李元 博士生导师



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系所：统计系

个人简历
李元，博士，教授，博士生导师，现任广州大学岭南统计科学研究中心主任。于1998年北京大学获理学博士学位，现任广东省现场统计学会理事长，中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长，全国统计教材编审委员会委员，《数理统计与管理》，《应用概率统计》和《统计与信息论坛》编委。先后承担国家自然科学基金项目6项，其它科研项目8项， 出版专著1本，教材1本，参编教材3本， 在《Biometrika》, 《Statistica Sinica》, 《Journal of Time Series Analysis》, 《Science China》, 《The Chinese Bulletin of Science》等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。

研究方向
1. 时间序列分析
2. 非参数和半参数统计
3. 金融统计
4. 风险管理

教学方向
1.数理统计
2.金融统计

科研项目
1. 非平稳与高频时间序列模型的统计推断。国家自然科学基金重点项目，2018.1—2022.12（批准号：**）。资助金额：250万元。子课题负责人（子课题经费80万元）。
2. 一类半参数时间序列模型的统计推断。国家自然科学基金项目，2013.1—2016.12（批准号：**）。资助金额：68万元。主持。
3. 一类变系数 GARCH-M 时间序列模型的研究。国家自然科学基金项目，2010.1 --2012.12 (批准号:**)。 资助金额: 25万元。主持。
4. 时间序列的因果关系分析与图模型方法研究。国家自然科学基金项目, 2007.1 --2009.12 (批准号:**)。 资助金额: 22万元。主持。
5. 异方差性和结构性变化的非参数检验, 国家自然科学基金项目, 2003.1 -- 2005.12 (批准号:**)。 资助金额: 14.5万元。主持。
6. 异方差性和结构性变化的非参数检验, 国家自然科学基金项目, 2003.1 -- 2005.12 (批准号:**)。 资助金额: 14.5万元。主持。
7. 时间序列的因果关系分析和图形建模及其应用。广州市科技计划项目, 2003.1—2005.12 (批准号：2004J1-C0333)。资助金额： 19万元。主持。
8. 单指数模型的非参数建模。广州市高校科技基金项目, 2003.1-2005.12 (批准号：2004)。资助金额：10万元。 主持人

出版专著
1. 李元，2002年，时间序列中变点的小波分析及非线性小波估计。 中国统计出版社, 国家”十五”重点图书, 2002年。

出版教材
1. 李元，常兆光等，1992年，随机数据处理方法。石油大学出版社。

发表论文
1．Jianbo Li, Li Yuan , Zhensheng Huang and Riquan Zhang .B spline variable selection for the single index models. Statistical Papers, 2017,58,691-706.
2. Song Zefang, Zhang Xingfa, Li Yuan and Xiong Qiang. A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable. Science China Mathematics,2016,59(9),1795-1884.
3. Zhang Xingfa, Li Yuan and Wong Heung. A functional coefficient GARCH-M mdel.Communications in Statistics-Theory and Methods,2016, 45(13),3807-3821.
4. Xiong Qiang, Li Yuanand Zhang X. F.The Profile Likelihood Estimation for Single-Index. ARCH(p)-M Mode. Mathematical Problem in EEngineering. 201402
5. Jianbo Li, Li Yuan , Zhensheng Huang and Riquan Zhang.Empirical Likelihood-based Serial Correlation Testing in Partially Varying Coefficient Single Index Models. Communications in Statistics –Theory and Methods, 201412
6. Zhang, X.F., Wong, H. and Li Yuan. Altrenative garch-in-mean model: Structure and Estimation. Communications in Statistics –Theory and Methods, 201305
7.Zhang Xingfa, Wong Heung, Li Yuan and Ip Waicheung. A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models. Statistics and Its Interface,2011: 4(2), 149-158
8.Li, Y., Wong, H. and Ip, W.C. Testing heteroscedasticity by wavelets in a nonparametric regression model. Science in China, A, Vol.49，No.9，1211-1222，2006. (SCI).
9. Ip, W.C., Wong, H. Li Yuan and An, H. Test and estimation of the thresholds based on wavelets in heteroscedastic threshold autoregressive models. Biometrika, 90(3), 2003, 703-716 (SCI).
10.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet identification of the thresholds andtime delay of the threshold autoregresive models. Statistica Sinica, Vol.9 No.1, 1999 (SCI).
11.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet detection of hidden periodicities in time series. Statist. Prob. Lett. Vol.35, 1997 (SCI).
12.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet estimation for a regression function involving time series. Bulletin of Science, No.7, 1998 (SCI).
13. Li, Y. and Xie, Z. Detection of the jump points by wavelets in a nonlinear autoregressive model. Acta Mathematica Scientia., Vo.19, No.3, 1999 (SCI)
14. Ren H., Zhao, Y., Li, Y. and Xie, Z. Wavelet estimation for jumps in a heteroscedastic regression model. Acta Math. Sci.,No.2, 2002. (SCI).
15. Wong Heung, Ip Waicheung and Li Yuan. Detection of jumps by wavelets in a heteroscedastic autoregressive model. Statist. Prob. Lett, 2001,52, 365-372. (SCI).
16 Ip, W. C., Wong, H. and Li, Y. Threshold variable selection by wavelets in open-loop threshold autoregressive models. Statist. Prob. Lett. Vol. 42, 1999 (SCI).
17.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet detection of the jump and cusp points of a regression function. Acta Appl. Math. Sinica, No.3, 2000.
18. Zhao, Y. and Li, Y. Detection of the jump points of a heteroscedastic regression model by wavelets. Acta, Apll. Math. Sinica, No.4, 2000.
19. Du, J. and Li, Y. Integer-valued autoregressive (INAR(p)) models. J.of Time Series Analysis, Vol.12, No.2, 1991.