更新日期：2018年8月31日
姓 名 何志坚 性 别 男
出生年月 1987年12月 籍贯 广东徐闻县
民 族 汉族 政治面貌 党员
最后学历 博士研究生 最后学位 理学博士
技术职称 副教授 导师类别 硕导
行政职务Email hezhijian@scut.edu.cn
工作单位 华南理工大学数学学院 邮政编码
通讯地址 广州市天河区华南理工大学四号楼4301
单位电话
个人主页 http://www2.scut.edu.cn/math/2018/0118/c14638a254123/page.htm


个人简介
何志坚，男，1987年12月生，华南理工大学数学学院副教授。清华大学统计学博士，华南理工大学数学与应用数学本科。研究兴趣为统计计算与建模、随机模拟方法及其应用、金融工程。相关研究发表在统计学和计算科学领域顶级期刊，如统计学四大期刊Journal of the Royal Statistical Society: Series B，计算科学顶级期刊SIAM Journal on Numerical Analysis，SIAM Journal on Scientific Computing和Mathematics of Computation。博士论文获得新世界数学奖银奖。曾获第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖。
工作经历
◆ 2018/01至今, 华南理工大学数学学院，副教授
◆ 2016/01-2017/11, 中山大学岭南学院，特聘副研究员
◆ 2015/09-12, 华南理工大学经济与贸易学院，讲师
◆ 2014/01-07, 斯坦福大学统计系，访问学者
教育经历
◆ 2010/09-2015/07, 清华大学，统计学，博士
◆ 2006/09-2010/07, 华南理工大学，数学与应用数学，本科
获奖、荣誉称号
◆ 博士论文获2016新世界数学奖银奖
◆ 第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖
社会、学会及学术兼职
◆ Mathematical Reviews 评论人
◆ European Journal of Operational Research (EJOR), Journal of Computational and Graphical Statistics (JCGS)等期刊审稿人
研究领域
统计计算与建模、随机模拟方法及其应用、金融工程
科研项目
国家自然科学基金青年项目：基于拟蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR计算问题研究（编号：**，执行期限：2017-2019，主持）
发表论文
(1) Z. He and X. Wang. Good Path Generation Methods in Quasi-Monte Carlo for Pricing Financial Derivatives, SIAM Journal on Scientific Computing, 36 (2), B171-B197, 2014.
(2) Z. He and X. Wang. On the Convergence Rate of Randomized Quasi-Monte Carlo for Discontinuous Functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 53 (5), 2488-2503, 2015.
(3) Z. He and A. B. Owen. Extensible Grids: Uniform Sampling on a Space-Filling Curve,Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 78 (4), 917-931, 2016.
(4) C. Weng, X. Wang, and Z. He. An Auto-Realignment Method in Quasi-Monte Carlo for Pricing Financial Derivatives with Jump Structures,European Journal of Operational Research, 254 (1), 304-311, 2016.
(5) C. Weng, X. Wang, and Z. He. Efficient Computation of Option Prices and Greeks by Quasi-Monte Carlo Method with Smoothing and Dimension reduction, SIAM Journal on Scientific Computing, 39 (2), B298-B322, 2017.
(6) Z. He and A. B. Owen. Discussion of: 'Sequential Quasi-Monte Carlo' by M. Gerber and N. Chopin, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 77 (3), 563-564, 2015.
(7) C. Schretter, Z. He, M. Gerber, N. Chopin, and H. Niederreiter. Van der Corput and Golden Ratio Sequences Along the Hilbert Space-Filling Curve,Proceedings of the MCQMC 2014 conference, R. Cools and D. Nuyens (Eds.), 531-544, 2016.
(8) Z. He. Quasi-Monte Carlo for Discontinuous Integrands with Singularities along the Boundary of the Unit Cube. Mathematics of Computation, 87(341), 2857–2870, 2018.
(9) Z. He and L. Zhu. Asymptotic Normality of Extensible Grid Sampling.Statistics and Computing, 2017. (Appeared online)
教学活动
◆ 概率论与数理统计（本科生）, 2018年春季
◆ 数理统计（本科生）, 2018年秋季
◆ 贝叶斯统计与知识推理（研究生）, 2018年秋季