刘淳
金融系 副教授
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刘淳，清华大学经济管理学院金融系副教授，于1999年获得清华大学金融学学士学位，2001年获得清华大学金融学硕士学位，2007年获得加拿大多伦多大学经济学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融市场、风险管理。讲授课程包括资产定价、金融计量学、风险管理，衍生产品等。
他发表的期刊论文为“Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach”（Journal of Applied Econometrics）、“Are There Structural Breaks in Realized Volatility?” (Journal of Financial Econometrics)、“是谁获得了更高的基金投资收益？”（金融研究）、“使用边际似然函数识别变结构模型”（统计研究）、“机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？”（金融研究）、“宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响”（财贸经济）、“中国股票市场的日间波动率和交易时间的联合分析”（中国软科学）、“嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本”（中国工业经济）、“使用贝叶斯方法识别股市变结构模型”（清华大学学报）；工作论文为 “Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”、“On the Economic Integration and Financial Contagion”。
现持有金融风险管理师（FRM）和金融分析师（CFA）证书。
自2007年至今，担任清华大学经济管理学院助理教授。
期刊论文（国际）


Chun Liu, John Maheu，“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”，Pacific Basin Finance Journal, forthcoming
Chun Liu and Qing Liu, "Marginal Likelihood Calculation for Gelfand-Dey and Chib Method”，Economics Letters, Forthcoming.

Chun LIU and John Maheu, Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach,Journal of Applied Econometrics,Vol.24 No.5 p709-733,2009-08-01
Chun LIU and John Maheu, Are There Structural Breaks in Realized Volatility?,Journal of financial econometrics,Vol.6 No.2008,summer,p326-360,2008-08-01

期刊论文（国内）


《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011年第6期 游家兴，刘淳


《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”，2011年6期 温彬，刘淳，金洪飞
《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011年3期 刘淳，刘庆，张晗

《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010年增刊 朱世武，刘淳


《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010年11期 陈国进、张贻军、刘淳


《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010年第11期 刘淳，金洪飞，潘慧峰


《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010年第5期 赵振华，刘淳，廖理