江五元
专业学位硕士生导师

男
教授



csujw@163.com

数学学院






学科信息
招生院系 招生专业 招生导师类别 认定时间 是否招生
数学学院 教育(学科教学·数学) 专业学位硕士生导师 2019-07-05 是
数学学院 数学 学术学位硕士生导师 2018-05-02 是


个人简介


科研项目

湖南省自科基金面上项目：巨灾风险随机模型构建与破产概率研究(2020JJ4329)，2020-2022，主持，在研。
国家社科基金项目：利率市场化背景下巨灾风险模型构建与破产测度统计研究(17BJY206)，2017-2021，主持，正在结题。
湖南省社科基金项目：基于重大灾害的保险风险模型构建与随机统计分析(18YBA198)，2018-2021，主持，在研。
教育部人文社科规划基金项目：利率市场化条件下保险产品设计与保险金融一体化(16YJA790015)，2016-2019，主持，结题。
湖南省教育厅重点项目：具有随机收入和随机观察时间的风险模型破产测度研究与投资分析(16A088)，2016-2019，主持，结题。
中国博士后基金第八批特别资助：基于非线性及时变年金收入的多险种风险模型研究(2015T80868)，2015-2017，主持，结题。


成果奖励

2019年获湖南省自然科学奖三等奖(主持)；
2019年获湖南省高等教育省级教学成果奖三等奖(主持)；
2018年获湖南理工学院本科教育教学成果一等奖(主持)；
2014年获岳阳市第十届社会科学优秀成果二等奖(主持)。


论文情况

江五元，黄俊.随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数，高校应用数学学报，35(2020): 405-413.(CSCD)
江五元. 具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布, 应用概率统计, 2019, 35(3): 263-274.(CSCD)
Wuyuan Jiang.The maximum surplus before ruin in a jump-diffusion insurance risk process with dependence, Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B, 2019, 24(7): 3037-3050. (SCI)
Wuyuan Jiang. Two classes of risk model with diffusion and multiple thresholds: the discounted dividends, Hacet. J. Math. Stat., 2019,48(1): 200-212.(SCI)
Wuyuan Jiang, Chaoqun Ma.The maximum surplus before ruin for two classes of perturbed risk model, Applicable Analysis, 97(2018): 124-133. (SCI)
江五元. 具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数, 高校应用数学学报, 33(2018): 45-51. (CSCD)
江五元, 马超群.具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型，数学的实践与认识，47(2017): 7-13.
Wuyuan Jiang, Zhaojun Yang.The maximum surplus before ruin for dependent riskmodels through Farlie-Gumbel-Morgenstern copula, Scandinavian Actuarial Journal, 5(2016): 385-397. (SSCI, SCI)
Wuyuan Jiang, Chaoqun Ma. Dividend moments for two classes of risk processes with phase-type interclaim times, Hacet. J. Math. Stat., 45(2016): 905-915. (SCI)
Wuyuan Jiang, Chaoqun Ma. Analysis of ruin measures for two classes of risk processes with stochastic income, Hacet. J. Math. Stat., 44(2015): 909-921. (SCI)
Wuyuan Jiang, Zhaojun Yang. The expected discounted penalty function for two classes of risk processes perturbed by diffusion with multiple thresholds, Indian J. Pure Appl. Math., 45(2014): 479-495. (SCI)
Wuyuan Jiang, Zhaojun Yang. Dividend payments in a risk model perturbed by diffusion with multiple thresholds,Stoch. Anal. Appl., 31(2013): 1097-1113. (SCI)
Wuyuan Jiang, Zhaojun Yang. The phase-type risk model perturbed by diffusion under a threshold dividend strategy,Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser., 29(2013): 215-224. (SCI)
江五元, 杨招军. 带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数,应用数学学报, 36(2013): 821-830. (CSCD)
Wuyuan Jiang, Zhaojun Yang and Xinping Li. The discounted penalty function with multi-layer dividend strategy in the phase-type risk model, Statist. Probab. Lett., 82(2012): 1358–1366.（SCI）






研究方向
随机过程、金融数学