名称：闫中凤
职称：副教授
研究方向：金融数学，随机控制
电邮：tzfyan0310@jnu.edu.cn
联系方式：


教育背景
2009/09-2013/06, 上海财经大学，金融数学，博士。
2010/9-2011/8，美国韦恩州立大学（Wayne State University）国家公派联合培养。
2005/09-2008/04, 华东理工大学，计算数学，硕士。


工作经历
2013.7-----至今 暨南大学 信息科学技术学院 数学系
2018.8-----2019.9 荷兰阿姆斯特大学 访问****


讲授课程
金融数学、金融随机分析、高等数学、概率论与数理统计、线性代数、数学文化与数学思维等。


招生意向
金融数学，动态优化。


科研成果
近年来在金融数学领域国际顶级期刊MATHEMATICAL FINANCE和国际权威期刊SIAM J. FINANCIAL MATH.发表论文， 主持国家自然科学基金项目两项，暨南大学青年基金一项。
主持的科研项目：
1、国家自然科学基金青年基金项目，基于平均场博弈理论的最优投资决策问题研究。
2、国家自然科学基金数学天元基金，机制转换下的最优停时问题研究——以金融中投资决策分析为例。
3、暨南大学青年基金，马尔科夫机制转换下的投资决策分析。



研究论文
一、代表性论著
(1)Alain Bensoussan^#， Zhongfeng Yan^#, George Yin^#, Threshold-type Policies for Real Options Using Regime-Switching models, SIAM J. FINANCIAL MATH, 2012, 3(1):667–689.
(2)Alain Bensoussan, Singru Hoe, Zhongfeng Yan^*, George Yin, Real Options with Competition and Regime Switching, MATHEMATICAL FINANCE, 2017, 27(1):224-250(金融数学国际顶级期刊，中科院SCI一区).
(3) Singru Hoe, Zhongfeng Yan^*, Alain Bensoussan, The Impact of competitive advantage on the investment timing in Stackelberg Leader-follower game, The Engineering Economist, 2018, 63(3):236-249.
(4) Alain Bensoussan, Singru Hoe, Zhongfeng Yan^*, Mean-Variance Approach to Capital Investment Optimization, SIAM J. FINANCIAL MATH., 2019, 10(1)，156-180.