基本信息

姓名余湄 性别女 所属院系金融学院 最高学位博士 最高学历研究生毕业 毕业学校中国科学院研究院 来校时间2003-07-17 职称教授 职务 办公电话 电子邮箱yumei@uibe.edu.cn 导师类型博导兼硕导 是否外聘否 从事学科专业1 应用经济学020204-金融学 从事学科专业2 研究方向1投资组合管理 研究方向2金融风险 研究方向3 备注

目前指导研究生
作为主导师
在籍 硕士研究生 20 人
（其中 2018:8 2019:12 ） 博士研究生 5 人
（其中 2014:1 2016:2 2018:2 ）
不在籍 硕士研究生 46 人
（其中 2010:4 2011:2 2012:3 2013:6 2014:8 2015:7 2016:8 2017:8 ） 博士研究生 0 人

---

作为副导师
在籍 硕士研究生 0 人
博士研究生 0 人

不在籍 硕士研究生 0 人
（其中 ） 博士研究生 0 人



个人简历
2005年5月-2007年1月，日本东京理工大学经营学部，访问
2003年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业，获管理学博士学位
2001年12月mdash;2002年1月，香港城市大学管理学院，研究助理
2003年1月mdash;2003年2月， 香港城市大学管理学院，研究助理
2003毕业于南昌大学应用数学专业，获理学硕士学位
2000年毕业于南昌大学数学系，获理学学士学位



论文与专著
nbsp;
1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; On the Existence and Connectedness of Solution Sets of Vector Variational Inequalities, Mathematical Method of Operations Research 2001, Vol. 54：3
2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; A Minimax Rule for Portfolio Selection in Frictional Markets, Mathematical Method of Operations Research, 2003，57:141-155nbsp;nbsp;
3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Absolute Deviation Function and Portfolio Selection, Financial Systems Engineering, edited by Shou Chen, Shouyang Wang, Qifang Wu and Ling Zhang, Global-Link Publisher, 2003
4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; L-Matrices and Solvability of Linear Complementarily Problems by a Linear Program, Sociedad de Estadistica e Investigacion Operativa, Top (2003), Vol. 11, No. 1,pp. 95-107
5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Optimal Consumption Portfolio and No-arbitrage with Nonproportational Transaction Costs, Annals of Operations Research, 135 (2005), 211-221
6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Multiperiod portfolio selection on a minimax rule. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. B Appl. Algorithms 12 , no. 4, 565-587. 2005
7.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dynamic Portfolio Selection with Uncertainty International Journal of Uncertainty，Fuzziness and Knowledge-based Systems，Apr. 2009
8.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model，European Journal of Operational Research，DOI：10.1016/j.ejor.2009.03.009，2009
9.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dynamic Optimal Portfolio with maximum absolute deviation model，Journal of Global Optimization，53（2012）363-380
10.nbsp;nbsp; Study on the Resampling Technique for Risk Management in the International Portfolio Selection Based on Chinese Investors，International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems，Nov. 2012
11.nbsp;nbsp; A Study on the Chinese Enterprise Annuity Replacement Rate Problem，Journal of Systems Science and Informationnbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ，Feb. 2014
12.nbsp;nbsp; Risk Incentives by Issuing Convertible Bonds: A Ref Mitigating inement to the Black-Scholes Evaluation Model，Journal of Financial Engineering，Sep. 2014
13.nbsp;nbsp; Pricing Defaultable Securities under Actual Probability Measure, 2014, Journal of Systems Science and Information，Aug., 2014, Vol. 2, No. 4, pp. 313ndash;334
14.nbsp;nbsp; 股票-债券投资模型实证研究，《系统工程理论与实践》，2010年第7期
15.nbsp;nbsp; 基于VaR的SPAN系统在我国股指期货保证金中的应用，《系统科学与数学》，2011年第3期
16.nbsp;nbsp; 投资模型选择问题研究，《数量经济技术研究》，2013年第2期
17.nbsp;nbsp; 一类投资组合选择的线性规划方法研究，《系统科学与数学》，2009年第4期
18.nbsp;nbsp; 国际资产组合问题研究，《系统工程理论与实践（专辑）》，2014，Vol 34：67-74
19.nbsp;nbsp; 专著《摩擦市场下的投资组合与无套利分析》，中国科学出版社，2005年7月
20.nbsp;nbsp; 专著《投资组合的风险管理问题研究》，对外经济贸易大学出版社，2013年7月
nbsp;



近五年承担的主要项目
nbsp; ※在研项目
主持《通货膨胀下的资产配置问题研究》，教育部人文社科规划基金项目，2014年立项
※已完成项目
1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 主持《国际化资产配置的风险管理问题研究》，国家自然科学基金青年项目，2009年12月-2012年12月
2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 参与《发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究》，国家社科基金青年项目，2012年6月-2014年8月
3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 参与《资本市场调控机制的影响及政策研究》，国家社科基金青年项目，2012年6月-2014年8月
4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 参与《后危机时代的中国金融市场发展》，校级211工程三期重点学科建设项目重大课题，2010年立项
5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 主持《通货膨胀下资产价格泡沫与资本市场风险管理研究》，对外经济贸易大学第二批创新团队项目，2011-2013年
nbsp;


承担的教学工作
硕士：金融经济学
本科：金融经济学导论、金融工程、运筹学