陶利斌

办公室：博学楼917房间
电　话：86-10-64495049
传　真：86-10-64495059
Email：lbtao@uibe.edu.cn
教育背景与学术经历：
博士(2004.9-2008.9),金融学,香港大学
硕士(2000.9-2003.6)，金融学,中国科学技术大学
学士(1996.9-2000.7),金融学,中国科学技术大学
讲师（2009.1－至今），对外经济贸易大学金融学院
讲师(2004.4-2004.9)，中国科学技术大学统计与金融系
助教（2003.6-2004.4），中国科学技术大学统计与金融系
主要研究方向：
市场微观结构、资产定价、公司金融，行为金融
主要教学课程：
证券投资分析、金融衍生工具、金融经济学
主要学术成果：
1.DoSmallTradersContributetoPriceDiscovery?EvidencefromtheHongKongHangSengIndexMarkets，JournalofFuturesMarkets，已接受待发表(第一作者)
2.利率期限结构模型估计中的GMM方法述评，统计与决策，2008年第9期，（第二作者）
3.利率期限结构模型非线性建模.中国管理科学，2008年第5期.（第二作者）
4.TGARCH模型在利率波动建模中的应用，统计与决策，2007年第20期（第二作者）
5.中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计，数理统计与管理,2007年第1期(第二作者)
6.中国股市隔天收益波动率的实证研究，管理科学学报，2006年第4期（第一作者）
7.时间相依利率扩散模型的非参数估计.中国管理科学，2006年第6期.（第二作者）
8.时间相依利率期限结构模型的估计－对中国银行间市场7天回购利率的实证研究.2005年两岸应用统计学术研讨会论文集（ISBN986-7385-48-9），台北,2005.（第二作者）
9.从反正弦律的角度看上海和香港股市，数理统计与管理，2004年第6期.（第二作者）
10.中国股市高频数据中的周期性和长记忆性，系统工程理论与实践，2004年第6期（第一作者）
11.关于股市重尾现象的实证研究，运筹与管理，2004年第3期(第三作者)
12.对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析，数理统计与管理.2004年第1期（第一作者）



【关闭】