姓名张鹏性别男职称教授
最终学历博士研究生工作单位管理学院
最终学位博士毕业院校华中科技大学
毕业专业系统工程联系电话**
电子邮件zhangpeng300478@aliyun.com通信地址
学术兼职中国运筹学会排序分会常务理事，湖北系统工程学会理事，湖北省运筹学会理事
研究方向金融工程、风险管理、投资组合优化、投资分析与管理
一级学科
二级学科
主要著作
主要科研项目[1]动态规划的求解方法及在其多阶段投资组合中的应用研究（**），国家自然科学基金面上项目，主持人。[2]离散时间动态投资组合理论、优化方法与应用研究（08JC630062），教育部人文社科基金项目，主持人。[3]基于动态风险度量的多阶段投资组合决策研究(203059)，湖北省社会科学基金项目“十一五”规划资助课题，主持人。[4]摩擦市场情况下多阶段投资组合决策研究（2011LJ078），湖北省社会科学基金项目“十二五”规划资助课题，主持人。[5]基于动态规划法的金属压力加工能耗优化研究（2010CDB03304），2010年湖北省自然科学基金项目，主持人。[6]多阶段投资组合优化及其应用研究（2008q115），湖北教育厅人文社科研究项目，主持人。[7]2009-2011，《运筹学》课程课堂与实验教学改革探索，武汉科技大学教研项目，主持人。[8]具有交易成本的组合投资优化模型及其算法（**），国家自然科学基金，第三负责人及主要完成者（导师为第一负责人）。[9]企业生产计划模型及其优化方法研究（**），国家自然科学基金，主要参与人。[10]企业柔性资源最优使用与分配研究（**），国家自然科学基金，主要参与人。
主要论文在《Fuzzy Sets and Systems》、《Soft Computing》、《Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research》、《中国管理科学》、《运筹与管理》、《数理统计与管理》、《系统科学与数学》、《运筹学学报》、《模糊系统与数学》、《财经研究》、《系统管理学报》、《控制与决策》、《数学的实践与认识》、《经济数学》、《统计与决策》、《科技进步与对策》等重点期刊公开发表论文58篇。[1]Peng. Zhang, Wei-guo Zhang, Multiperiod mean absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and cardinality constraints, Fuzzy Sets and Systems 255 (2014) 74–91 (SCI源刊)[2]Peng Zhang. Multi-period possibilistic mean semivariance portfolio selection with cardinality constraints and its algorithm. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research.2014. DOI 10.1007/s10852 -014 -9268-6 (SCI源刊)[3]Peng Zhang. An interval mean-average absolute deviation model for multiperiodportfolio selection with risk control and cardinality constraints. soft computing.(已录用) (SCI源刊)[4]Peng Zhang, Yu-ting Zeng. Multi-period mean- absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and entropy constraint. Journal of Systems Science and Information.已录用[5]张鹏,张卫国,曾玉婷. 具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策.运筹与管理,2014,12. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[6]张鹏. 具有最小交易量限制的均值-半方差多阶段投资组合优化.中国管理科学,已录用. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[7]张鹏,张卫国.具有基数约束的多阶段均值—半方差模糊投资组合决策.华南理工大学学报（社会科学版）,2014,5.[8]张鹏. 多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究[J].模糊系统与数学,2013,1: 168-176.（数学类权威期刊）[9]张鹏. 连续型动态规划的新算法研究[J].运筹学学报,2012,1:99-108. （数学类权威期刊）[10]张鹏.连续型凸动态规划的新算法研究[J]. 系统科学与数学,2011,31 (8):943-951. （数学类权威期刊）[11]张鹏. 一种多维连续型动态规划的新算法研究[J]. 控制与决策,2011,26(8): 1219-1223.（EI源刊）[12]张鹏.均值—动态VaR多阶段投资组合优化研究[J]. 数学的实践与认识,2011,41(15):21-27.[13]张鹏. 不允许卖空情况下均值—方差和均值—VaR投资组合比较研究[J].中国管理科学,2008, 4:30-35.（国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[14]张鹏,张忠桢,岳超源. 限制性卖空的均值—半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J].中国管理科学,2006, 1: 7-11.（获湖北省第十二届自然科学优秀学术论文二等奖）（国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[15]张鹏, 张忠桢, 曾永泉. 限制性卖空的均值—方差投资组合优化[J]. 数理统计与管理, 2008, 1: 124-129. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[16]张鹏.多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法研究[J].系统管理学报,2010,3:266-271. （国家自然科学基金指定的管理A类期刊）[17]张鹏,张忠桢,岳超源. 基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J].财经研究,2005, 12: 117-126. [18]张鹏. 基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化.数学的实践与认识, 2009.8[19]张鹏,王惠丽.反向年金抵押贷款的可行性分析及对策研究[J].改革与战略，2011，12.[20]张鹏. 不同风险度量方法的投资组合比较研究.经济数学, 2009.4[21]张鹏. 均值—动态方差多阶段投资组合优化研究[J]. 统计与决策,2010,6[22]张鹏.均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化. 统计与决策, 2009.1: 14-15.[23]张鹏.多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[J].经济数学,2008, 3:124-129. 2009年10月被《美国数学评论》收录，编号：MR**[24]张鹏,张忠桢. 不允许卖空情况下均值—半方差投资组合优化研究[J].商业研究,2008, 9: 14- 17.[25]张鹏,张忠桢,岳超源.具有分段线性交易成本的投资组合优化研究[J].统计与决策,2006, 11: 29-30.[26]张鹏,张忠桢,岳超源.信用风险度量的新专家方法[J].科技进步与对策,2006, 7: 53-55.
主要获奖情况[1]2009年评为武汉科技大学“科技新秀”。[2]2010年评为武汉科技大学“十佳”青年。[3]2009年指导的本科毕业生杨柳获“武汉科技大学校优秀一等奖”。[4]2010年指导的本科毕业生胡清获“武汉科技大学校优秀一等奖”。[5]2011年指导的本科毕业生张凤和彭冲获“武汉科技大学校优秀一等奖”。[6]2012年指导的本科毕业生周小波获“武汉科技大学校优秀一等奖”。[7]2010年指导的本科毕业生胡清获“湖北省优秀学士论文奖”。[8]2011年指导的本科毕业生张凤获“湖北省优秀学士论文奖”。[9]2008年度评为武汉科技大学管理学院优秀教师。[10]2009年度评为武汉科技大学管理学院优秀教师。[11]2011年度评为武汉科技大学管理学院优秀教师。[12]2012年度评为武汉科技大学管理学院优秀教师。