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教育背景博士（俄罗斯圣彼得堡大学，1995）、教授（博导）
工作履历2009-2010，加拿大University of Waterloo，访问
2002-2003，澳大利亚University of New South Wales，访问
研究领域金融数学、计算金融学、统计计算与模拟、计算复杂性理论。
奖励与荣誉2011年入选教育部“”。
2009年获国家科学基金。
2004年获清华大学学术新人奖。
学术成果王小群教授立足于金融数学、计算金融学、统计计算和计算复杂性中的实际科学问题，既有数学理论研究，也有计算方法研究，取得了一系列具有国际影响的创新成果，主要包括：（1）针对复杂金融资产定价和金融风险定量计算中的“高维度”和“非连续性”两大挑战，创造性地提出新的降维策略和函数光滑化方法，有效克服维数灾难和函数的间断性困难，显著提高确定性数学模拟方法的计算效率。（2）发展“有效维数”的概念以刻画金融模型的结构和计算复杂性，率先给出其分析与计算方法；建立起严格理论基础之上的复杂性机理刻画框架，揭示计算机模拟方法对有效维数的内在影响，对深化高维金融计算复杂性的认识具有明确的指示意义。（3）首次用构造性方法证明高维积分问题的“强可计算性”及最优收敛阶,解决计算复杂性领域重要的公开问题。本质拓展“加权函数空间”理论，提出构造高维空间中高质量“低偏差点列”的新方法，解决理论用于高维金融计算实践的瓶颈问题。
王小群教授在运筹学和管理科学的两大国际旗舰刊物Management Science和Operations Research以及在计算科学的国际顶级刊物 SIAM J. Numer. Anal., SIAM J. Sci. Comput., Math. Comp., Numer. Math. 等发表论文数十篇。研究成果具有重要的学术价值和明显的实用价值，获得国际同行的广泛好评和引用（SCI引用600多次），引发大量的后续研究，对相关领域的发展产生了推动和促进作用；同时，研究成果为金融资产定价和金融风险定量分析提供了高效、实时和稳健的数值模拟技术和统计分析与计算方法。
人才培养王小群教授指导毕业数十名硕士和博士研究生，其中2015年毕业的何志坚博士获得2015年度“新世界数学奖”博士论文银奖。