曾萍萍
助理教授  

zengpp@sustech.edu.cn http://faculty.sustech.edu.cn/zengpp/

简历
科研
教学
发表论著
工作经历
2016 - 南方科技大学 Tenure-Track助理教授
2015.11-2016.06 香港科技大学 工业工程与物流管理系博士后
2014.9-2015.10 维也纳大学 数学系 博士后
2014.7-2014.8 滑铁卢大学 统计与精算系访问

教育背景
2010.9-2014.6 香港科技大学 金融数学专业博士学位
2006.9-2010.6 电子科技大大学数学与应用数学学士学位

获奖情况
2014.05 荣获香港科技大学数学系颁发的9th Epsilon Fund Award
2019 南方科技大学第三届教学竞赛二等奖
2019.07 南方科技大学优秀党员


发表论文

1. Huang, Yao Tung, Pingping Zeng, and Yue-Kuen Kwok. Optimal initiation of Guaranteed Lifelong Minimum Withdrawal with dynamic withdrawals. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8(1): 804-840.

2. Wendong Zheng, Pingping Zeng, Pricing timer options and variance derivatives with closed-form partial transform under the 3/2 model, Applied Mathematics Finance，2016，23(5): 344-373

3. Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok, Pricing bounds and approximations for discrete arithmetic Asian options under time-changed Lévy processes, Quantitative Finance, 2016, 16(9): 1375-1391

4. Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok, Wendong Zheng, Fast Hilbert transform algorithms for pricing discrete timer options under stochastic volatility models, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18(7)

5. Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok, Pricing barrier and Bermudan style options under time-changed Lévy processes: fast Hilbert transform approach，SIAM Journal on Scientific Computing, 2014, 36(3): B450-B485

6. Yong Duan, Yuanming Zheng, Pingping Zeng, Convergence estimate of the RBF-based meshless method for initial-boundary value problem of wave equations. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012, 36(3): 303-309





金融风险管理
衍生证券模型与定价