基本信息

姓名唐丹 性别女 所属院系国际经济贸易学院 最高学位博士 最高学历研究生毕业 毕业学校南开大学 来校时间2010-08-20 职称副教授 职务 办公电话 电子邮箱dantang@uibe.edu.cn 导师类型硕导 是否外聘否 从事学科专业1 从事学科专业2 研究方向1信用风险量化及实证研究 研究方向2金融衍生品 研究方向3数理金融 备注

目前指导研究生
作为主导师
在籍 硕士研究生 13 人
（其中 2018:7 2019:6 ） 博士研究生 0 人

不在籍 硕士研究生 18 人
（其中 2011:2 2014:5 2016:5 2017:6 ） 博士研究生 0 人

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作为副导师
在籍 硕士研究生 0 人
博士研究生 0 人

不在籍 硕士研究生 0 人
（其中 ） 博士研究生 0 人



个人简历
教育背景：
2007.9－2009.12： 南开大学 概率论与数理统计，金融数学博士
2004.9mdash;2007.7： 南开大学 概率论与数理统计，金融数学硕士
相关经历：
2010.8至今 对外经济贸易大学国际经济贸易学院
2010.1-2010.5 安永国际会计师事务所衍生品定价中心



论文与专著
1. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang), Levy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 50(2) , 2012, 280ndash;291
2. Dan Tang (with Yongjin Wang, Guannan Zhang), Nonparametric Inference for a Class of SPDEs Driven by Fractional Noises, Chinese Journal of Contemporary Mathematics, 34( 4), 2013, 387-400.
3. 唐丹，分式噪声驱动的随机偏微分方程的非参数估计，（与王永进合作），数学年刊， 2013，第34卷第5期，627--642.
4. Dan Tang (with Yongjin Wang, Yuzhen Zhou)nbsp; Counterparty risk for Credit Default Swap with states related default intensity processes, nbsp;International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(8) , 2011, 1335ndash;1353
5. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang) On conditional default probability in a regulated market: A structural approach. Quantitative Finance, 11(12), (2011), 1695-1702.
6.唐丹，中国IPO上市首日的超高换手率之谜，（与邵新建等合作），金融研究，2011年第9期。
7. Dan Tang (with Yongjin Wang) The stochastic wave equations driven by fractional and colored noises. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(6), 2010, 1055-1070.nbsp;
8. Dan Tang (with Kehua Shi, Yongjin Wang) Large deviation for stochastic Cahn-Hilliard partial differential equations. Acta Mathematica Sinica, English Series, 25(7), 2009, 1157-1174.
9. Dan Tang (with Lijun Bo) Lyapunov exponent estimates of a class of higher-order stochastic Anderson models. Proceedings of the AMS., 136(11) , 2008, 4033-4043.
10. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang) Explosive solutions of stochastic wave equations with damping on R^d. Journal of Differential Equations, 244(1), 2008, 170-187.



近五年承担的主要项目
2012-2014主持国家自然科学基金委青年项目(**) 受控制市场中的信用风险模型.
2012-2014 参与国家自然科学基金项目小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用.
2011.1-2011.12 主持对外经济贸易大学科研启动基金项目信用风险量化及相关实证研究.
2009-2010 参与教育部金融重大项目金融信用风险和保险风险的量化研究（南开大学商学院 王永进教授）.
2006.1-2007.12参与国家自然科学基金项目超过程及相关随机偏微分方程的研究（南开大学数学学院 王永进教授）.


承担的教学工作
信用衍生品及定价（硕士）
计量经济学（本科）
概率论与数理统计（本科荣誉班）