姓　　名：凌爱凡
性　　别：男
出生年月：
政治面貌：中共党员
毕业院校：西安交通大学
毕业专业：计算数学
职　　务：
职　　称：教授/博导
邮 箱：aiffling@163.com
自我简介
一、基本情况

凌爱凡：江西财经大学金融学首席教授，博士生导师，江西财经大学金融科技与监管研究中心主任，曾任江西财经大学金融学院副院长。他获得西安交通大学理学博士，是中国科学院数学院博士后，新加坡国立大学访问****，哥伦比亚大学商学院访问****。江西省双千计划金融类领军人才，江西省百千****才工程人选，江西省青年井冈****。
他主要从事金融工程与风险管理，资产定价，公司金融理论，系统性风险管理等研究，在Journal of Economics and Dynamic Control, European Journal of Operational Research, 管理科学学报，系统工程理论与实践等国内外学术期刊发表论文30余篇。获得国家自然科学基金项目4项，省部级项目多项。
二、教育背景
1996.9-2000.7：江西师范大学，数学专业，理学学士
2002.9-2005.7：南昌大学，基础数学专业：理学硕士
2005.9-2008.11：西安交通大学，计算数学专业，理学博士

三、开设课程

本科生课程：金融风险管理；金融工程；金融科技概论
研究生课程：金融数学；金融随机分析；动态最优化与货币政策；金融经济学；资产定价；区块链原理及其应用设计


四、研究领域


金融衍生产品定价
鲁棒投资组合决策与模糊厌恶决策理论
DSGE 模型及其应用
系统性风险管理
资产定价
金融科技与区块链
契约理论

五、科研成果
英文期刊论文
[15] AifanLing（凌爱凡），Jie Sun，Meihua Wang，Robust Multi-period Portfolio Selection Based on Downside Risk with Asymmetrically Distributed Uncertainty Set.European Journal of Operational Research，2020， 285： 81–95 （SCI, Top in Management science）
[14] Aifan Ling（凌爱凡）, Jie Sun, Naihua Xiu, X2iaoguang Yang, Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion, European Journal of Operational Research256 (2017) 215–229. (SCI, Top in Management science)
[13] Aifan Ling（凌爱凡），An inexact non-interior continuation methodfor semidefinite programming: convergence analysis and numerical results, Numerical Algorithms(2016) 73:219–244, (SCI, 二区 in Applied math)
[12] Aifan Ling（凌爱凡）, Jie Sun, Xiaoguang Yang. Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures, Journal of Economic Dynamics and Control, V39, February 2014(2): 178–207, (SSCI经济学类国际著名期刊)
[11]Aifan Ling（凌爱凡）, Le Tang, A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-case Downside Risk Measure, Mathematical Problems in Engineering, V2014, 1-13, (SSCI/SCI)
[10] Le Tang, 2014，Aifan Ling（凌爱凡），A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure，Mathematical Problems in EngineeringV2014, Article ID 494575, 9 pages, (SCI)
[9] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu. Robust Portfolio Selection Involving Options under a Marginal + Joint Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SSCI/SCI, 二区 in Applied math)
[8] Aifan Ling（凌爱凡）, A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI)
[7] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu, A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI，二区in Applied math)
[6] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu，Approximation Algorithms for MAX RES CUT, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol.33(1-2)：357-374，(SCI)
[5] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI，Top in Management science)
[4] Aifan Ling（凌爱凡）, Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)
[3] Yu Li, Aifan Ling（凌爱凡）, A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5)：781-785.
[2] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413–421. (SCI, 二区 in Applied math)
[1] Ai-Fan Ling（凌爱凡）, Cheng-Xian Xu, Feng-Min Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,V220,(1–2): 643–660, (SCI，二区in Applied math)
中文期刊论文
[10]凌爱凡，杨炎君，基金的投资技能提高了基金绩效吗？----基于q-因子模型的实证分析，《管理科学学报》，2020年，录用，待发表。
[9]凌爱凡，谢林利，特异性尾部风险、系统性尾部风险、混合尾部风险与股票价格-----来自我国A股市场的证据. 2019, 管理科学学报，第8期。
[8] 凌爱凡，莫阳紫嫣，我国开放式基金的“泵浦”现象，中国管理科学，2018年， 第9期
[7] 凌爱凡，陈骁阳，嵌入GARCH波动率估计的B1ack-Litterman投资组合问题，中国管理科学，2018年，第6期
[6] 凌爱凡，王嘉明，严武，好的开盘会有好的收盘吗—来自沪深 300 股指期货的经验证据，当代财经，2017年，第12期。
[5] 严武、熊航、凌爱凡，公募基金年末业绩追逐与风险调整行为研究，财贸经济，2016年，第9期
[4] 凌爱凡，杨晓光，具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题，管理科学学报,2013，第8期
[3] 凌爱凡，杨晓光，基于Google Trends注意力配置的金融传染问题，管理科学学报，2012年，第11期
[2] 凌爱凡，吕江林，具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策, 2011年，第4期
[1] 凌爱凡，吕江林，有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，2011，第1期。


六.主持的科研项目


[12] 国家自然科学基金面上项目：区块链技术下公司融资模式的鲁棒设计与动态均衡模型研究，编号：**， 执行时间：2020.09—2024.12，在研。
[11] 江西省双千计划金融类高端人才项目：金融科技、金融风险与监管，执行时间：2020.1-2023.12.在研。
[10] 国家自然科学基金面上项目：系统性风险鲁棒度量及对资产价格的影响机制，编号：**，执行时间：2018.1—2021.12，在研。
[9] 江西省青年科学家培育资助项目，执行时间：2015.12—2018.12， 已结题。
[8] 江西省教育厅重点项目：系统性风险度量及在我省金融机构风险预警中的应用GJJ150440, 2016.1—2018.12，已结题。
[7] 江西省自然科学基金项目：基于鲁棒最优控制方法的动态系统性风险度量与配置研究，编号：20161BAB201026，执行时间：2016.1—2018.12,已结题。
[6] 国家自然科学基金面上项目：有限注意力配置下的鲁棒动态投资决策与金融传染问题研究，编号：**，执行时间：2014.1--2017.12. 已完成。
[5] 国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：**，执行时间：2011.1--2013.12. 已完成。
[4] 第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成。
[3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：，已完成。
[2] 江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ10114. 已完成。
[1] 江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：20114BAB211008，执行时间：2012.1-2014.12. 项目负责人。已完成。
七、博士与硕士研究生招生

研究生可以根据兴趣从事如下研究方向之一（但不限于）：
A.DSGE 模型及其应用
B.金融衍生产品定价
C. 系统性风险度量与金融稳定性
D. 鲁棒投资决策理论和模糊厌恶模型
E. 契约理论
F. 金融科技与区块链、ICO 与数字货币
G. 资产定价理论与实证
欢迎具有数学、计算机与信息科学、金融、经济、管理科学与工程、控制工程等专业背景的优秀报考其博士生和硕士研究生。