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个人简介
学习经历
工作经历
研究方向
主要论文
主要著作
承担课题
个人信息
姓名： 姜云卢
部门： 经济学院
直属机构： 统计学系
性别： 男
--> 职务：
职称： 副教授
学位： 博士研究生
毕业院校： 中山大学
联系电话：
电子邮箱： tjiangyl@jnu.edu.cn
办公地址：
通讯地址：
邮编：
传真：
荣誉奖励：
联系方式
个人简介
姜云卢，暨南大学经济学院统计学系副教授、博士生导师。博士毕业于中山大学数学与计算科学学院。目前的主要研究包括：稳健统计、高维数据分析、变量选择、深度函数和混合模型。在JASA、Technometrics等国际顶级学术期刊上发表SCI论文10余篇；先后访问了昆士兰大学、香港大学、澳门大学和南方科技大学等多所知名高校；2016年入选暨南双百英才计划第二层次；2014年入选广东省高等学校“千百十工程”第八批校级培养对象；2010年获第八次广东省统计科研优秀成果奖一等奖（排第三）；并担任SII、CSDA、JNS、JAS等国际权威统计期刊的审稿人；主持和参与十多项国家级和省部级等科研项目。
学习经历
2003/09-2007/07，长沙理工大学，数学与计算科学学院，数学与应用数学专业，学士
2007/09-2012/06，中山大学，数学与计算科学学院，概率论与数理统计专业，博士
工作经历
2016 年10 月-至今，暨南大学，经济学院统计学系，副教授
2018.01-2018.02，南方科技大学, 数学系, 访问学者
2017.07-2017.8, 南方科技大学, 数学系, 访问学者
2016.06-2016.08, 澳门大学, 工商管理学院, 访问学者
2016.01-2016.02, 香港大学, 统计与精算学系, 访问学者
2015.07-2015.09，昆士兰大学，数学与物理学院，访问学者
2012.07-2016.09，暨南大学，经济学院统计学系，讲师
研究方向
主要论文
英文论文
1. Yan Wang(学生), Yunlu Jiang*,Jiantao Zhang et al.(2019) Robust variable selection based on the random quantileLASSO. Communications in Statistics-Simulation and Computation. DOI:10.1080/**.2019.**.
2. Yunlu Jiang, You-gan Wang, Liya Fu and Xueqin Wang (2019) Robust estimation using modified Huber’s functions with new tails. Technometrics. 61, 111-122.
3. Yunlu Jiang, Canhong Wen, Xueqin Wang (2018) Adaptive Exponential Power Depth with Application to Classification. Journal of Classification. 38： 466-480.
4. Yunlu Jiang, Yu Conglian & Ji Qinghua (2018) Model selection for the localized mixture of experts models. Journal of Applied Statistics. 45, 1994-2006.
5. Yunlu Jiang, Ji Qinghua, Xie Baojian (2017) Robust estimation for the varying coefficient partially nonlinear models. Journal of Computational and Applied Mathematics.326, 31-43.
6.Yunlu Jiang(2017) S-estimator in partially linear regression models. Journal of Applied Statistics. 44, 968-977.
7. Yunlu Jiang, Guoliang Tian, Yu Fei (2017) A robust and efficient estimation method for partially nonlinear models via a new MM algorithm. Statistical Papers, DOI:10.1007/s00362-017-0909-5.
8. Yunlu Jiang(2016) An exponential-squared estimator in the autoregressive model withheavy-tailed errors. Statistics and Its Interface.9: 233--238.
9. Yunlu Jiang(2016) Robust variable selection for mixture linear regression models, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 45, 549 – 559.
10. Yunlu Jiang(2015) Robust Estimation in Partially Linear Regression Models, Journal of Applied Statistics, 42, 2497–2508.
11. Yunlu Jiang. (2015)Double-Penalized Quantile Regression in Partially Linear Models, Open Journal ofStatistics, 5, 158-164.
12. Yunlu Jiang(2014) Nonparametric quantile regression models via majorization minimization-algorithm, Statistics and Its Interface, 7, 235-240.
13. Yunlu Jiang, Hong Li (2014) Penalized weighted composite quantile regression in the linear regression model with heavy-tailed autocorrelated errors.Journal of the Korean Statistical Society, 43, 531-543.
14. Xueqin Wang, Yunlu Jiang, Mian Huang, Heping Zhang (2013) Robust variable selection with exponential squared loss. Journal of the American Statistical Association,108, 632-643.
15. Yunlu Jiang,Shaoli Wang, Wenxiu Ge, Xueqin Wang (2011) Depth-based weighted empirical likelihood and general estimating equations. Journal of nonparametric statistics,23, 1051-1062.
中文论文
1. 姜云卢，葛文秀 （2015） Geman-McClure 中位数。应用数学学报，38: 303-316。
主要著作
承担课题
1、国家自然科学青年基金： 时间序列模型中稳健且有效估计及稳健变量选择问题的研究（**），主持人。
2、广东省自然科学基金-自由申请项目：混合线性回归模型的统计推断及其应用（2018A）,主持人。
3、全国统计科学研究项目-一般项目：大数据背景下半参数模型的稳健统计推断及应用（2017LY65），主持人。
4、暨南大学科研培育与创新基金研究项目(跃升计划项目)：混合回归模型的稳健统计推断及应用（**），主持人。
5、暨南大学科研培育与创新基金青年基金项目（人文社科）：时间序列模型中稳健且有效估计问题的研究（**），主持人。
6、暨南大学引进人才科研配套经费：稳健变量选择及其在投资组合中的应用（**），主持人。
