陈峥
专职科研岗/博士后
电子邮箱：chenzheng@mail.sysu.edu.cn
研究领域：金融工程 风险管理 养老金融






教育背景??2013/08-2017/12，中山大学，金融系，经济学博士，导师：李仲飞
??2010/08-2013/04，中南大学，数学系，理学硕士，导师：刘再明
??2005/08-2009/06，武汉理工大学，数学系，理学学士
职业经历??2018/04-至今，中山大学，管理学院，李仲飞教授团队，特聘副研究员二级岗
科研服务主持科研项目情况：
(1)?2018年度中山大学高校基本科研业务费青年教师培育项目，14，基于税收优惠和非流动性资产交易的DC型养老金投资策略研究、2018/1-2020/12、7.5万，在研，主持。
参加科研项目情况：
??国家社科基金重大项目，18ZDA092、数字普惠金融的创新、风险与监管研究、项目组负责人：曾燕。2019/1-2020/12、60万元，在研，参加。
??中央高校基本业务费青年教师重点培育项目，17wkzd08、互联网金融的信贷融资功能及其影响研究、2017/3-2018/12、15万元，在研，参加。
??中国保险资产管理业协会2017年度系列研究重点课题，2017-1-8、偿二代下保险资产类别及风险因子合理性研究、2017/3-2017/12、1万元，已结题（评为优秀），参加。
??霍英东教育基金高等院校青年教师基金项目，151081、时间不一致性养老保险基金投资问题研究、2016/3-2019/3、10万元，在研，参加。
??国家自然科学基金面上项目，**、基于背景风险与行为因素的养老基金投资策略研究、2016/1-2019/12、49.3万元，在研，参加。
研究成果1. Zheng Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng, Jingyun Sun. (2017). Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk. Insurance: Mathematics and Economics, 75: 137-150.
2. 李仲飞, 陈峥 (2017). 带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题. 《系统工程理论与实践》, 37(7): 1665-1678.
3. Yan Zeng, Danping Li*, Zheng Chen, Zhou Yang (2018). Ambiguity aversion and optimal derivative-based pension investment with stochastic income and volatility. Journal of Economic Dynamics and Control, 88: 70-103.
4. 孙景云, 田丽娜, 陈峥 (2019). 基于Stein-Stein波动率和动态VaR约束下DC型养老基金的最优投资策略. 《运筹学学报》,?23(2): 44-56.