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Information Shocks, Liquidity Shocks, Jumps, and Price Discovery: Evidence from the U.S. Treasury Ma

香港中文大学 辅仁网/2017-07-06

Information Shocks, Liquidity Shocks, Jumps, and Price Discovery: Evidence from the U.S. Treasury Market
Publication in refereed journal


香港中文大学研究人员 ( 现职)
卢嘉曼教授 (经济学系)


全文


其它资讯
着者JIANG George, LO Ka Man, VERDELHAN Adrien
期刊名称Journal of Financial and Quantitative Analysis
出版年份2011
卷号2
期次46
语言英式英语


相关话题/档案 经济 香港中文大学 语言 英语