更新日期：2019年2月13日
姓 名 杨科 性 别 男
出生年月 1984年7月 籍贯 湖南华容县
民 族 汉族 政治面貌 党员
最后学历 博士研究生 最后学位 经济学博士
技术职称 教授 导师类别 博、硕导
行政职务Email yangkdc@scut.edu.cn
工作单位 华南理工大学经济与贸易学院 邮政编码
通讯地址
单位电话


个人简介
本人近五年一直致力于金融资产波动率建模和金融市场的相关性等方面的研究，近些年主持承担了国家自然科学基金青年项目1项（结题评为“优秀”），国家自然科学基金面上项目1项，省部级和地方政府项目4项。研究成果在经济金融预测领域的权威期刊《International Journal of Forecasting》和《Journal of Forecasting》、金融领域的著名期刊《International Review of Economics and Finance》和《International Review of Finance》、能源经济领域的权威期刊《Energy Economics》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《管理工程学报》等国内外主流期刊上发表学术论文30余篇。
工作经历
2017.04-至今. 华南理工大学经济与贸易学院金融系，教授（破格晋升）
2016.12-2017.03. 华南理工大学经济与贸易学院金融系，副教授
2015.08-2016.02, Royal Melbourne Institute of Technology University访问学者（国家公派）
2014.12-2016.11. 华南农业大学经济管理学院金融系，副教授
2011.07-2014.11. 华南农业大学经济管理学院金融系，讲师
教育经历
2008.9-2011.7 中山大学岭南学院 金融学专业 经济学博士学位
2005.9-2008.7 广东财经大学经济贸易与统计学院 国民经济学专业 经济学硕士学位
2001.9-2005.7 湘潭大学数学与计算科学学院 数学与应用数学专业 理学学士学位
获奖、荣誉称号
?2016年7月，评为华南农业大学“三育人”先进个人
?2016年01月，评为华南农业大学经济管理学院“十二五”科研工作先进个人
?2016年01月，评为华南农业大学经济管理学院“十二五”优秀班主任
?2014年04月，入选广东省高等学校“千百十工程”校级培养对象
?2013年10月，入选华南农业大学青年骨干教师培养对象
?2008年07月，获第九届全国统计科学研究优秀成果奖二等奖
社会、学会及学术兼职
国家自然科学基金评审专家，International Review of Financial Analysis、Energy Economics、Emerging Markets Finance and Trade、国家自然科学基金委管理学部认定的A级重要期刊《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》以及核心期刊《经济学季刊》、《经济评论》等学术杂志的论文评审专家.
研究领域
金融经济学、金融计量、金融工程等
科研项目
2016，主持，国家自然科学基金面上项目，金融资产收益的高频协方差矩阵研究：估计、预测与应用，项目批准号：**
2012，主持，国家自然科学基金青年项目，农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究，项目批准号：** (已结项，结题评为“优秀”)
2015，主持，2015年广州市哲学社会科学发展“十二五”规划一般课题，广州市科技金融发展的风险防范问题研究，项目编号：15Y21（已结项）
2015，主持，广东省软科学项目，广东省财政科技专项资金投入的管理模式与绩效评价研究，项目编号：2015A**（已结项）
2012，主持，2012年广东省高校优秀青年创新人才培育项目,我国农产品期货市场波动率的预测研究，项目编号：2012WYM_0033（已结项）
2017，主持，中央高校基本科研业务费，金融市场高维波动率的建模及预测研究，项目批准号：2017MS114
2017，主持，2017年度广州市哲学社会科学发展“十三五”规划智库课题，广州国企混合所有制改革深化研究，项目编号：2017GZZK44
2017，参加，国家社科基金重大项目，基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究项目编号：17ZDA073
2015，参加，国家社科基金青年项目，项目名称：基于金融高频数据的多元波动率模型及其实证研究，项目批准号：15CJY004
2014，参加，教育部人文社会科学研究青年基金项目，我国人口结构与资产价格研究，项目批准号：14YJCZH141
2013，参加，国家自然科学基金重点项目，农村土地与相关要素市场培育与改革研究，项目编号：**
2013，参加，教育部人文社科青年基金项目，政治周期与企业投资：现象、作用路径与经济后果，项目编号：13YJC790013
2014，参加，国家自然科学基金青年项目，宏观环境变化、政治关联与现金持有，项目编号：**
2014，参加，国家自然科学基金青年项目，基于容量约束影响的企业竞争策略研究，项目编号：**
2011，参加，国家社会科学基金青年项目，人民币汇率、资产价格波动与宏观经济稳定研究，编号：11CJY098（已结项）
2011，参加，广东省哲学社会科学“十二五“规划项目，广东省居民消费平滑研究，编号：GD11YLJ01(已结项)
发表论文
Realized volatility forecast: structural breaks, long memory, asymmetry, and day-of-the-week effect. (with Langnan Chen).International Review of Finance. 2014, 14(3): 345-392. SSCI.
Realized Volatility Forecast of Stock Index Under Structural Breaks. (with Fengping Tian and Langnan Chen) Journal of Forecasting. 2015, 34(1): 57-82. SSCI.
Forecasting Realized Volatility of Agricultural Commodity Futures Using HAR Model with Time-varying Sparsity.(with Langnan Chen and Fengping Tian), International Journal of Forecasting，2017, 33(1): 132-152. SSCI.
Realized volatility forecast of agricultural futures using the HAR models with bagging and combination approaches. (with Langnan Chen and Fengping Tian), International Review of Economics and Finance. 2017, 49: 276–291，SSCI.
Realized volatility forecasting of agricultural commodity futures using long memory and regime switching (with Langnan Chen and Fengping Tian). Journal of Forecasting, 2017, 36(4), 421-430. SSCI.
Forecasting the oil futures price volatility: Large jumps and small jumps（with Jing Liu, Feng Ma,Yaojie Zhang）. Energy Economics,2018,72(2): 321-330. SSCI
A quantile regression approach to panel data analysis of health-care expenditure in Organisation for Economic Co-operation and Development countries (with Fengping Tian and Jiti Gao). Health Economics, Forthcoming. SSCI
股市波动率的短期预测模型和预测精度评价.《管理科学学报》，2012年第5期. （自然科学基金委认定的A级重要期刊）
中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.《系统工程理论与实践》，2013年第2期. （自然科学基金委认定的A级重要期刊）
跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价. 《中国管理科学》，2013年第3期. （自然科学基金委认定的A级重要期刊）
中国股市高频波动率跳跃的特征分析.《系统工程学报》，2012年第4期. （自然科学基金委认定的A级重要期刊）
长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测.《管理工程学报》，2013年第2期. （自然科学基金委认定的A级重要期刊）
基于面板数据的中国菲利普斯曲线的非参数估计及分析.《数理统计与管理》，2014年第5期. （自然科学基金委认定的B级重要期刊）
全球通货膨胀率的国际联动效应研究-基于贝叶斯潜在多动态因子模型的分析.《国际贸易问题》，2013年第6期.
农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型，《经济评论》，2014年第4期.
普查经费投入的博弈分析.《统计研究》，2007年第8期.
教学活动
主授课程
1．金融计量学 2. 金融经济学 3. 投资学 4.证券投资学 5. 计量经济学 6. 实证金融
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金融经济与金融创新