姓名：谷伟
性别：男

籍贯：河南周口
民族：汉

所在系：统计学系
教研室：

是否博导：
是否硕导：是

职称：副教授
现任职务：

电子邮箱：wei_gu@zuel.edu.cn;mathgw@163.com

讲授课程：
《统计学》、《统计计算与模拟》、《探索性数据分析》、《经济预测与决策》、《计量经济学》等
研究方向：
偏微分方程及随机微分方程数值解，金融随机模型参数估计及应用，统计计算，统计数据建模及预测，金融市场风险度量
社会职务：
个人简历(教育背景、工作经历等)：
2008.7-今，中南财经政法大学，统计与数学学院，副教授；
2013/7-2013/8，中科院科学与工程计算国家重点实验室
2009.2-2010.9, 美国罗切斯特大学，生统及计算生物系，访问****
2005.9-2008.6，华中科技大学，数学系，博士研究生，研究方向：(倒向)随机微分方程数值算法及应用，
2002.9-2005.6，华中科技大学，数学系，硕士研究生，Var及其在金融风险管理中的应用
1998.9-2002.6，郑州大学，数学系，本科，专业：应用数学

科学研究：
离散观测扩散过程参数极大似然估计的高效算法研究,22万，国家自然科学基金青年项目，2014
不带测量误差的一类随机微分方程未知的参数估计，3万，教育部留学归国基金，2013
探索性数据分析技术在统计数据质量控制中的应用研究，1万，湖北省统计局统计科研计划重点项目，2014
截面相依条件下的贝叶斯面板协整理论与应用研究，20.5万，国家自然科学基金，2013，编号：**
基于部分线性模型的随机偏微分方程辨识方法研究，22万，国家自然科学基金，2013，编号：**
隐藏马尔科夫模型及粒子模型的泛函不等式与信息传输不等式，22万，国家自然科学基金，2012，编号：**
基于蛋白质组学和单细胞实验数据的细胞信号传导系统的多尺度数学建模，国家自然科学基金，2015,编号：**
中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号: **)，VaR计算的情景Mento Carlo模拟法及应用研究;
校研究生教育教学理论研究项目（编号：2014JY05），应用统计学专硕创新培养方式探讨；
校级教学研究项目(编号: 13EMTS006)，统计计算课程实验教学和实践研究；
中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号:**)，2011年1月-2012年12月，研究倒向随机微分方程数值算法及金融应用;(已结题)
研究生教育教学理论研究项目(编号:2011JG10)，2011年1月-2012年12月，研究随机过程及随机微分方程在研究生教学方法方面的创新。(已结题)

科研成果：
Wei Gu. Investigations for a Type of Variable Coefficient Fractional Subdiffusion Equation with Multidelay, Journal of Function Spaces, 2020年, Article ID ** (sci期刊)
Wei Gu, Hongyu Qin, Maohua Ran.Numerical investigations for a class of variable coefficient fractional Burgers equations with delay，IEEE ACCESS, 2019，7:26892-26899. (sci期刊)
Boya Zhou,Wei Gu(通讯作者).Numerical Study of Some Intelligent Robot Systems Governed by the Fractional Differential Equations, IEEE ACCESS, 2019，7:138548-138555. (sci期刊)
Xiumei Lyu,Wei Gu(通讯作者).Solitons for the modified (2 + 1) dimensional Konopelchenko- Dubrovsky equations，Advances in Difference Equations, 2019,2019:443.(sci期刊)
Peiyan Li, Wei Gu(通讯作者),Estimation of 1-dimensional nonlinear stochastic differential equations based on high order PDE scheme and its application. Front. Math. China, 2017,12(6):1-15(sci期刊)
Wei Gu, Yanli Zhou, Xiangyu Ge. A Compact Difference Scheme for Solving Fractional Neutral Parabolic Differential Equation with Proportional Delay, 2017年,Journal of Function Spaces, 2017年, Article ID ** (sci期刊)
Wei Gu, Hulin Wu, Hongyu Miao and Hongqi Xue. Parameter estimation for a type of nonlinear stochastic models observed with error,Computational Statistics & Data Analysis,2014年, 79:113-119. (sci期刊)
Wei Gu. A compact difference scheme for a class of variable coefficient quasilinear parabolic equations with delay,Abstract and Applied Analysis, 2014年, vol. 2014, article id 810352. (sci期刊)
Wei Gu, Ming Wang and Dongfang Li. Stepsize restrictions for nonlinear stability properties of neutral delay differential equations. Abstract and Applied Analysis, 2014年, vol. 2014, article id 304071. (sci期刊)
Wei Guand Peng Wang. A crank-nicolson difference scheme for solving a type of variable coefficient delay partial differential equations. Journal of Applied Mathematics, 2014年, vol. 2014,article id 560567. (sci期刊)
Wei Gu. A probabilistic method for numerical solution of quasi-linear parabolic equations. 2007年，applied mathematics and computation, 189:1982-1992. (sci期刊)
谷伟,崔俊交. 扩散过程模型估计效率问题研究，华中师范大学学报(自然科学版)，2015,49(1):1-6.
谷伟，赵梦飞，周坤，一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法，统计与信息论坛,2015,30(6):28-32.
谷伟，倒(正)向问题的数值算法和参数估计，湖北科技出版社，16万字，2012。
谷伟，银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证，统计与决策，23:177-179, 2013.
谷伟，肖雯，利率期限结构模型改进极大似然估计效率研究，统计与信息论坛,28(8):27-31, 2013.
谷伟,史云林. 一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现，统计与决策,19:102-104, 2012.
谷伟,许文涛. 倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法，经济数学， 29(4):20-25, 2012.
Wei Gu, Wu Hulin, Xue Hongqi. Parameter Estimation for Multivariate Nonlinear Stochastic Differential Equation Models: A Comparison Study, IMS Andrei Yakovlev Collection, 2010.
谷伟,张诚坚. 一类抛物型方程初值问题的随机数值算法，应用数学，20(4):760-766, 2007.
内生时机下多阶段R&D博弈的均衡行动顺序，(序三),中国管理科学, 2014年，22(5):83-90.
谷伟，万建平，双曲分布及其在VaR模型分析中的应用，经济数学，2006,23(3):274-281.
谷伟，万建平，正态分布和t分布下VaR计算问题的对比研究，华中科技大学学报(自科版)，2004,32(10):108-110.
谷伟，万建平，VaR及其在股市周末效应中的应用，应用数学(增刊)，2004,17:75-79.