王天一

出生年月：1985年1月
办公室：博学楼708房间
电话：86-10-64492533
传真：86-10-64495059
Email：tianyiwangmath@gmail.com
tianyiwang@uibe.edu.cn

教育背景与学术经历
2012-对外经济贸易大学金融学院金融工程系讲师。
2007-2012北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学博士。
2011.1-7DukeUniversity访问学者。
2004-2007北京大学国家发展研究院中国经济研究中心经济学双学士。
2003-2007北京大学数学科学学院金融数学系理学学士。
主要研究方向
金融计量，实证金融，高频数据分析，波动率建模及应用。
主要教学课程
投资定量分析方法与应用，计量经济学。
学术文章
1、《利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险——基于RealizedGARCH模型的VaR》，与黄雯和黄卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。
2、“TheRelationshipbetweenVolatilityandTradingVolumeinChineseStockMarket:AVolatilityDe-compositionPerspective”,withZhuoHuang,AnnalsofEconomicsandFinance,May2012.
3、《高频数据波动率建模：基于厚尾分布的RealizedGARCH模型》，与黄卓合作，《数量经济技术经济研究》，2012年5月。
4、《基于高频数据的波动率建模及应用研究评述》，与黄卓合作，《经济学动态》，2012年第3期
5、《国际间股市的有向尾部风险溢出》，《浙江社会科学》，2011年第10期。
6、“China’smacroeconomicstability–AnEmpiricalstudybasedonSurveyData”,withChia-ShangChuandHuihuiLi,ChinaEconomicJournal,Vol.4,No.1,February2011.
科研项目
2012国家自科青年项目：“基于RealizedGARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究”(主要参与者)。
学术会议论文和会议报告
1、“VIX,RealizedGARCHandOptionPricing”,withZhuoHuang,2012年度中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛，武汉。
2、“利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，2012年中国数量经济年会，乌鲁木齐。
3、“TheRelationshipbetweenVolatilityandTradingVolumeinChineseStockMarket:AVolatilityDe-compositionPerspective”,withZhuoHuang，2011第十一届青年经济学者论坛，北京。
4、“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的RealizedGARCH模型”，2011第九届风险管理与金融系统工程国际学术讨论会，武汉。
获得荣誉
2012“利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，中国数量经济年会优秀论文三等奖。
2012北京市优秀毕业生。
2010北京大学“五四”奖学金。
2008北京奥运会残奥会优秀志愿者。
2006北美跨学科建模竞赛(ICM2006)二等奖(HonorableMention)。
2005北美数学建模竞赛(MCM2005)一等奖(MeritoriousWinner)。



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