基本信息

姓名王天一 性别男 所属院系金融学院 最高学位博士 最高学历研究生毕业 毕业学校北京大学 来校时间2012-08-20 职称副教授 职务 办公电话 电子邮箱tianyiwang@uibe.edu.cn 导师类型博导兼硕导 是否外聘否 从事学科专业1 从事学科专业2 研究方向1金融计量 研究方向2实证金融 研究方向3高频数据分析 备注

目前指导研究生
作为主导师
在籍 硕士研究生 7 人
（其中 2018:5 2019:2 ） 博士研究生 1 人
（其中 2018:1 ）
不在籍 硕士研究生 10 人
（其中 2015:4 2016:2 2017:4 ） 博士研究生 0 人

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作为副导师
在籍 硕士研究生 0 人
博士研究生 0 人

不在籍 硕士研究生 0 人
（其中 ） 博士研究生 0 人



个人简历
教育背景与工作经历:
2012-nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 对外经济贸易大学金融学院金融工程系讲师。
2007-2012nbsp; 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学博士。
2011.1- 7nbsp; Duke University 访问。
2004-2007nbsp; 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学双学士。
2003-2007nbsp; 北京大学数学科学学院金融数学系理学学士。
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 学术与社会兼职
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 《浙江社会科学》匿名审稿人
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 《数量经济技术经济研究》匿名审稿人
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nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 获得荣誉
2012 利用高频数据预测农产品期货波动率，与黄雯和黄卓，中国数量经济年会优秀论文三等奖。
2012 北京市优秀毕业生。
2010 北京大学五四奖学金。
2008 北京奥运会残奥会优秀志愿者。
2006 北美跨学科建模竞赛（ICM2006）二等奖 （Honorable Mention）。
2005 北美数学建模竞赛 （MCM2005）一等奖 （Meritorious Winner）。
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论文与专著
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学术文章
1、The Impact of Privatization on TFP: a Quasi-Experiment in China,with Xiaohua Wang, Annals of Economics and Finance, 2017 (18-1)
2、Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, with Zhuo Huang, Journal of Futures Markets, Sep.2016.
3、Pricing the CBOE VIX Futures with the Hestonndash;Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Journal of Futures Markets, Aug.2016
4、Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model,with Zhuo Huang, Economic Modelling, Jan.2016
5、Impact of exchange rate regime reform on asset returns in China，with Xiuping Hua, The European Journal of Finance,Feb.2015
6、《中国商品期货市场波动率的预测》，《统计与决策》，2015年第8期。
7、《Realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用》，《管理科学学报》，2015年第5期。
8、《我国焦煤和动力煤价格非对称联动关系的实证分析》，《价格理论与实践》，2014年第10期。
9、《中国股票市场的风险收益关系研究mdash;基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角》，《浙江社会科学》，2014年第10期。
10、《利用高频数据预测沪深300指数波动率mdash;mdash;基于Realized GARCH模型的实证研究》，《世界经济文汇》，2014年第10期。
11Romanian Journal of Economic Forecasting, with Wen Huang, Romanian Journal of Economic Forecasting, Dec.2012
12、《利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险mdash;mdash;基于Realized GARCH模型的VaR》，与黄雯和黄卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。
13、The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility De- composition Perspective, with Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance, May 2012.
14、《高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型》，与黄卓合作，《数量经济技术经济研究》，2012年5月。
15、《基于高频数据的波动率建模及应用研究评述》，与黄卓合作，《经济学动态》，2012年第3期
16、《国际间股市的有向尾部风险溢出》，《浙江社会科学》，2011年第10期。
17、Chinarsquo;s macroeconomic stability ndash; An Empirical study based on Survey Data, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,February 2011.
学术会议论文和会议报告
1、VIX, Realized GARCH and Option Pricing, with Zhuo Huang, 2012年度中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛，武汉。
2、利用高频数据预测农产品期货波动率，与黄雯和黄卓，2012年中国数量经济年会，乌鲁木齐。
3、The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility De- composition Perspective, with Zhuo Huang，2011第十一届青年经济论坛，北京。
4、高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型，2011第九届风险管理与金融系统工程国际学术讨论会，武汉。
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近五年承担的主要项目
2014/1-2016/12nbsp; 国家自然科学项目：基于高频数据信息的波动率衍生品定价研究（主持）
2013/8-2015/12nbsp; 教育部人文社科青年项目：宏观视角下的跨境金融市场风险传染研究（主持）
2012 nbsp;国家自科青年项目：基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究(主要参与者)


承担的教学工作
投资定量分析方法与应用，计量经济学。