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教育背景博士（北京师范大学， 1993）、教授
工作履历1993.08-现在，清华大学数学科学系，讲师、副教授、教授
1987.07-1990.08，中国纺织大学应用数学系，任教
2004.10-2005.10，法国巴黎第十一大学数学系，访问
2002.01-2002.04，智利大学，高级访问
研究领域随机过程、金融数学、时间序列分析等
奖励与荣誉曾荣获国家教学成果奖二等奖、北京市教育教学成果奖一等奖、清华大学教学成果奖特等奖、宝钢教学奖（优秀教师奖）、清华大学首届青年教师教学优秀奖等。
学术成果主要研究领域包括随机过程、金融与保险数学以及时间序列分析等。在测度值随机过程的研究中，给出了多物种超过程的理论构造及可加泛函的性质，研究了带迁入超过程的轨道连续性及极限性质等；在扩散过程的拟平稳分布问题研究中，将S.Martinez等人在线性扩散过程中的相关问题推广到了径向O-U过程；在时间序列模型研究中，利用MCMC方法解决了几类具有实际背景的金融模型的参数估计等问题；在带状态转换的随机微分方程的解稳定性理论与数值解的收敛性与稳定性研究中，研究并解决了强预估校正Euler-Maruyama算法的收敛性问题，并研究了一类新模型数值解的指数稳定性等；在金融与保险数学中还研究过最优投资组合、破产理论、长相关性等问题。在Insurance: Mathematics and Economics、Journal of Computational and Applied Mathematics、Statistics and Probability Letters、Dynamic Systems and Applications等杂志上发表论文20多篇。曾主持过一项国家自然科学基金面上项目和二项横向科研项目的研究，并参加过多项国家自然科学基金项目的研究。合作编写出版教材和教学辅导书7本、译著1本。
人才培养共指导并毕业研究生49名（含联合指导博士生2名）。