龚朴教授
博士生导师
所属单位财务金融系
研究方向公司金融与商业模式，金融工程与风险管理

电　　话 +86-
电子邮件gongpu@mail.hust.edu.cn

个人简介
研究成果
教育背景本科毕业于华中工学院固体力学力学师资班；
硕士毕业于华中理工大学固体力学专业损伤与断裂力学研究方向；
博士毕业于华中科技大学管理科学与工程专业金融工程研究方向；
海外访问/进修访问教授：澳大利亚卧龙岗大学；
访问教授：英国剑桥大学；
访问教授：英国拉夫堡大学；
讲授课程《财务与金融管理》，《金融工程》，《商业模式创新》，《公司并购》，《战略财务分析》，《金融衍生证券》，《投资学》，《企业投融资管理》，《公司价值评估》，《财务管理》，《管理研究方法论》等；
行业经验齐峰股份公司独立董事（2009-2011）
珠江控股公司独立董事（2004-2016）
湖北省长江产业投资集团有限公司外部董事（2015-），
企业咨询武汉钢铁集团公司、武汉健民药业集团股份有限公司等
研究领域金融工程与风险管理；公司金融与商业模式创新；
代表性科研项目1、国家自然科学基金面上项目，**，风险耦合效应和传染机制理论建模与实证研究，2017/01-2020/12，48万元，在研，主持
2、国家自然科学基金重点项目，**，房地产金融资产及衍生物定价与风险管理研究，2013/01-2017/12，240万元，已结题，主持
3、国家自然科学基金面上项目，**，非理性预期下可转换债券定价模型研究及数值实现技术，2011/01-2013/12，25万元，已结题，主持
4、国际（地区）合作与交流项目，，信用衍生品定价理论模型与数值模拟技术研究，2011/10至2011/12，4万，已结题，主持
5、国家自然科学基金面上项目，**，信用衍生产品定价理论模型与数值模拟技术研究，2009/01-2011/12，24万元，已结题，主持
6、国家自然科学基金面上项目，**，多因素可转换债券定价理论模型与数值实现技术研究及应用，2005/01-2007/12，12万元，已结题，主持
7、国家自然科学基金面上项目，**，VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究，2003/01至2005/12，13万，已结题，主持
代表性文章 (1) Pu Gong(#)(*); Dong Zou; Jiayue Wang, Pricing and simulation for real estate index options: Radial basis point interpolation, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 500: 177~188
(2) Pu Gong (#)(*); Jun Dai , Monetary policy, exchange rate fluctuation, and herding behavior in the stock market, Journal of Business Research, 2017, 76:34~43
(3) Pu Gong (#)(*); Jun Dai, Pricing real estate index options under stochastic interest rates, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2017, 479: 309~323
(4) Dong Zou (#),Pu Gong(*), A Lattice Framework with Smooth Convergence for Pricing Real Estate Derivatives with Stochastic Interest Rate, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 2017, 55(2): 242~263
(5) Yingliang Weng (#)(*), Pu Gong, On price co-movement and volatility spillover effects in China’s housing markets, International Journal of Strategic Property Management, 2017, 21(3): 240~255
(6) Pu Gong(#) ; Yingliang Weng(*) , Value-at-Risk forecasts by a spatiotemporal model in Chinese stock market, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2016.1.1, 441(1): 173~191
(7) Weng Yingliang(#) ; Gong Pu(*), Modeling spatial and temporal dependenciesamong global stock markets, Expert Systems with Applications, 2016.1.1, 43:175~185
(8) Yingying Han (#)(*);Pu Gong; Xiang Zhou, Correlations and risk contagion between mixed assets and mixed-asset portfolio VaR measurements in a dynamic view: An application based on time varying copula models, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016.02.16, 444: 940~953
(9) 龚朴(#)(*), 胡婷, 司继文, 相对杠杆与股票收益的相关性研究——来自中美市场的实证分析, 管理科学学报, 2017.7.15, 20(7)：1~23
(10) 龚朴(#)(*)，杨博理, 知情交易度量的 lévy 跳方法及实证研究, 管理科学学报, 2014.10.15, 17(10)
著作/教材《公司金融》，科学出版社, 2016年
获奖二次获华中科技大学“三育人”奖；多次获湖北省先进参事及参政建言一等奖；