基本信息

姓名王兴春 性别男 所属院系国际经济贸易学院 最高学位博士 最高学历研究生毕业 毕业学校南开大学 来校时间2014-08-20 职称副教授 职务 办公电话 电子邮箱xchwangnk@aliyun.com 导师类型硕导 是否外聘否 从事学科专业1 应用经济学020204-金融学 从事学科专业2 研究方向1金融期权及信用衍生品 研究方向2风险管理 研究方向3数量金融 备注

目前指导研究生
作为主导师
在籍 硕士研究生 17 人
（其中 2018:8 2019:9 ） 博士研究生 0 人

不在籍 硕士研究生 27 人
（其中 2014:5 2015:6 2016:7 2017:9 ） 博士研究生 0 人

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作为副导师
在籍 硕士研究生 0 人
博士研究生 1 人
（其中 2018:1 ）
不在籍 硕士研究生 0 人
（其中 ） 博士研究生 0 人



个人简历
教育背景
2008年9月mdash;2014年6月，南开大学 概率论与数理统计 金融数学博士；
2013年1月mdash;2014年1月，牛津大学 数学所计算金融nbsp; 联合培养博士；
2004年9月mdash;2008年6月，南开大学 数学与应用数学nbsp; 理学学士。
nbsp;
工作经历
2014年8月至今nbsp;nbsp; 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院
nbsp;
主要荣誉
教育部博士研究生学术新人奖（2012）， 博士研究生国家奖学金（2012）
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学术服务
1. Mathematical Reviews 特邀评论员（利率建模和信用风险量化方面）
2. Computational Economics，Journal of the Operational Research Society, Insurance：Mathematics and Economics, International Review of Economics and Finance等期刊匿名审稿人



论文与专著
研究论文
FINANCE
1. Profitability of reversal strategies: A modified version of the Carhart model in China, with W. Zhang, G. Wang, X. Xiong and X. Lei, Economic Modelling, forthcoming, 2017.
2. The Valuation of Executive Stock Options under GARCH Models,nbsp; with Z. Su and G. Xu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 2017.
3. Pricing Vulnerable European Options with Stochastic Correlation, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 2017.
4.The Valuation of Power Exchange Options with Counterparty Risk and Jump Risk，with S. Song and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 37, 499-521, 2017.
5. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Volatility，with G. Wang and K. Zhou, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 485, 91-103, 2017.
6. Pricing Vulnerable American Put Options under Jump-Diffusion Processes, with G. Wang and Z. Liu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 121-138, 2017.
7. Differences in the Prices of Vulnerable Options with Different Counterparties, Journal of Futures Markets, 37, 148-163, 2017.
8. Analytical Valuation of Vulnerable Options in a Discrete-Time Framework, Probability in the Engineering and Informational Sciences,nbsp; 31, 100-120, 2017.
9. Catastrophe Equity Put Options with Target Variance, Insurance Mathematics and Economics, 71, 79-86, 2016.
10. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Default Barriers, Finance Research Letters, 19, 305-313, 2016.
11. Pricing Power Exchange Options with Correlated Jump Risk, Finance Research Letters, 19, 90-97, 2016.
12. The Pricing of Catastrophe Equity Put Options with Default Risk，International Review of Finance, 16, 181-201, 2016.
13. Hedging Strategies for Volatility Swaps, with J. Fu, G. Wang and Y. Wang, Finance Research Letters, 15, 125-132, 2015.
14. Pricing Vulnerable Options with Correlated Credit Risk under Jump-Diffusion Processes, with L. Tian, G. Wang and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 34, 957-979, 2014.
15. Hedging Strategies for Discretely Monitored Asian Options under Levy Processes, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 1209-1224, 2014.
16. Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option Pricing, with G. Wang and Y. Wang,nbsp; Applied Mathematical Finance, 21, 32-50, 2014.
17. Variance-Optimal Hedging for Target Volatility Options, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 207-218, 2014.
18. Credit Spreads, Endogenous Bankruptcy and Liquidity Risk, with J. Fu and Y. Wang, Computational Management Science, 9, 515-530, 2012.
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STOCHASTIC PROCESSES
19. Long time stability of nonlocal stochastic Kuramoto-Sivashinsky equation with jump noises, with G. Wang and G. Xu, Statistics and Probability Letters, 127, 23-32, 2017.
20. Long Time Behavior for Nonlocal Stochastic Kuramoto-Sivashinsky Equations, with G. Wang and Y. Wang, Statistics and Probability Letters, 87, 54-60, 2014.
21. Stochastic Wave Equation of Pure Jumps: Existence, Uniqueness and Invariant Measures, with Y. Jiang and Y. Wang, Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods and Applications, 75, 5123-5138, 2012.
22. On a Stochastic Heat Equation with First Order Fractional Noise and Applications to Finance, with Y. Jiang and Y. Wang, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 396, 656-669, 2012.



近五年承担的主要项目
基金项目
主持
国家自然科学基金青年项目：随机波动率模型下场外期权的定价和对冲策略研究，2018年1月至2020年12月。
对外经济贸易大学惠园优秀青年，多资产期权的定价和对冲策略研究，2017年1月至2019年12月。
对外经济贸易大学青年项目：雇员股票期权激励效应及费用化问题研究，2017年1月至2018年12月。
对外经济贸易大学新进教师项目：对手违约风险对金融衍生产品价格的影响，2015年1月至2016年12月。
教育部博士研究生学术新人奖项目：自选题，2013年1月至2013年12月。
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参与
国家自然科学基金青年项目：几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用，2018年1月至2020年12月。
国家自然科学基金面上项目：几类相依风险模型下的资产定价与随机控制问题研究， 2017年1月至2020年12月。
国家自然科学基金青年项目：基于生产要素维度扩展的技术变化对产业结构演进的影响研究, 2017年1月至2019年12月。
教育部人文社科研究项目：金融素养、理财能力与消费者理财满意度研究 , 2016年7月至2019年7月。
国家自然科学基金青年项目：多维动态辖区竞争及税收协调可行性研究，2016年1月至2018年12月。
国家自然科学基金面上项目：典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险研究中的应用, 2013年1月至2016年12月。
国家自然科学基金青年项目：几类噪声驱动的SPDE及其应用, 2012年1月至2014年12月。


承担的教学工作
固定收益证券（硕士）