基于基准组合设计的证券组合选择机理及实证研究；项目编号：JD18093；2018.10-2019.12




4.科研奖励
[1].第十五次四川省哲学社会科学优秀成果三等奖（排名第一）
[2].Literati Award Winners 2014: China Finance Review International See more at:http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/news_story.htm?id=5483#sthash.xk9w9r5B.dpuf
5.公共服务：
常年担任Journal of Banking & Finance, Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis, Economic Modelling, China Finance Review International, 管理科学学报，南开管理评论等刊物的匿名审稿人。