何旭彪副教授

所属单位财务金融系
研究方向公司金融,金融风险管理与金融工程,计算金融。

电　　话 +86-
电子邮件hxb@mail.hust.edu.cn

个人简介
研究成果
教育背景博士：华中科技大学管理学院企业管理专业（2005）
硕士：华中科技大学土木工程与力学学院工程力学专业（2001）
学士：华中理工大学力学系工程力学专业（1999）
海外访问、进修2014年7月-2014年7月 加拿大CGA项目培训
2013年2月-2013年4月 英国剑桥大学访问****
2011年4月-2012年5月 美国佐治亚理工大学访问****
讲授课程 《金融数学》、《固定收益证券》、《管理经济学》、《计量经济学》、《数学建模》、《金融定量方法》等。
研究领域公司金融，量化金融，金融工程与风险管理等
科研项目1、国家自然科学基金重点项目，**，房地产金融资产及衍生物定价与风险管理研究，参加
2、国家自然科学基金青年科学基金项目，**，时变条件下的信用违约互换定价理论及其应用研究，主持
3、国家自然科学基金面上项目，**，多因素可转换债券定价理论模型与数值实现技术研究及应用，参加
4、国家自然科学基金面上项目，**，VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究，参加
代表性成果1、"Spatial economic dependency in the Environmental Kuznets Curve of carbon dioxide: The case of China", Journal of Cleaner Production, 2019.5, 218(1): 498~510. ( with Yanyan Wang)(SSCI, SCI)
2、"Pricing real estate index options by compactly supported radial-polynomial basis point interpolation"，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018.5.1, 333(1): 350~361. ( with Jiayue Wang)(SSCI, SCI)
3、"The public environmental awareness and the air pollution effect in Chinese stock market",Journal of Cleaner Production, 2018.6.1, 185(1): 446~454.( with Yi Liu)(SSCI, SCI)
4、"基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价"，系统工程理论与实践, 2017.8, (08): 2043~2051.( with 邓洋)
5、"Measuring the coupled risks: A copula-based CVaR model", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2009, 223(2):1066-1080. (with Pu Gong)(SSCI, SCI)
6、"Research on internal credit ratings for listed companies", Kybernetes, 2008, 37(9-10):1339-1348. (with Pu Gong & Chunxun Xie) (SCI)
7、"金融风险综合评估方法最新研究进展", 国际金融研究, 2008, 254:63-68.
8、“A risk hedging strategy under the nonparallel-shift yield curve”, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2005, 354:450-462. (with Pu Gong) (SCI)